SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. zxzzxxzx
бэктестинг опенсорс
- 04 июля 2017, 11:34
- |
Добрый день,
подскажите пожалуйста, кто какие опенсорс решения использует для бэктестинга торговых стратегий? Знаю, что есть Wealth-Lab и другие продукты, но хотелось бы именно опенсорс. На данный момент на Гитхабе в лидерах Питон с несколькими продуктами, среди которых (по количеству звездочек):
finmarketpy ==> https://github.com/cuemacro/finmarketpy
rqalpha ==> https://github.com/ricequant/rqalpha
backtrader ==> https://github.com/mementum/backtrader
Хотелось бы узнать мнение сообщества, кто что думает по этому поводу. Возможно стоит посмотреть на другие языки программирования, но сходу ничего толкового найти не удалось.
Спасибо
подскажите пожалуйста, кто какие опенсорс решения использует для бэктестинга торговых стратегий? Знаю, что есть Wealth-Lab и другие продукты, но хотелось бы именно опенсорс. На данный момент на Гитхабе в лидерах Питон с несколькими продуктами, среди которых (по количеству звездочек):
finmarketpy ==> https://github.com/cuemacro/finmarketpy
rqalpha ==> https://github.com/ricequant/rqalpha
backtrader ==> https://github.com/mementum/backtrader
Хотелось бы узнать мнение сообщества, кто что думает по этому поводу. Возможно стоит посмотреть на другие языки программирования, но сходу ничего толкового найти не удалось.
Спасибо
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
155 |
Читайте на SMART-LAB:
Показательный день на рынке акций
Вчера рынок акций вырос, причем по поводу. На пресс-конференции 9 мая президент высказался о конечности СВО. Интерпретации могут быть любыми,...
06:25
Производственные итоги первого квартала: нейтральная оценка и рекомендации «ПОКУПАТЬ»
Не так давно мы подвели производственные итоги с начала 2026 года. Динамика операционных результатов компании за 1 квартал 2026 года во многом...
12:48
И вообще, примеров полно, начиная с архаичного метастока, но фишка в том, пока сам не напишешь, нифига не поймешь.
Ошибки есть везде, но свои у вас есть шанс отловить, а чужие — нет.
Берете бумажку, обсчитываете одну сделку, вторую, накопленный результат.
Потом берете последовательно котировки,
-фильтр закрытия,
-фильтр открытия,
учет позиций в массиве
вывод результата.
потом украшательства.
Все элементарно.
Начните с простого процедурного теста, и все получится.
Проверяйте соответствие бумажным расчетам.
жаль не пользовался на тот момент git'ом, истории не сохранилось.
кмк бэктест это не так уж сложно.
habrahabr.ru/company/itinvest/blog/263097/
Ну или лучше в оригинале почитай.