SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. zxzzxxzx
бэктестинг опенсорс
- 04 июля 2017, 11:34
- |
Добрый день,
подскажите пожалуйста, кто какие опенсорс решения использует для бэктестинга торговых стратегий? Знаю, что есть Wealth-Lab и другие продукты, но хотелось бы именно опенсорс. На данный момент на Гитхабе в лидерах Питон с несколькими продуктами, среди которых (по количеству звездочек):
finmarketpy ==> https://github.com/cuemacro/finmarketpy
rqalpha ==> https://github.com/ricequant/rqalpha
backtrader ==> https://github.com/mementum/backtrader
Хотелось бы узнать мнение сообщества, кто что думает по этому поводу. Возможно стоит посмотреть на другие языки программирования, но сходу ничего толкового найти не удалось.
Спасибо
подскажите пожалуйста, кто какие опенсорс решения использует для бэктестинга торговых стратегий? Знаю, что есть Wealth-Lab и другие продукты, но хотелось бы именно опенсорс. На данный момент на Гитхабе в лидерах Питон с несколькими продуктами, среди которых (по количеству звездочек):
finmarketpy ==> https://github.com/cuemacro/finmarketpy
rqalpha ==> https://github.com/ricequant/rqalpha
backtrader ==> https://github.com/mementum/backtrader
Хотелось бы узнать мнение сообщества, кто что думает по этому поводу. Возможно стоит посмотреть на другие языки программирования, но сходу ничего толкового найти не удалось.
Спасибо
155 |
Читайте на SMART-LAB:
Банк России и ФАС запретили банкам навязывать конкретных страховщиков при выдаче кредитов
Отличные новости для независимых страховых, как RENI! Сегодня стало известно, что ЦБ и ФАС направили совместное письмо банкам, которое...
13:06
Золото и серебро — идеальное сочетание? Взгляд Heraeus на рынок драгоценных металлов
Когда инвесторы ищут ответы на вопросы о будущем, они нередко возвращаются к золоту и серебру — одним из старейших активов за всю историю...
12:09
И вообще, примеров полно, начиная с архаичного метастока, но фишка в том, пока сам не напишешь, нифига не поймешь.
Ошибки есть везде, но свои у вас есть шанс отловить, а чужие — нет.
Берете бумажку, обсчитываете одну сделку, вторую, накопленный результат.
Потом берете последовательно котировки,
-фильтр закрытия,
-фильтр открытия,
учет позиций в массиве
вывод результата.
потом украшательства.
Все элементарно.
Начните с простого процедурного теста, и все получится.
Проверяйте соответствие бумажным расчетам.
жаль не пользовался на тот момент git'ом, истории не сохранилось.
кмк бэктест это не так уж сложно.
habrahabr.ru/company/itinvest/blog/263097/
Ну или лучше в оригинале почитай.