Взял движение на нефти. Описание сделки (фундамент + техника)

Всем привет. 10 мая купил нефть, закрыл позавчера. В данной статье кратко опишу данную сделку, вся статья с анализом получилась большой, поэтому кому интересно можете почитать ее здесь: Закрыл лонг по нефти. Подробное описание процесса принятия решения (фундаментал + теханализ)

Сначала техника.

Технический анализ простой, я придерживаюсь мнения, что чем проще теханализ, тем легче нажать на кнопку и высидеть движение. Поэтому использую простой прайсэкшн. На недельках рынок в балансе, дневка обновила минимум, триггернули стопы, после чего нарисовали разворотную формацию 1-2-3. Стоп-лосс у меня равен средней недельной волатильности, тейкпрофит 2:1 (он обычно совпадает со средней месячной волатильностью). Все просто, сетап простой, но без поддержки на фундаментале я бы входить не стал.



Решил закрыть сделку руками чуть ниже цели. Во-первых потому что рынок пошел вверх импульсом, что хоть и радует, но настораживает. Во-вторых скоро встреча ОПЕК и рынок может начать вести себя иррационально, так что решил взять деньги с рынка и спать спокойно.

Теперь фундаментал

Здесь все немного сложнее. Техническая сторона трейдинга у меня занимает всего процентов 20 времени, остальные 80% я провожу в экселе :) Фундаментальный анализ сводится к изучению месячных и недельных отчетов Минэнерго США и ОПЕК, еще смотрю подтверждают ли текущие данные обоснование сезонной тенденции.

На момент входа у меня были такие мысли (вырезка из собственных записей):
Добыча нефти в США наращивается — это факт, но вместе с этим растет и спрос, причем не только в США, но и в мире в целом. Долгосрочный STEO скорее шортовый за счет накопления мировых запасов нефти, но при этом к декабрю 2017 года запасы в США должны упасть ниже прошлогоднего значения, что добавляет бычье настроение. Краткосрочный STEO лонговый, ожидается рост спроса в июне-июле месяце. В итоге запасы в США будут истощаться быстрыми темпами. Судя по недельным отчетам все так и происходит, и если темп сокращения запасов сохранится, то уровень запасов может опуститься ниже прошлогодней отметки уже в ближайший месяц, а не в декабре. Спрос на нефть в США высокий, спрос на нефтепродукты так же высок. Недельный график отвергает лоу баланса — отличная точка входа в лонг.

Далее привожу несколько наиболее интересных скринов из вышеупомянутых отчетов.

Здесь мы видим, что Минэнерго ожидает падение запасов нефти в США быстрыми темпами в июне и июле (верхний график). Уровень запасов сейчас выше прошлого года, но каждый месяц это опережение сокращается и к декабрю 2017 их значение опустится ниже отметки декабря 2016 года. Этот прогноз подтверждают и недельные отчеты по нефти.




Сезонность на рынке лонговая. Но слепо торговать по сезонным тенденциям нельзя, необходимо увидеть подтверждение причин сезонности. Так цена на нефть весной и летом растет за счет роста спроса на бензин. В этом году спрос на бензин и правда высок, объемы переработки нефти высокие и темп роста наращивается. То есть весной 2017 года сезонность на нефти отрабатывает, что придает уверенности при входе в лонг.



Это далеко не полный перечень фундаментальных факторов, которые были рассмотрены мной перед входом в сделку. У кого есть желание, можете прочитать более подробно в моем блоге: Закрыл лонг по нефти. Подробное описание процесса принятия решения (фундаментал + теханализ)


Сейчас рынок продолжает немного отрастать, если обновим хай (хотя бы внутренний) подумаю над входом в шорт. Но при этом надо будет заново пересмотреть фундаментальную ситуацию (актуальную на тот момент).