Где ЛОСИ от облигаций на 11 трлн долларов?

Хороший вопрос, жаль, заданный в лоб, как обычно, не разбирающийся в тонкостях. А так да, ужасные убытки! Вспомним, что 20% долга торговалось в МИНУСовой зоне.
Товарищ! Учите матчасть! Индекс доллара вырос на 10%, вы покупаете европейские трежеря, торгуемые в ЕВРО. Вы в плюсе до сих пор, т.к. евро все еще ниже 1,15-1.2. И Ваши покупки минусовых доходностей в ЕВРО это пока еще плюс 

0 там на краткосрок 1-2года
1 там на бесплечей
2 там на свои
3 если надо то бумагу допечатают

Про ЕЦБ я не знаю
а у ФРС лосей теперь в принципе не бывает :))))

Effective January 1, 2011, as a result of the accounting policy change, on a daily basis each Federal Reserve Bank will adjust the balance in its surplus account to equate surplus with capital paid-in and, in addition, will adjust its liability for the distribution of residual earnings to the U.S. Treasury. Previously these adjustments were made only at year-end. Adjusting the surplus account balance and the liability for the distribution of residual earnings to the U.S. Treasury is consistent with the existing requirement for daily accrual of many other items that appear in the Board’s H.4.1 statistical release. The liability for the distribution of residual earnings to the U.S. Treasury will be reported as “Interest on Federal Reserve notes due to U.S. Treasury” on table 10. 

ftalphaville.ft.com/2011/01/20/464471/the-fed-cant-go-bankrupt-anymore/

если доходности выросли то цена облиг упала. значит- убытки причем сделали их быстро и приличные. размещаться надо было сейчас а лучше еще позднее под выросшую доходность

центробанки не используют модель марк ту маркет,