Про "техасский хэдж"... (specially для андоррского нерезидента Д. Солодина) :)))

14 февраля 2012, 13:02
|
Gugenot

Впервые эту идеому я встретил в книжке Саймона Вайна, посвящённой опционам… несколько лет назад...

Суть термина, Дима, заключается в следующем:

«Техасский хэдж» —

это комбинированная опционно-фьючерсная позиция,

в которой: НАПРАВЛЕННАЯ (т.е. дельтаНЕНЕЙТРАЛЬНАЯ)

опционная позиция

УСИЛИВАЕТСЯ В ТУ ЖЕ СТОРОНУ НАПРАВЛЕННОЙ

ФЬЮЧЕРСНОЙ ПОЗИЦИЕЙ…

Т.е. это примерно то, что Ты, уважаемый, сейчас играешь,

исходя из моего понимания твоих вчерашнего и сегодняшнего топиков...

:)))...

Искренне Твой Гугенот.

Ключевые слова:
Гугенот

34 | ★2

29 комментариев

убийственная весчь когда рынок идет не в твою сторону

Rober46

14 февраля 2012, 13:05
Ответить

Rober46, если позиция составляет незначительную часть счета, то ничего убийственного в ней нет ;)

Кирилл Лукин

14 февраля 2012, 13:08
Ответить

Кирилл Лукин, ну это естественно)))

Rober46

14 февраля 2012, 13:11
Ответить

Кирилл Лукин, это, если оно так, убийственно в принципе, % счета не важен.

Evgen Golovin

14 февраля 2012, 13:17
Ответить

Головин Евгений, в плане здравого смысла — да )

Кирилл Лукин

14 февраля 2012, 13:22
Ответить

Кирилл Лукин, по собственному опыту -позиция набирается постепенно-на росте рынка, в рассчете на обвал покупаются путы, рынок растет-путы тают, зато колы этого страйка становятся очень дороги, и кажется, что продав их, даже на небольшом снижении отобьешь лося в путах, а рынок идет выше))), и тогда с криком«выше не будет-это предел!»продаются фьючерсы-итог очевиден))

Bordeaux

14 февраля 2012, 13:28
Ответить

Bordeaux, )

Кирилл Лукин

14 февраля 2012, 13:33
Ответить

Bordeaux, это нелинейная припамида :)

падение рынка на 300 пипсов и ты орешь, ух, отпустило, вм нарисовали, зато отрастет на 75 пипсов и тебя уже в щепки :)

ух!

Evgen Golovin

14 февраля 2012, 13:35
Ответить

Rober46,
Ну так… поэтому он и называется «техасским»…
Ассоциации: Техас — ковбои — родео…
Как-то так…
:)))…

Gugenot

14 февраля 2012, 13:14
Ответить

Gugenot, Ковбои, башки нет, кавабунга!

Evgen Golovin

14 февраля 2012, 13:18
Ответить

Головин Евгений,
:)))…

Gugenot

14 февраля 2012, 13:43
Ответить

НАПРАВЛЕННАЯ = дельтаНЕНЕЙТРАЛЬНАЯ. Разве такое возможно?

Хоббит

14 февраля 2012, 13:16
Ответить

Хоббит, Короче речь идет о проданных коллах, купленных путах и еще проданных фьючах…

Evgen Golovin

14 февраля 2012, 13:19
Ответить

Хоббит, Гугенот много заглавных букв написал ))
ДЕЛЬТА _НЕ_ НЕЙТРАЛЬНАЯ позиция. То есть направленная, все правильно

hermit

14 февраля 2012, 13:24
Ответить

hermit, Точно, не не заметил :)

Хоббит

14 февраля 2012, 17:48
Ответить

Хоббит,
НЕнаправленная = дельтанейтральная;

направленная = дельтаНЕнейтральная…

Я неправ?..

Gugenot

14 февраля 2012, 13:42
Ответить

осталось выяснить, каким умным словом называется стратегия с относительно дельтанейтральной опционной позицией, в которой дельта меняется в сторону предполагаемого движения рынка с помощью создания новой опционно-фьючерсной позиции (в принципе, я догадываюсь, что называется это «мастурбацией»)), но хотелось бы услышать мнение ув.Гугенота

Bordeaux