Блог им. zxzzxxzx

бэктестинг опенсорс

Добрый день,

подскажите пожалуйста, кто какие опенсорс решения использует для бэктестинга торговых стратегий? Знаю, что есть Wealth-Lab и другие продукты, но хотелось бы именно опенсорс. На данный момент на Гитхабе в лидерах Питон с несколькими продуктами, среди которых (по количеству звездочек):

finmarketpy ==> https://github.com/cuemacro/finmarketpy

rqalpha       ==> https://github.com/ricequant/rqalpha

backtrader  ==> https://github.com/mementum/backtrader

 

Хотелось бы узнать мнение сообщества, кто что думает по этому поводу. Возможно стоит посмотреть на другие языки программирования, но сходу ничего толкового найти не удалось.

Спасибо
★3
17 комментариев
Какой смысл в опенсорсе?)
Постигаю азы роботостроения, хотелось бы глубже разобраться как работают стратегии, алгоритмы, да и язык подучить
Иван Петров, чтобы разобраться в алгоритмах бэктестинга, неплохо бы самому написать простенький бэктестинг. Может быть, вообще никакие чЮдо программы тогда не потребуются.
avatar
SergeyJu, подскажите пожалуйста, нет ли у Вас примера данной программы? Чтобы начать с чего-то. Спасибо.
Иван Петров, например, мне НЕ нравится вэлслаб. 
И вообще, примеров полно, начиная с архаичного метастока, но фишка в том, пока сам не напишешь, нифига не поймешь. 

avatar
Иван Петров, ВелсЛаб вам в помощь. Подучите С# и программируйте стратегии, алгоритмы.
avatar
Иван Петров, бери любой, главное стратегия )
Ninja Trader 7 или 8  ВелсЛаб в сравнении как жигули с мерседесом.
avatar
Рекомендую ВелсЛаб 6-й

avatar
НИкогда не используйте для бэктеста чужие программы.
Ошибки есть везде, но свои у вас есть шанс отловить, а чужие — нет.
avatar
Quant-Invest, потому и хотелось бы найти какой-нибудь опенсорсный продукт, чтобы разобраться как оно изнутри работает. Можно конечно и самому написать, но пока еще знаний для этого маловато.
Иван Петров, Практика вам нужны а не знания.
Берете бумажку, обсчитываете одну сделку, вторую, накопленный результат.

Потом берете последовательно котировки,
-фильтр закрытия,
-фильтр открытия,
учет позиций в массиве
вывод результата.

потом украшательства.
Все элементарно.
Начните с простого процедурного теста, и все получится.
Проверяйте соответствие бумажным расчетам.
avatar
потратил примерно 1 месяц на написание первоначальной версии бэктестера, от которой и пошло моё дальнейшее роботостроение.
жаль не пользовался на тот момент git'ом, истории не сохранилось.
кмк бэктест это не так уж сложно.

avatar
ПBМ, а можно ли посмотреть на Вашу программу? Можете выложить куда-нибудь для ознакомления?
Иван Петров, нет, она давно эволюционировала, фактически это часть робота, классы, интерфейсы. Интеллектуальный капитал ;)
avatar

habrahabr.ru/company/itinvest/blog/263097/ 

Ну или лучше в оригинале почитай. 

avatar
можете посмотреть мой софт для разработки алгоритмов yuriysoft.com/contangoTrade с готовым провайдером данных — 15-минутки российского рынка
avatar

теги блога Иван Петров

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн