SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. nevik
Может это станет началом роста волатильности американского рынка?
- 21 марта 2017, 18:31
- |
Прошедшая пятница 17 марта была важным днем на американском рынке — quadruple witching expiration — экспирация фьючерсов на фондовые индексы, опционов на фондовые индексы, опционов на акции и фьючерсов на акции. По оценкам JP Morgan, суммарная стоимость истекавших контрактов составляла 1,4 трлн долл по номиналу.
110 дней без снижения на 1% и более.
Аналогичный рекорд на китайском рынке.
Вчера Bloomberg написал, что стоимость страховки от сильных движений превысила предыдущий пик, достигнутый после Brexit и установила новый рекорд. CBOE SKEW Index рос пять сессий подряд. В предыдущий раз, когда цена опционов была так высока по отношению к индикатору волатильности, VIX вырос на 65% в течение месяца.
Может теперь волатильность немного повысится и станет веселее?..
Открыл шорт 150 фьючерсов по 2372.
теги блога nevik
- AAPL
- Alibaba
- BABA
- Carl Icahn
- CHK
- Credit Suisse
- EUR
- EURUSD
- fomag
- GMCR
- Herbalife
- high yield bond
- high yield bond bubble
- HLF
- JPM
- JPMorgan
- LNKD
- MSFT
- Nonfarm Payrolls
- NYSE
- S&P500
- SKEW
- SSEC
- United Traders
- USD
- VIX
- VRX
- Акции
- американская экономика
- американские акции
- американский рынок
- аналитика
- банкротства
- брент
- бюджет
- ВВП
- волатильность
- всё пропало
- доллар
- Евро
- евробонды
- инвестиции
- Итоги года
- Йеллен
- Китай
- Конгресс
- коррупция
- крах
- кризис
- лосс
- лосяра
- международные рынки
- мировые рынки
- налоги
- ндфл
- нефть
- Олег Мубаракшин
- отскок
- отчет Citi
- оффтоп
- политика
- портфель
- прибыль
- Репутация
- российские акции
- российский рынок
- рост экономики
- РТС
- руб
- руб доллар
- рубль
- Сорос
- статистика
- стратегия
- Торговые правила
- торговые сигналы
- Трамп
- Трейдинг
- трейдинг как жизнь
- форекс
- ФРС
- фьючерс РТС
- ФЬЮЧЕРСЫ
- фьючерсы S&P500
- эксперимент
- Юань
- 2016
коридор по рублю из прошлого топа 58-63 в силе?
По рубль/долл пока ничего интересного для себя не вижу. Рублевый портфель (43%) — в облигациях, кэше и акциях без долларового хеджа. Есть мысли сократить его вполовину.
Каков размер этой позиции в %% от портфеля? где стоп?
И еще интересно что с Вашим портфелем наших бумаг. Имхо тренд на недельных графиках развернулся…
Сработали триггеры для открытия позиции. Разумеется, рынок может пойти вверх и придется закрыться по стопу, чай не первый раз. Я не спорю с рынком — сорвет стоп, значит так надо. Противоречия с «не шортить растущий рынок» не вижу. Размер позиции рассчитан с учетом прибыли с начала года в 22,9%.
Я не жду сильного падения сейчас и считаю вероятным возврат к 2370. Что будет раньше, моя цель 2330-2340 или стоп 2386 я не знаю.
Одно дело от скуки маленьким объемом отыгрывать какие-то редкие события. Но на редких событиях систему торговли не построишь и приличные деньги если и заработаешь — то случайно.
Вы говорите «Сработали триггеры» т.е. дело не только в SKEW Index по 150. Т.е. есть система торговли на е-мини. А вот это уже интересно…
Я от скуки не торгую. Есть стратегия и правила, по ним работаю.
А я всё надеюсь что разыграется что-то типа паттерна 1997-го, тогда примерно также без остановок пёрли с осени 1996 перерисовывая небывалые вершины, но в марте 1997-го пошли первые банкротства в Юго-Восточной Азии, и амер.рынки дрогнули первый раз, провалившись на 9% (по Доу) за 5 недель. Но потом всё быстро выкупили (за 3 недели) и опять росли к новым вершинам, до июля когда уже поплыли азиатские валюты и кризис стал полномасштабным...
Мне кажется ситуация сейчас очень похожая, не хватает только данных о серьёзных банкротствах в Китае, которые помогли бы первой волне хорошего бегства от риска.
На мой взгляд, повторение ситуации невозможно. Даже если опустить разницу в фундаментальных условиях (азиатские страны страдали от бюджетных и торговых дефицитов, имели значительный валютный долг и т.п.). Повторение невозможно хотя бы по одной причине — в 2008г мировые центральные банки впервые опробовали и затем «с успехом» освоили новый метод — «количественное смягчение». Банк Японии несколько лет скупает на рынке японские акции через ряд ETF и уже является владельцем 2-3% японских акций.
Повторение в виде полной кальки наверное и невозможно, соглашусь с вами полностью здесь. Но какая то иная кризисная история из Китая грянуть может, на мой скромный взгляд.
Спасибо за мнение!
За 20 лет соотношение долг/ВВП выросло в 2,5 раза.
В тот день СнП падал внутри дня на ~9%
Вот такой вид из окна. Уверен, что вернувшись в Москву буду скучать по Таю.