Блог им. bodhy

Торговля на увеличении спреда между WTI и брент

    • 31 августа 2017, 15:47
    • |
    • Bodhy
  • Еще
Продать брент и купить WTI одинаковым объемом. Что так никто не торгует? Может спред расширяться далее без возврата к разнице в 2-3 доллара. которая была между ценами в последние полтора года. 

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

34 | ★1
8 комментариев
а может и к 10 уйти 
avatar
FrBr
FrBr, может, но не надолго
avatar
Bodhy
В далеком 2007-2008 году брент был дороже WTI на 18 долларов...
а в 2004 было наоборот на 3 доллара
avatar
Вячеслав Кажаани
+1
Вячеслав Кажаани, тогда цены были 100+, поэтому если смотреть спред в процентах, то 18 нужно делить пополам
avatar
Bodhy
торгуют, еще как торгуют. В основном профи. 
avatar
Lilith
Не верный подход. Имеет смысл торговать один инструмент из двух, когда один из них не коррелирует с другим, иначе в вашем случае вы можете просто обнулиться — вам ряд примеров уже привели. Если существует корреляция в 80% случаев, то те расхождения в 20% случаях дают порядка 150% годовых. Только так, а не иначе!
avatar
Сергей Каменецкий

Сергей Каменецкий, не очень понял что Вы написали. с середины 2015 года спред всего несколько раз был более 5 долларов и все случаи непродолжительное время. За этот же период также были несколько случаев, когда цена выравнивалась и даже американка на несколько центов становилась дороже.
По поводу обнуления: естественно не стоит открывать сделки таким объемом, что при достижении спреда в 10 баксов получать маржинколл. 

avatar
Bodhy

вот пример торговли серебра на арбитраже золота. Если торговать как вы — покупать серебро когда спрэд появился (зеленая стрелка) и продавать золото в этот момент, то доходность будет НОЛЬ. 

А если делать как я описал — покупать ведомый инструмент (серебро),  который отклонился от ведущего (золото), то вы будете брать хорошие движения. Пример сделки за 17.07.2017



avatar
Сергей Каменецкий

Читайте на SMART-LAB:
⚡️ Завтра СД Займера даст рекомендацию по дивидендам I квартала
Уже завтра, 14 мая, Совет директоров Займера рассмотрит вопрос о дивидендах за I квартал 2026 года. ❗️Рекомендация по дивидендам будет...
Фото
Займер
09:02
Фото
❗️22 мая Совет директоров МГКЛ рассмотрит вопрос рекомендации выплаты дивидендов
ПАО «МГКЛ» сообщает, что 22 мая состоится заседание Совета директоров, на котором будет рассмотрен вопрос рекомендации выплаты дивидендов...
Фото
MGKL
10:00
Фото
Дивиденды и закрытие гэпа: какие акции выбрать этим летом
Дивидендный сезон — время не только получить выплаты, но и заработать на росте акций после закрытия дивидендного гэпа. Мы решили...
Фото
БКС Мир Инвестиций
10:25
Мозговой штурм! Что нового на текущий момент?
Доброго дня, дорогие товарищи! Сегодня у нас в офисе прошел традиционный мозговой штурм. Делюсь  основным.
Фото
Тимофей Мартынов
18:57

полезные записи за 24 часа

★11 38 Я искал пассивный доход, открыл пункт выдачи Озон, ВБ и Яндекс, но оказался на работе, где часто не платят
★7 2 Какие бумаги держу в портфеле и почему?
★4 44 На самом деле в России начинается кризис
★4 0 Банк Санкт-Петербург - в ожидании драйверов роста
★4 1 РДМ и ВВП — что причина, а что следствие
★4 77 🏠Квартира – шкаф для жизни. Futurama уже с нами
★4 4 🏗️ Застройщики – Подробный обзор 2025 года
★4 0 Карта доходностей облигаций на 12.05.2026
★3 6 Как превратить пенсию 50 000 в 250 000+ рублей: считаем вместе
★3 20 Кому на Руси жить хорошо и где деньги водятся?
+154 38 Я искал пассивный доход, открыл пункт выдачи Озон, ВБ и Яндекс, но оказался на работе, где часто не платят
+108 14 Возможное завершение украинского конфликта и нефтегазовые договорённости, что сказал президент В. Путин🔥Акции и инвестиции
+111 6 Мозговой штурм! Что нового на текущий момент?
+100 37 Азия. Среда.
+91 16 Дивиденды Газпрома взлохматили котировки акций
+78 64 Индекс МБ сегодня
+80 3 Продолжит ли Совкомбанк наращивать прибыль?
+74 26 Физики на Мосбирже купили акций на 43,7 млрд рублей (рекорд за 4 года)
+73 21 Новые заводы России: мебель, кофе, ракеты. Май 2026, 2-я часть
+68 15 Совкомбанк начал массово выкидывать из акции «26 000 руб. за инвестиции». Но после цунами гнева сдал назад

самые обсуждаемые сегодня

77к 🏠Квартира – шкаф для жизни. Futurama уже с нами
64к Индекс МБ сегодня
37к Азия. Среда.
31к Как я понял, что нейросети уже меняют рынок инвестиционного контента сильнее, чем кажется
23к Какие есть вопросы к ВТБ? (брокеру и эмитенту)
18к Если выборы были бы на предстоящих выходных, за кого бы вы проголосовали?
15к ЕвроТранс: жертва контрагентов
13к Предложение валюты на внутреннем валютном рынке России остается чрезвычайно низким
14к Метод Геллы. Вперед и с песней. (RUB)
13к Хватит страдать фигней: "мышление богатых" не сделает тебя богатым

теги блога Bodhy

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн