Блог им. Mindspace

Трамп нагнал страха на рынок. Ждать ли снижения на этой неделе?

Трамп нагнал страха на рынок. Ждать ли снижения на этой неделе?

Прошлую неделю рынок начал за здравие, а закончил коррекцией. Началось все во вторник. Когда в индексах пошел резкий подъем, а потом столь же резкий откат. Это было сигналом, что на рынке что-то не так. С этим «не так» связали политическое напряжение между США и Северной Кореей и угрозы Д. Трампа (после его ‘fire and fury’ акции ушли в пике). Но, на мой взгляд, рынок давно был на грани и ждал отмашки, чтобы начать фиксировать прибыль. Трамп ему ее дал. 

По итогам недели мы имеем следующую картину:
  1. SPDR S&P 500 (SPY) во вторник обновил максимум, затем развернулся и снизился до MA(13). В среду продолжил снижаться. В четверг ушел под MA(50), а в пятницу на отскоке снова встал на нее. Снижение за неделю составило 1,36%. На дневном графике линии MACD в медвежьем пересечении. RSI(13) = 40, направлен вверх. Статус по данным  моей системы нейтральный (0,8).
  2. Dow Jones Industrial Average (DIA) так же, как SPY, показал во вторник максимум, а затем развернулся. В четверг ушел под MA(13) и остался под ней. Снизился за неделю на 0,86%. Линии MACD на дневном графике показали медвежье пересечение, а на недельном — дивергенцию с ценой. RSI(13) = 57, направлен вверх. Статус бычий (4,4).
  3. Nasdaq 100 (QQQ) отработал сигналы слабости прошлой недели и за четверг потерял 2,2%. В пятницу отыграл часть потерь и вернулся на MA(50). Снижение за неделю составило 1%. На дневном и недельном графиках линии MACD в медвежьем пересечении. RSI(13) = 57, направлен вверх. Статус нейтральный (-1,2).
  4. iShares Russell 2000 Index (IWM) подтвердил свою слабость и просел за неделю на 2,74%. Во вторник подскочил на MA(50), затем ушел под нее и к концу недели снизился до MA(200). На дневном и недельном графиках линии MACD в медвежьем пересечении. RSI(13) = 30, вошел в зону перепроданности, направлен вверх. Статус медвежий (-6,8).
  5. Доходность облигаций ($TNX) почти всю неделю снижалась на фоне роста бондов. Дошла до апрельского уровня и пытается закрыть ноябрьский гэп. На дневном и недельном графиках слабость. На снижении $TNX росло золото (GLD) и падал финансовый сектор (XLF).
  6. Облигации (TLT) продолжили расти и обгонять акции на фоне политической напряженности между США и Северной Кореей, а также слабой инфляции и снижении вероятности подъема ставок. Взяли июльский уровень и показывают силу для продолжения роста.
  7. Доллар США (UUP) растерял весь свой рост на фоне слабых данных по инфляции и вернулся на уровень предыдущей недели. На недельном графиках остается слабость и перепроданность по RSI.
  8. Индекс волатильности ($VIX) отскочил от своих минимальных значений и в четверг рос на 40%. Превысил апрельский уровень и вышел в зону перекупленности по RSI.
  9. Самыми сильными в S&P 500 секторами были XLP (+0,18%), XLU (-0,07%), XLK (-0,89%) — на них в S&P 500 приходится 36%. Самыми слабыми в S&P 500 секторами были: XLF (-2,67%), XLE (-2,66%), XLB (-2,06%) — на них в S&P 500 приходится 23%.
  10. Значение Статуса на рынке сменилось с бычьего на нейтральный (-1,2). 4 из 4 индексов ушли в краткосрочный даунтренд. 3 из 4 индексов остаются в среднесрочном аптренде, но показывают слабость по tci.d. 9 из 10 секторов S&P 500 находятся в долгосрочном аптренде — над MA(200); 3 из 10 секторов — в среднесрочном аптренде — над EMA(50); 1 из 10 секторов — в краткосрочном аптренде — над EMA(13) — см. скриншот в анонсе вверху.
Интересуетесь криптовалютой? Здесь учат ей торговать.

