Торговля на увеличении спреда между WTI и брент

31 августа 2017, 15:47
|
Bodhy

Продать брент и купить WTI одинаковым объемом. Что так никто не торгует? Может спред расширяться далее без возврата к разнице в 2-3 доллара. которая была между ценами в последние полтора года.

Ключевые слова:
нефть

34 | ★1

8 комментариев

а может и к 10 уйти

FrBr

31 августа 2017, 15:54
Ответить

FrBr, может, но не надолго

Bodhy

31 августа 2017, 20:34
Ответить

В далеком 2007-2008 году брент был дороже WTI на 18 долларов...
а в 2004 было наоборот на 3 доллара

Вячеслав Кажаани

31 августа 2017, 15:55
Ответить

Вячеслав Кажаани, тогда цены были 100+, поэтому если смотреть спред в процентах, то 18 нужно делить пополам

Bodhy

31 августа 2017, 20:26
Ответить

торгуют, еще как торгуют. В основном профи.

Lilith

31 августа 2017, 16:00
Ответить

Не верный подход. Имеет смысл торговать один инструмент из двух, когда один из них не коррелирует с другим, иначе в вашем случае вы можете просто обнулиться — вам ряд примеров уже привели. Если существует корреляция в 80% случаев, то те расхождения в 20% случаях дают порядка 150% годовых. Только так, а не иначе!

Сергей Каменецкий

31 августа 2017, 16:25
Ответить

Сергей Каменецкий, не очень понял что Вы написали. с середины 2015 года спред всего несколько раз был более 5 долларов и все случаи непродолжительное время. За этот же период также были несколько случаев, когда цена выравнивалась и даже американка на несколько центов становилась дороже.
По поводу обнуления: естественно не стоит открывать сделки таким объемом, что при достижении спреда в 10 баксов получать маржинколл.

Bodhy

31 августа 2017, 20:32
Ответить

вот пример торговли серебра на арбитраже золота. Если торговать как вы — покупать серебро когда спрэд появился (зеленая стрелка) и продавать золото в этот момент, то доходность будет НОЛЬ.

А если делать как я описал — покупать ведомый инструмент (серебро), который отклонился от ведущего (золото), то вы будете брать хорошие движения. Пример сделки за 17.07.2017