Блог им. dolgo

Сколько стоит ОПЕК-риск.

Посчитать несложно. Накануне прошлой экспирации, при схожей HV, опционы Br центрального страйка котировались по 28-30й волатильности, примерно 65 центов за центральный стрэдл. Сейчас имеем стоимость ближнего центрального стрэдла Br около $1,1 и IV 50+. Итого, почти двойник от «справедливой» цены. Правы ли покупатели 50й волатильности покажет завтрашняя экспирация. Но, очевидно, риски они несут большие. 
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
154 | ★1
7 комментариев
Это нормальный риск. 1.1 очень часто ходит в дни, когда есть какие-то эконом.данные или какие-то важные новости. 
А для завтра можно ожидать более значимого свинга или движения в одну сторону. 1.3-1.4 легко. Так что каких-то особых феноменов тут нет. Близко к адекватности.
avatar
Lilith
Lilith, ходит конечно, но 1,1 можно легко отровнять и с хорошим плюсом остаться, если без гэпа. А вот 3-4, как в прошлом ноябре уже продавцов напрягут. Вскрытие покажет, в общем

avatar
Стас Бржозовский
А во сколько завтрашняя экспирация по опционам?
avatar
Dismal trader
Dismal trader, 18-45
avatar
Стас Бржозовский
Стас Бржозовский, Риск стоил того, меня знатно попилило. Я был в проданном стрэддле с уровня 52, постепенно хеджировал дельту и на уровне 54.4 я захеджил всю внутреннюю стоимость сегодня утром и спокойно уехал на работу :). Отключил хэджер и поставил стоп приказы на уровне 52,80 (рассматьривал как маловероятное)… Приезжаю а тут такое :)… Хорошо, что объем маленький, но кому-то сегодня было очень больно.
avatar
Dismal trader
Dismal trader, стоил, да. так и не вечер еще
avatar
Стас Бржозовский
Стас Бржозовский, Не гоже бежать за паровозом, но я уже чуть чуть куплен, думаю это будет дешевле :) и для нервов спокойней. Я как то пропустил их сборище, когда смотрел в календаре искал событие отмеченное 3 быками, а оно спряталось под двумя бычками :), я бы до греха не доводил, а узнал только вчера прочитав ваш пост.
avatar
Dismal trader

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Представляем Годовой отчёт за 2025 год!
Внутри — операционные и финансовые результаты, сведения об устойчивом развитии, наша бизнес-модель, стратегические цели, драйверы роста и...
Фото
ДОМ.РФ
09:12
Сеть «ОКОЛО» достигла 6 000 магазинов
📌 Юбилейная торговая точка открылась во Всеволожском районе Ленинградской области, где уже работают 312 магазинов сети. Франчайзи выбирают «ОКОЛО»...
Фото
X5 Group
16:15
СД Займера рекомендует направить на дивиденды 100% чистой прибыли I квартала
Объявляем финансовые результаты I квартала 2026 года по стандартам МСФО и рекомендацию Совета директоров по дивидендам. 🟢 Чистая прибыль Группы...
Фото
Займер
09:01
Фото
Нефтяной срез: выпуск №9. Ормуз перекрыт, но акции нефтегаза падают. Надо ли покупать или сидеть на заборе в LQDT? Ищем лучших в секторе, где растет прибыль!
Продолжаю выпускать рубрику — Нефтяной срез.  Цель: отслеживать важные бенчмарки в нефтяной отрасли, чтобы понимать куда дует ветер.  Прошлый пост:...
Фото
Олег Кузьмичев
13 мая 2026, 22:43

полезные записи за 24 часа

★30 143 Моё скромное видение ситуации с MIX (индексом МБ)
★10 19 Прощай, Excel! Как я пересел на Python и собрал свой инвестиционный терминал
★9 63 Себестоимость добычи нефти в России ?! Это НАШИ Налоги (С)
★6 24 Кое-то про слухи о том, что опять нашли лазейки по поводу активов со счетов С.
★5 4 🏦 Лучшие длинные ОФЗ-ПК с ежемесячными купонами
★5 1 Система - что они натворили?
★4 8 ИНН прилипнет ко всем переводам уже через пару месяцев. Что это значит для вас?
★4 7 Итоги недели 14.05.2026. Почему государства любят войны. Курс доллара и нефть
★4 1 Аукционы Минфина — возможность приобретать длинные выпуски с доходностью выше ключа продолжается. Аукционы РЕПО шокируют.
★3 11 Тарифы ЖКХ до 2030 года будут расти в два-три раза быстрее инфляции.
+150 143 Моё скромное видение ситуации с MIX (индексом МБ)
+105 57 Азия. Пятница.
+94 60 Новые заводы России: станки, авионика, 3d принтер. Май 2026, 4-я часть
+92 17 Вот и подошла к концу моя эпоха общения с криптой
+70 6 Смерть старого ритейла: пустые залы Watsons, крах юнит-экономики и земельный картель Ли Кашина
+67 57 Индекс МБ сегодня
+66 13 Ситуация на текущий момент
+65 22 Метод Геллы. Работаем технику (GBP/USD)
+62 6 Ростелеком. МСФО за Q1 2026г. Гордятся результатами, но акции на исторических лоях
+54 1 Система - что они натворили?

самые обсуждаемые сегодня

57к Российское наступление теряет импульс
57к Индекс МБ сегодня
57к Азия. Пятница.
40к Фурсов ошибается революция возможна
35к Новости Заячьего Портфеля.... Зарплатные ведомости.... 15.05.26...
33к Почему экономика ещё не рухнула? 100 триллионов рублей нависло над системой. Осталось пол года.+-
29к Мнение Гусева Владимира Павловича касательно перспектив российских нефтяников....
22к Метод Геллы. Работаем технику (GBP/USD)
21к Под санкциями стране долго не продержаться
21к Русский Evergrande? Как застройщик №1 в России скрывает кассовый разрыв в 25 раз!

теги блога Стас Бржозовский

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн