SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. zxzzxxzx
бэктестинг опенсорс
- 04 июля 2017, 11:34
- |
Добрый день,
подскажите пожалуйста, кто какие опенсорс решения использует для бэктестинга торговых стратегий? Знаю, что есть Wealth-Lab и другие продукты, но хотелось бы именно опенсорс. На данный момент на Гитхабе в лидерах Питон с несколькими продуктами, среди которых (по количеству звездочек):
finmarketpy ==> https://github.com/cuemacro/finmarketpy
rqalpha ==> https://github.com/ricequant/rqalpha
backtrader ==> https://github.com/mementum/backtrader
Хотелось бы узнать мнение сообщества, кто что думает по этому поводу. Возможно стоит посмотреть на другие языки программирования, но сходу ничего толкового найти не удалось.
Спасибо
подскажите пожалуйста, кто какие опенсорс решения использует для бэктестинга торговых стратегий? Знаю, что есть Wealth-Lab и другие продукты, но хотелось бы именно опенсорс. На данный момент на Гитхабе в лидерах Питон с несколькими продуктами, среди которых (по количеству звездочек):
finmarketpy ==> https://github.com/cuemacro/finmarketpy
rqalpha ==> https://github.com/ricequant/rqalpha
backtrader ==> https://github.com/mementum/backtrader
Хотелось бы узнать мнение сообщества, кто что думает по этому поводу. Возможно стоит посмотреть на другие языки программирования, но сходу ничего толкового найти не удалось.
Спасибо
155 |
Читайте на SMART-LAB:
Данные США «хороши», но EUR/USD не двигается: рынок уперся в реакцию ФРС
EUR/USD снова демонстрирует типичное поведение «усталого» рынка: свежие релизы по США формально позитивные, но пара застряла вокруг 1,1650....
17:53
Не оливье единым: итоги 2025 года и новая иерархия на рынке готовых салатов
Российский рынок готовых салатов в 2025 году продемонстрировал смену лидера: традиционный фаворит «Оливье» уступил первое место «Сельди под...
11:54
И вообще, примеров полно, начиная с архаичного метастока, но фишка в том, пока сам не напишешь, нифига не поймешь.
Ошибки есть везде, но свои у вас есть шанс отловить, а чужие — нет.
Берете бумажку, обсчитываете одну сделку, вторую, накопленный результат.
Потом берете последовательно котировки,
-фильтр закрытия,
-фильтр открытия,
учет позиций в массиве
вывод результата.
потом украшательства.
Все элементарно.
Начните с простого процедурного теста, и все получится.
Проверяйте соответствие бумажным расчетам.
жаль не пользовался на тот момент git'ом, истории не сохранилось.
кмк бэктест это не так уж сложно.
habrahabr.ru/company/itinvest/blog/263097/
Ну или лучше в оригинале почитай.