Добрый день смартлаб! Сегодня сформировал позицию по Si, инструмент который в последнее время всех удивляет.
Утром на резком движении вниз был создан
бычий пут спред:
Позиция в option.ru
http://www.option.ru/analysis/option?shportf=bc37499534278eb38b7babf2962b9b67#position
График H1 движения БА:
Причины:1. Прорыв недельной консолидации на W1, возможен возврат 2. С 07.02.2017 ЦБ собирается покупать часть долларов на рынке, что может подержать курс доллар к рублю. 3. Рубль сильно укрепился и дальнейшее укрепление вызовет проблемы у экспортеров.4. Увеличенная дневная волатильность (долго так не бывает).
План на позицию: планирую держать позицию всю неделю, после буду при необходимости редактировать.
Варианты развития событий: 1. Неделя (10.02.2017) закрывается возле верхней границы (60 900 руб.), тогда профит будет 4 450 руб. 2. Неделя (10.02.2017) закрывается возле нижней границы (58 190 руб.), тогда убыток будет 2500 руб. 3. Если БА никуда не движется то 10.02.2017 позиция будет в плюс от цены 58 950 руб.
PS. Границы возможного закрытия недели рассчитываю исходя из усредненных значений (Open-Close) исторических данных с поправкой на отклонение, т.е это мои субъективные мысли).
Существующие риски:
1. Риск выхода цены далеко ниже спреда, тогда максимальный убыток составит 4320 руб.
2. Риск сильного роста веги, на каждый 1% роста IV прибыль сократиться на 115 руб. Однако IV скорее всего будет расти при росте базового актива, что скажется только на уменьшении прибыли.
а имеет значение что этот спред полностью ограничивает теоретическую прибыль в случае роста актива выше проданного страйка и не уменьшает потери по сравнению с покупкой кола в случае флета или падения актива
Рискованная конструкция. Правильная наоборот. Межвежий пут спред. А лучше бычий колл спред, если считаешь, что цена пойдет выше.