интересная сезонность

Сегодня рассмотрим перспективный вход по инструменту «газоил» тикер спреда GOV17-GOZ17.(да и главное не перепутать с «газолином»," газоил" это отдельный инструмент хотя и созвучны по названию). Итак сезонная картина покупки спреда выглядит вот так:



теперь рассмотрим статистику входов за последние 20 лет:


на первый взгляд всё просто замечательно профит всегда за последние 22 года минус только в далёком 1994 году был последний раз, но как всегда «дьявол кроется в деталях»
Во первых просадки которые указаны в колонке Wrost за эти 22 профитных года, 6 раз приближались к 500 и более долларов. Однако стоит отметить что лишь 2003 и 2008 годах этот существенный (более 500 долл) минус наступал до получения максимального профита, т.е минус в прочии 4 раза можно не учитывать по причине того, что мы вышли б с рынка получив расчётный средний профит до того как случилась просадка. Далее стоит обратить внимание на то что за последние 4 года 3 раза итоговый профит составлял всего 25 долл на дату выхода из позиции (3 октября), однако и тут всплывает нюанс когда мы видим по колонке BEST (максимальный профит за период) что значительно раньше 3 октября профит достигал хороших величин и можно было смело его фиксировать и выходить с рынка(а мы при долгосрочных и среднесрочных входах скорее должны ориентироваться не на банальное просиживание в позиции «от даты до даты» , а именно на выход с рынка при достижении средне статистического профита). Тогда возникает вопрос зачем нам смотреть статистику до 3 октября если профит за последние 4-6 лет достигался уже к сентябрю и действительно давайте взглянем более короткий вариант статистики :

  -так так и что мы видим на первый взгляд?
Появилось несколько больше розовых полосок сигнализирующих о том, что отработка произошла в минус. И опять надо начинать искать «дьявола в деталях» Смотрим -
1) за последние 8 лет профит! и не малый даже при входе «от даты до даты», а по колонке BEST  он вообще замечательный и даже в годы «розовых полосок» когда в 2008 и 2004 годах когда по дате выхода минус приличный в колонке BEST  мы видим, что профит был и наступал (смотрим колонку Best Data) до даты наступления максимального убытка, т.е. была возможность выйти и в эти 2 года с рынка в профит до расчётной даты выхода. И только в 2003 году сначала после входа к 23 июля был максимальный минус 225 долл, далее максимальный профит в 125 долл (7 августа) и далее спред к расчётной дате выхода (1 сентября) снова показал убыток. Скорее всего т.к. максимальный профит оказался слишком мал (по сравнению со средне статистическим. который как мы видим около 300 и более долларов) мы вероятно не вышли с рынка получив эти 125 долл профита и ждали дальнейшего роста профита и в итоге пришлось бы выходить в минус в расчётную дату  1 сентября, до которой у нас построена статистика(однако и тут возможны варианты — надо смотреть конкретный год  там  по ранее представленной статистике к 3 октября был выход в профит) и остался ещё 1 минусовой 2008 год, там как видим профит максимальный за период с 15 июля по 1 сентября всего 75 долл (мы бы с рынка не вышли ) далее существенная просадка аж в 775 долл и потом к 1 сентября также выход в приличный минус, однако и тут если мы посмотрим первоначальную статистику с 15 июля по 3 октября, то там видно, что в 2008 году после просадки 25 августа в 775 долл уже к 24 сентября был достигнут колоссальный профит в 1800 долл.
2) т.к. статистику более раннюю чем за последние 10 лет стоит рассматривать скорее как архивные данные, которые скорее мало уже что имеют общего с текущей обстановкой, делаем вывод что нам оптимально брать во внимание именно вариант с 15 июля до примерно 1 сентября но и вариант до 3 октября оставляем как резервный (если к 1 сентября не удастся получить профит).
и теперь не лишним будит взглянуть отработку спреда по годам (за последние 4-5 лет) что бы примерно понимать какого же бывает движение инструмента, видеть уровни которые он показывал, характер движения до даты входа и прочии моменты.

прошлый 2016 год спред шел вполне сезонно весь год и отработал нашу статистику прекрасно, да была просадка после входа в 300 долл что и отражено в статистике в колонке Wrost но Бест профит тоже приемлем 250 долл 25 августа.




ну и ещё 1 год возьмём для рассмотрения -


Завершая обзор хотелось бы отметить что стабильно отрабатывающий инструмент в последнее время редкость особенно после 2014 года.
Также подчеркну, что приведённые данные являются исключительно аналитического характера, не являются сигналом к действию и не гарантируют итоговых результатов.

П.С. в дальнейших статьях (ели таковые последуют) столь широкого и детального разбора статистических таблиц не будит, т.к. вы уже наверняка запомните термины и назначение каждой колонки в представленных таблицах и мы будим кратко рассматривать только суть действий.
Спасибо всем кто нашёл возможность ознакомится с данным обзором и до новых встреч.