О чем это нам говорит?

Во-первых, о том, что рынок продолжил слабеть. Процент растущих акций на NYSE по графику крестики нолики ($BPNYA) упал ниже апрельского и стремится к 60%. Новых минимумов больше новых максимумов. Значение Статуса на рынке сменилось с бычьего на нейтральный. Число секторов S&P 500 в среднесрочном и краткосрочном аптренде значительно сократилось (вы увидите это, если сравните скриншоты данного обзора и предыдущего) и большинство из них показали сигнал на продажу по tci.d.

Во-вторых, о том, что на рынке нарастают защитные настроения. Деньги из акций малых компаний перетекают в голубые фишки (в основном, в Dow Jones) и бонды. Соотношения SPY:TLT, IWM:SPY, JNK:TLT снижаются. Сохранится ли данная тенденция на этой неделе и ждать ли более глубокой коррекции на рынке, читайте в прогнозе на моем блоге.

Наиболее важными событиями этой недели станут данные по розничным продажам США (вт.), числу выданных разрешений на строительство (ср.), производственной активности (чт.) и инфляции в Европе (чт.).

Статус рынка 

Значение Статуса сглажено на 5-дневную среднюю. В связи с чем он является запаздывающим индикатором и не может использоваться как торговый сигнал.

Состояние (статус) рынка на конец недели я публикую на сайте Trades.Mindspace.ru (как его оценивать, пишу здесь). Если вы хотите протестировать данный сервис, то вы можете это сделать, заказав демо.

Дисклеймер

Данный пост не является руководством к действию, а представляет собой мнение автора. До того, как открыть торговую сделку, всегда проводите собственный анализ.

Если у вас есть вопросы, пишите их в комментариях, я вам отвечу. Также вы всегда можете обратиться ко мне за консультацией, пройти обучение и подписаться на рассылку моих торговых сделок.

Оксана Гафаити,
Первая русская женщина, торгующая Америку.
Автор Mindspace.ru и Trades.Mindspace.ru

9 комментариев
наверное страхи уже почти все отыграны, т.к. рынки развернулись снова в прежнем направлении, т.е. инвесторы поняли, что Трамп как обычно сотрясает воздух и не более…
avatar
Константин, есть Трамп, есть пиар, а есть потребность в коррекции, которая необходима рынку для продолжения движения вверх. Буду признательна, если вы разместите свое наблюдение в комментарии к посту на блоге: https://mindspace.ru/36244-tramp-nagnal-straha-na-rynok-zhdat-li-snizheniya-na-etoj-nedele/
avatar
Оксана Гафаити, все дело в том, что рынку нет ни какой разницы где и когда должна произойти коррекция, рынок это отражение активности трейдеров, а вот трейдеры действуют не по правилам коррекций, если есть какие то факторы указывающие на выгодность сделки, то трейдер обязательно эту сделку совершит, тем самым дав рынку направление движения, ессно все это происходит в совокупности сделок всех участвующих трейдеров и чьих заявок будет больше, в ту сторону и пойдет рынок ))
на сегодняшний день вижу, что рынок уже отработал страшилки Трампа и возобновил прежнее движение ))
avatar
Константин, моя система говорит о том, что основная слабость еще впереди. Но я не претендую на истину в последней инстанции — нас с вами рассудит время. За комментарий на блоге спасибо.
avatar
Оксана Гафаити, да я так же не уверен, что не придет кто нить и не помашет очередной ядреной дубинкой и рынок снова не шарахнется куда нить ))
avatar
Константин, жаль, я было подумала, что у вас припрятан хрустальный шар.
avatar
Оксана Гафаити, так ведь мы же даже не уверены, что кто то не чихнет через долю секунды )) это рынок ведь
avatar
Константин, как вам вчерашний рынок? Успели пристегнуться и зафиксироваться?
avatar
Оксана Гафаити, это вы о чем? стоим на месте или у меня коньки не едут ))
avatar

теги блога Оксана Гафаити

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн