Блог им. bodhy

Торговля на увеличении спреда между WTI и брент

    • 31 августа 2017, 15:47
    • |
    • Bodhy
  • Еще
Продать брент и купить WTI одинаковым объемом. Что так никто не торгует? Может спред расширяться далее без возврата к разнице в 2-3 доллара. которая была между ценами в последние полтора года. 
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
35 | ★1
8 комментариев
а может и к 10 уйти 
avatar
FrBr
FrBr, может, но не надолго
avatar
Bodhy
В далеком 2007-2008 году брент был дороже WTI на 18 долларов...
а в 2004 было наоборот на 3 доллара
avatar
Вячеслав Кажаани
+1
Вячеслав Кажаани, тогда цены были 100+, поэтому если смотреть спред в процентах, то 18 нужно делить пополам
avatar
Bodhy
торгуют, еще как торгуют. В основном профи. 
avatar
Lilith
Не верный подход. Имеет смысл торговать один инструмент из двух, когда один из них не коррелирует с другим, иначе в вашем случае вы можете просто обнулиться — вам ряд примеров уже привели. Если существует корреляция в 80% случаев, то те расхождения в 20% случаях дают порядка 150% годовых. Только так, а не иначе!
avatar
Сергей Каменецкий

Сергей Каменецкий, не очень понял что Вы написали. с середины 2015 года спред всего несколько раз был более 5 долларов и все случаи непродолжительное время. За этот же период также были несколько случаев, когда цена выравнивалась и даже американка на несколько центов становилась дороже.
По поводу обнуления: естественно не стоит открывать сделки таким объемом, что при достижении спреда в 10 баксов получать маржинколл. 

avatar
Bodhy

вот пример торговли серебра на арбитраже золота. Если торговать как вы — покупать серебро когда спрэд появился (зеленая стрелка) и продавать золото в этот момент, то доходность будет НОЛЬ. 

А если делать как я описал — покупать ведомый инструмент (серебро),  который отклонился от ведущего (золото), то вы будете брать хорошие движения. Пример сделки за 17.07.2017



avatar
Сергей Каменецкий

Читайте на SMART-LAB:
Фото
«Яндекс» снова выходит на долговой рынок: разбираем двойное размещение
В этой статье оценим параметры двойного размещения облигаций МКПАО «Яндекс» ― ведущей российской IT-компании с аудиторией более 110 млн...
Фото
Финам Брокер
15:53
Фото
Цена результата, о которой никто не рассказывает
Всем Привет, на связи Иван Кондратенко. Трейдер Проплайв/Prop Live и ведущий Трейдер ТВ. Сегодня поговорим о цене результата. О ней редко говорят...
Фото
liveinvestinggroup
12:58
Рынок МФО меняется – почему это на руку Займеру
СРО «МиР» представила аналитику по рынку МФО в I квартале 2026. Разбираем новые тренды и объясняем, почему они благоприятны для нас. 📌...
Фото
Займер
15:30
Конспект Мозгового штурма. Инсайды с ПМЭФа. Weekly №120
Доброго дня дорогие товарищи. Сегодня у нас был традиционный мозговой штурм. Делюсь итогами штурма и инсайдами с ПМЭФа.
Фото
Тимофей Мартынов
08 июня 2026, 16:56

полезные записи за 24 часа

★12 2 Как выгоднее всего расплачиваться в Китае?
★11 140 Мне сегодня исполнилось 44 года и что я осознал к этому возрасту?
★9 1 Свежая таблица корпоративных облигаций 9.06.26
★6 27 Добровольная кастрация. Иллюзия защиты: почему брокеры вытирают ноги о ваши права, а жалобы в ЦБ — это выстрел в пустоту
★5 2 ИИ внедряют в носимые устройства - что это значит для инвесторов?
★4 209 Портфельная безнадёга
★4 3 Мое интервью: кому не надо на биржу, куда там рыть и что делать на адском рынке?
★3 16 МТС начинает стройку десятилетия. Окупятся ли новые вложения?
★3 49 Цель 1млн$
★3 4 🚀 Еженедельные покупки активов под пассивный доход. Акции, облигации, ЗПИФн. Выпуск #247
+462 140 Мне сегодня исполнилось 44 года и что я осознал к этому возрасту?
+203 78 Ухожу, но не прощаюсь (Метод Геллы).
+128 209 Портфельная безнадёга
+120 38 Азия. Вторник.
+82 8 Индекс опустился ниже 2500 пунктов. Акции и инвестиции
+81 20 В честь моего дня рождения походу😁
+78 27 Добровольная кастрация. Иллюзия защиты: почему брокеры вытирают ноги о ваши права, а жалобы в ЦБ — это выстрел в пустоту
+76 4 Ситуация на текущий момент
+61 6 🏠 Цены на недвижимость в Ставрополе: обзор
+57 8 ⚡️Валится всё. Что делать❓

самые обсуждаемые сегодня

3к Курс прежний, ход задний
3к Заблокировали bybit. что делать? ответ тут
3к Не надо ничего придумавать, все придумано до вас
2к От паники к прагматизму - как превратить падение индекса МосБиржи в точку долгосрочного роста
1к «Убей меня трижды» (Kill Me Three Times, 2014)

теги блога Bodhy

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн