SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Andrey_Cheba
Нашел в архивах эквити за 2012 год ...
- 21 августа 2017, 11:41
- |
- Андрей (Мурманск) Чеберяченко
Эх были времена)))
А Смартлаб тогда какой был… Asf, Lexakot, Karaya1, Майя, Alex1975, Вождь, Паха Бабочки, Дима Солодин, Gugenot… Эх ща прослезюсь )))
P.S. Год тогда закончил 1 280 000 руб…
А Смартлаб тогда какой был… Asf, Lexakot, Karaya1, Майя, Alex1975, Вождь, Паха Бабочки, Дима Солодин, Gugenot… Эх ща прослезюсь )))
P.S. Год тогда закончил 1 280 000 руб…
теги блога Андрей (Мурманск) Чеберяченко
- eToro
- акции
- Александр Герчик
- Алексей Каленкович
- Алексей Капускин
- АНАЛИТИКИ
- Андрей Мурманск
- Андрей_Мурманск
- Апатит
- армагеддон
- астрология
- братва
- Брокер
- Веденеев
- видео
- Владимир Путин
- ВТБ
- газпром
- Герчик
- ГМК НорНикель
- го
- грааль в трейдинге
- гусев
- гэп
- день
- дисциплина
- доверительное управление
- долгосрочный портфель акций
- доллар
- Доллар рубль
- ду
- евро
- Еторо
- жить с рынка
- золото
- идеи
- конференция смартлаба
- коррекция
- Коррупция
- КРАХ
- кречетов
- кризис
- кукл
- ЛЧИ
- ЛЧИ 2011
- ЛЧИ 2012
- майтрейд
- мамба
- Марк Рубинштейн
- мартынов
- ммвб
- мурманск
- Мурманск-Город Герой
- муханчиков
- Навальный
- нефть
- нищетрейдинг
- новости
- обвал
- Олейник
- опрос
- оффтоп
- охота на герчика
- ошибки в трейдинге
- ошибки трейдера
- перевод часов
- плита Олейника
- психология
- работа
- рбк
- рбк-тв
- результаты торговли
- РИ
- робот
- ртс
- рынки
- рынок
- саммит
- сбербанк
- символы
- Сишка
- слив
- смартлаб
- спайк
- стакан крамина
- тильт
- точки входа
- трейдинг
- успех трейдера
- ФИНАМ
- флешмоб
- фрс
- фРТС
- фьюч ртс
- фьючерс ртс
- черемушкин
- шорт
- эквити
- экспирация завтра
- юмор
слив был в ноябре 2013
Это заработанные за год?!
А в реальном секторе за год какой бы был доход?
в средней полосе 20-25 тыс руб
в 2012 году были существенно ниже
так что 3,14здунка здесь не трави, умник )))
в 2012 он наверное ваще сотку зашибал )))
Не заметил хвастовства, человек просто показал результат. А гордиться имеет полное право — своей головой заработал.
P.S. Увидел твой топик только что. У тебя что-то личное к коллеге Мурманску походу? ;)
Личного ничего нет, просто интересно, какой смысл заниматься этим на фулл тайм, если в реальном секторе доход может быть в разы выше с меньшим риском.
К тому же трейдинг год на год не приходится, бывает пусто, а бывает очень густо, наемная работа отдыхает.
Нормальный тролль)))
а щаз без разгонов вывожу профит )))
Все, кто говорит, что торгуют без просадок — 3,14здят )))
«…Есть формула M = X*k – Y*n
где:
X — средняя прибыль в сделке
k — количество прибыльных сделок
Y — средний убыток в сделке
n — количество убыточных сделок… "
Бла бла бла...
Итак, во-первых — что же это за формула? Это формула упрощено показывает матожидание вашей торговли. У вас даже может не быть системы как таковой, но прикинуть матожидание вы можете просто на исторических данных, и увидеть к чему вы идете. Если оно отрицательно, значит вы сливаете депозит. Это факт.
