Вопрос знатокам жизни и рынка - как проще жить:

Дар Ветер, оставим за скобками «цель в жизни», тем более достигаемую лишь через «цель в трейдинге». Остановимся на последней. Несомненнно, трейдинг привлекает к себе упрощенной монетизацией мысли. Но это обоюдоостро — любая мысль, даже недостаточная для преуспевания в этой игре, может быть запущена в реализацию. Поэтому мысль должна отвечать критериям цели и, следовательно, цель должна обладать критериями. Как сформулируешь цель, такие методы и способы в итоге получишь. Вот как, например, может быть эволюция целей в трейдинге и, следовательно, требований к торговым системам:
— зарабатывать $;
— зарабатывать максимум $;
— зарабатывать максимум $ в единицу времени;
— зарабатывать максимум $ в единицу времени на всей протяжённости игры.
Какой целью будешь руководствоваться, такие методы по своей сложности и устойчивости в итоге можешь получить.

Но даже, если ты знаешь как надо копать и куда надо копать, это ещё не значит, что ты достигнешь конечных целей. Перефразируя известную аксиому, трейдинг — это искусство возможного.

Мне глубоко симпатична ваша цель построения квантфонда как механизма. Но мне почему то кажется, что в квантфонде, в отличии от частного трейдинга, в основе его благополучия лежит не только качество интелекта, продуцирующего эффективные торговые мысли, но и лидерство в технологической гонке. Все мы, например, знаем как брать утренние гэпы на ФОРТСе, но поди их возьми реально) А отсюда, на мой взгляд, дорожки расходятся — алгоритмусы смещаются на неэффективные рынки где в основе методов лежит реагирование, а не предсказание. Частникам же дорога через предсказания, завёрнутые в ту или иную степень формализации, на эффективные рынки. 

Vanuta, 
а) «Не рискуя» в рынке вообще нельзя зарабатывать. А зарабатывать на дистанции лишь на внутреннем желании субъекта, его «хочу», невозможно без методов и способов позволяющих делать это.
б) Говорить о доходностях без профиля риска вообще не корректно. Отсюда на первый план выходит задача построение системы или пула систем, которые сами бы закрывали свои риски. Для чего и хоть каких-то гарантий оного в будущем необходима устойчивость этих систем в прошлом на всей истории инструмента.
в) Измерение в %% годовых несколько некорректно. Я, например, использую измерение в R (рисках на сделку). У меня есть система на «60% годовых» отбэктэщенная на всей истории инструмента, но область моих интересов лежит в «60%» в месяц при риске на сделку в 1%, говоря на вашем языке процентов.