агрессивно направленная позиция

23 марта 2011, 11:53
|
Александр

Основываясь на анализе фьючерса S&P 500 описанном здесь: www.smart-lab.ru/blog/4130.php и рассматривая движения фьючерса РТС (RIM1) в которых видно что происходит некая консолидация между уровнями поддержек и сопротивления которые видны на рисунке ниже

открываю следующую направленную позицию по опционам:
продажа опциона Put 185 по средней цене 3220+покупка опциона Call 195 по средней цене 3100+покупка опциона Call 200 по средней цене 1795
Позиция достаточно агрессивная, направлена на пробой линии сопротивления в РИМе на 192.
Стоп при пробитии базовым активом уровня 186800.
В принципе при данных обстоятельствах (цена зажата между уровнями так же можно открыть какой-нибудь стреддл. Но это уже другой подход...

Ключевые слова:
опционы

3 комментария

и на сколько она сейчас обгоняет движение БА с точки зреняи профита в пунктах?

asf-trade

23 марта 2011, 14:05
Ответить

позиция закрыта.

PUT 185 откуплены на 2260

Call 195 проданы на 4110

Call 200 проданы на 2015

РИМа подошла к сопротивлению. а фьюч S&P 500 еще не взял 1295.
to asf-trade:
Честно говоря по пунктам даже не смотрел будет ли обгонять такая позиция по опционам БА или нет. Единственное была уверенность в том что 185 менее вероятно чем 192. поэтому и проданы путы.