Блог им. nickole

Технический анализ индекса ММВБ

С начала 2017 года наблюдается тенденция падения индекса ММВБ с замедлением тенденции в марте и апреле, но более активном её продолжении в мае и июне. Скользящая средняя (SMA 200) после продолжительного подъёма начала медленно падать с начала марта, ускорив своё падение в середине мая.
Технический анализ индекса ММВБ
Индикатор ADX в течение последних 6 месяцев активно поднимался 3 раза, все 3 раза сигнализируя к продаже. Два длинных периода подъёма длились по месяцу, последний из которых продолжается в данный момент. Стоит отметить, что два последних больших подъёма ADX( в конце 2016 и начале 2017) оба длились по месяцу и предшествовали ровному торговому коридору, хоть и ненадолго. Индикатор MACD с начала года достаточно равномерно убывал, однако подавал длительный и почти беспрерывный сигнал к покупке в период с середины марта до середины мая, когда тенденция падения цен серьезно замедлилась. На момент середины июня MACD почти достиг своего минимума за последние 12 месяцев.

Индикатор RSI почти все 6 месяцев находился внутри полосы, трижды вылезая на уровень перепроданности и ни разу на уровень перекупленности.  Первая впадина предшедствовали временному резкому падению цен, вторая (10 дней спустя) – возвращению цен к значениям до первой впадины, третья происходит сейчас.

Стохастический осциллятор подал значительное количество ложных сигналов к покупке,             однако удачно просигнализировал о всех падениях рынка. С учетом способности адаптирования этого индикатора и очень заметного изменения его реакции на цены в начале июня( подъём осциллятора из впадины в середину полосы при почти нулевом изменении цен ) можно предположить, что он подстроился к достаточно равномерной тенденции падения с начала марта, и его последующие впадины будут выдавать менее ложные сигналы.

С учётом крайне резкого падения цен 15 июня, сигналов обоих ( уже, вероятно, адаптировавшихся) осцилляторов к покупке и того факта, что одновременно линия поддержки и последний уровень коррекции Фибоначчи были пробиты за последние несколько дней, есть основания предположить, что самые последние падения являются ложным сигналом и в ближайшие дни произойдёт подъём цен. В сторону подъёма цен также говорит тот факт, что два последних больших подъёма ADX длились по месяцу и предшествовали ровному торговому коридору, пускай и на короткое время. Нынешний подъём ADX длится почти месяц, так что есть основания ожидать торговый коридор в ближайшие недели.

Интересное наблюдение: все верные сигналы Стохастического осциллятора на покупку пришлись на спады ADX, и, наоборот, все ложные сигналы пришлись на подъёмы.  Так как с середины мая ADX поднимается, к сигналам к покупке от осциллятора стоит относиться с повышенной осторожностью. Рекомендация относиться к сигналам с осторожностью, а не игнорировать совершенно, является таковой, потому что два удачных сигнала к покупке от осциллятора пришлись к пику (13 марта) и почти пику (17 апреля) ADX, которые до этого равномерно поднимались в течение месяца и 2 недель соответственно. Если объединить это с наблюдением, что все последние сильные подъёмы ADX длились по месяцу, нынешний сигнал осциллятора может и не оказаться ложным.

С другой стороны, учитывая общие показания ADX, MA(200) и MACD, даже если подъём цен произойдёт, он будет краткосрочным и, как в последние 3 месяца, в рамках тренда падения. В таком случае, уровень коррекции Фибоначчи всё равно в итоге будет пробит, и падение цен продолжится.

Резюме:

Учитывая ожидание продолжения долгосрочной тенденции падения цены, рекомендуется играть на понижение, но не в ближайшие дни. Вместо этого стоит дождаться краткосрочного подъёма цен, на что указывают осцилляторы и продолжительность подъёмов ADX. Подъём индекса ММВБ стоит ожидать ниже нынешнего уровня сопротивления ( ~1950), который показан на графике, так как он был определен вершиной, достигнутой до последнего падения цен. 

★1

все эти индикаторы так устарели, что по ним никогда не заработаешь
avatar

sloNIK.

sloNIK., не просто устарели, но и безбожно врут. и ТА уже сводится к тому, что  мол «смотрите, вранье индикатора такого-то приходится на подобные периоды, поэтому будем исходить из того, что он врет и сейчас и если и стоит покупать, то с большо-о-ой осторожностью)))

Это уже АНТИ теханализ какой-то. ориентироваться на то что индикаторы врут и покупать с большо-о-ой осторожностью, это как? на рубль? так может вообще не покупать?)) может, продавать?
avatar

Vanuta

Vanuta, Да вообще кошмар. Дать им Газпром и пусть покажут за пять лет, где вход а где выход:))
avatar

sloNIK.

а чо… для цериха весьма достойно...
индикаторов правда маловато... 
avatar

ves2010

Только отпугивают потенциальных клиентов этой тупой, никому не нужной писаниной: «Индикатор RSI почти все 6 месяцев находился внутри полосы, трижды вылезая на уровень перепроданности и ни разу на уровень перекупленности»!? Мне, как клиенту, нужен только вывод о том, куда пойдет цена и до куда она дойдет. А весь это словесный понос, про то, как автор др… т на свои индикаторы, только отнимает у меня время. Лучше бы вместо этого написали, куда ммвб по вашему мнению может упасть!
avatar

TaSo


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW