Толпа влетела на нонфарме

Юрий М., тут, конечно, тысячу допущений надо делать:

1. О возможности ставить знак равенства между количеством открытых позиций и объемом открытых позиций. И то, что это нельзя делать, следует, хотя бы, из того, что сводка открытых позиций ассиметрична, а ценовая динамика — не в пользу правой части,  что говорит о том, что малому количеству шортов удалось сместить баланс и цену вниз, не взирая на большее количество лонгов. Поэтому и утверждать, что нереализованные убытки  от шортов в р-не 1.05 визуально меньше нереализованных убытков от лонгов в р-не 1.0650, нельзя. 
2. О показательности распределения позиций среди клиентов брокера ДЦ для прогнозирования динамики курса, связанного с реальными биржевыми торгами на СМЕ. 

Даже если ответить утвердительно на выше поставленные вопросы, надо понимать, кроме открытых позиций  есть еще ожидания и оценка рисков со стороны игроков, находящихся еще не в сделках. Как никак, евра сейчас в условном аптренде на дейли, и длинные позиции нынче предпочтительней.

P.S. По форме распределения, может быть, можно только догадываться о том, на сколько не сбалансирована валютная позиция самой Оанды и какая ее часть, т.о., выведена на внешний (биржевой) рынок.

Юрий М., дельта лучше тем, что указывает куда идем. А эти засады проходили в трейдерской жизни столько раз, что уже и принимать их к сведению бессмысленно.