Далее, как обычно учат решать эту проблему? Нам говорят X должно быть равно 2*Y, а лучше 3*Y, и тогда при соотношении k и n даже 40%/60% все будет в ажуре. Единственный нюанс, это как вычислить это самое Y так, чтобы не более, чем 60% заканчивалось стоп-лоссом, а остальные 40% давали заработать 2*Y, или 3*Y. Самое забавное, что именно здесь подразумевается УМЕНИЕ ТРЕЙДЕРА войти так, чтобы движение в сторону профита было в 40% сделок сильнее, чем в сторону убытка. А это 2 сделки из 5. То есть, ВХОДЫ должны быть очень точными.
Далее, допустим у Вас M>0. Достаточно ли этого, чтобы получать профит? Нет. Надо учесть комиссии на сделку, которые вы платите БРОКЕРУ, БИРЖЕ, а также ввиде проскальзываний и стоимости денег в том или ином виде. Не говоря про накладные расходы. То есть реально надо чтобы M=X*k – Y*n-C (косты на сделку) было больше 0. Только тогда у вас есть шанс на профит.
Подгоним типовую цифру в 2% потерь по сделке, и получается что все плечевики должны учитывать 1% стоп в случае плеча 1 к 1 (в сбербанке это 1 рубль — некислая точность входа должны быть), а на РИ с 10 плечом мы доходим до 0.2% (привет Тимофею с его 0.3%, видимо его плечо чуть ниже чем 1 к 10). Что такое 0.2-0.3% на Ри? 190.000 пунктов беру за ориентир, значит стоп в 380 пунктов это 0.2%. А профит должен быть 760 пунктов.
Идем дальше — допустим вы ловите 3 сделки в минус по такой системе с 10 плечом, и теряете 6% счета — магическая цифра для остановки по правилу 6% расписанному во всех учебниках. Что делать? Можно ли дальше торговать, ведь вполне возможно, что следующая сделка как раз профитная? Или надо останавливаться, ведь поставив стоп на 380 пунктов мы обрекаем себя на его снятие, и потом цена идет к нашим целям?
Сколько раз я слышал эти вопросы… :)
Подумайте, и вы поймете, что магическая формула которая якобы должна дать профит, на самом деле большинством применяется только для того, чтобы СЛИВАТЬ. И именно это она привносит в торговлю огромного кол-ва трейдеров — СИСТЕМУ СЛИВА. Эта формула сама по себе способна привести вас только к сливу, если вы не понимаете как рассчитывать СТОП для данного инструмента так, чтобы его не снесло ШУМОМ. Далее, надо иметь жесточайшее правило входа если ваш стоп сняли и тут же пошли в обратную сторону. Далее, надо понимать как определять потенциал движения цены в вашу сторону, и как защищать бумажную прибыль — без этого все ваши чудесные X профита в размере 2Y и 3Y, все равно станут убытками, или микропрофитами. А реальное движение в 5 или даже 10Y вы удержать не сможете.
Зачем все это написал? Выкиньте нафиг эту формулу из головы — она фуфло и только мешает вам. :)
AlexGood, выбрать хороший период эквити для хвастовства и дурак может. О других периодах трейдерской биографии Мурманск предпочитает умалчивать.
Вот, к примеру, его выступление на ЛЧИ — 2013:
Всё, что осталось от его депозита. Слушайте дальше его басни. Его подруга Булыгина вам и не того наметёт.)))
Кабинет клиента «Финам» не дал сделать выборку до 1 280 000?)))) Или что-то другое не даёт?
Андрей (Мурманск) Чеберяченко, сейчас он вообще не даёт статистику(на ремонте типа), а раньше давал отчетность за любой период, даже за несколько лет.
Я много лет торгую через «Финам», поэтому, знаю, что говорю.
Вот, для примера, отчетность за полный год.
За 90 дней, говоришь? На твоём скрине 7 месяцев.
Ты пойми, Желчь — это твоё и это надолго)))
Я никогда никого не привлекал, не просил ДУ, не давал рекламу курсов и тп )))
Это мой личный блог )))
Ты нам не рассказывай про:
Если в ДУ не дают, это не означает, что не взял бы. И регулярно обиваешь пороги московских компаний ты не просто так, да только не зовут, походу.
А желчь… Да мне на тебя, по большому счёту, всё равно — закрыл твой блог и забыл, кто ты, любитель преподнести себя окружающим в рафинированном виде.
На ЛЧИ-то идёшь?
Я бываю только тусовках Финама, т.к. 8 лет через него торгую )))
На ЛЧИ конечно)))