Блог им. dolgo

Жадность продавцов si волатильности...

… достигла немыслимых пределов. Вот две картинки:
Жадность продавцов si волатильности...

Жадность продавцов si волатильности...

Первая — HV Si окном 6 недель (примерно время до мартовской экспирации). Вторая — двухнедельным окном (февральская экспирация). 
Обращаем внимание на тенденцию, минимальные значения и последние значения. 
Сегодня же охотники за тэтой легко раздавали и мартовскую и февральскую серии по 12- vol. Да и сейчас готовы. 


★5
Тоже осваиваю опцики, Вы жаль здесь редко пишите, интересно читать
avatar

All-in

легко раздавали и мартовскую и февральскую серии по 12- vol

факторы ушли… решение ЦБ РФ по ставке, NFP… заседание ФРС (в среду)
avatar

К.О'Тяра

К.О'Тяра, факторы найдутся. Не внешние так внутренние или технические. Например — или бычков стопами на вилы, или даешь бюджетный комфорт. Пару дней могут постоять, но 2 недели сомнительно
Стас Бржозовский, за Si не скажу, но мартовские RI просели не очень катастрофично (vol 22), на прошлой неделе просадка была больше.

Что действительно парадоксально — вола февральских (vol 18) меньше чем мартовских))
avatar

К.О'Тяра

К.О'Тяра, в ри более-менее порядок. День сегодня спокойный были опционы адекватно прайсят. Вчера, конечно, на шипе кого то насадили немало, но потом все спокойно было. А почему удивляет, что ближние дешевле месячных и квартальных? 
Стас Бржозовский, ну по БШ вола дальних пропорциональна корню из отношения периодов т.е SQRT(Tближ/Tдаль)*Vближ

на практике она почти всегда меньше, такую ситуацию как сейчас арбитражить надо бы… но это непросто.
avatar

К.О'Тяра

К.О'Тяра, путаница у вас. Нету ничего такого ни в БШ, ни вообще нигде. Тут вы спутали вол в годовом выражении и отношение ско на разных временных интервалах мне кажется. 
Стас Бржозовский, было где-то. я поищу)
avatar

К.О'Тяра

Стас Бржозовский, да, действительно спутал)) 
но вола квартальных обычно ниже, это факт!
avatar

К.О'Тяра

типа бакс не вырастет?
Андрей Вячеславович (Ganesh), нет, к динамике бакса это отношения не имеет. Может и вырастет
Спасибо Стас!
Первый пост по опционам сегодня!
Тимофей Мартынов, мои поздравления! С именем определился?
И с какого тут жадность? Просто не верят в то, что куда-то база сдвинется. Волатильность — это же фантом, а не что-то ясно-осязаемое, а потому величина предельно обманчивая, зачастую отправляющая туда, не знаю куда…
avatar

Lilith

Lilith, пусть не верят, я не против. Там 40 коп в день достаточно тэту компенсировать, база гуляет сильнее
продавцы тетты не жадные но практичные
avatar

максим иванов

максим иванов, думаю, что не в этот раз
Стас Бржозовский, не надо на всё продавать 
Стас Бржозовский, покупать тоже ксатати,)
максим иванов, продавать точно никогда на все не надо. Покупать изредка можно на «почти все». Вчера в 20-00 например
Стас Бржозовский, время деньги ! 
что вы право, как дети малые, неразумные-си в глобальном шорте давно уже и чем больше нагнетают насчёт покупок доллара, тем больше надо шортить))) 48 полюбому увидим) эт всё предположения)))
avatar

suwad

suwad, это к чему?
Стас Бржозовский, да притомили уже с этим вчерашним «шипом» по си, ладно кто только на рынок пришёл, но кто уже давно на нём, тем более на рашкином, всё недоумевают) а насчет волы-когда ещё такой случай предвидится)
avatar

suwad

suwad, шип тот кого то порадовал, кого то огорчил. быстро все произошло, наверное боли у страдальцев не очень много поэтому
да, давно с такой легкостью  на душе не наращивал портфель вегой, сегодня  мне удалось реализовать аж 32% волы, а покупать за 11%)))
avatar

Frommas

Frommas, ну вот о том и речь), правда где можно было набрать по 11 я не знаю
Frommas, не жалеете что опционами торгуете, cложно наверно вегу прогнозировать? Может проще фьючами торговать, тогда не придется еще и волой заморачиваться!
avatar

AlexGood

AlexGood,  безумно рад торговле опционами, на опционах я торгую не направленные позиции, с волой  и вегой работать  намного проще чем угадывать направление БА, для меня.
Волу тоже не прогнозирую, балансирую портфель купленных и проданных опционов по веге по ситуации, главная задача ее отбить, т.к. торгую в основном от покупки, а  в продажу портфель завожу редко и не намного.

avatar

Frommas

Frommas, Ясненько) Вам какая из основных стратегий ближе?:
www.option.ru/glossary/strategy
avatar

AlexGood

Frommas, понял, я больше люблю центр
Купил по 12, жду роста до 14.
Пока разбирался на реальном счету с опционами — ушли уже 6000₽. Печалит такой поворот, на демо конечно все хорошо выходит.
avatar

stiphen

stiphen, вы о воле RI?
avatar

AlexGood

Frommas, занятный заборчик. Еще занятно, что в си ждете роста вол(вол) а в ри наоборот. Или си-ри позиции как то между собой увязываете?
Стас Бржозовский, не всегда, но иногда увязываю, в августе например сильно спрэд Си против РИ делал. Сейчас вот не увязываю явно спрэд волы си-ри, по ри вега нейтральна, гамма положительна, тета сильно отрицательна (её за риск не считаю). Т.к.  торгую в основном от покупки волы, реализую её  за счет си в данный момент, по известной причине Вами тут и озвученной, но ри это все-таки основной инструмент, от него пляски идут. И еще роста волы  не жду по своей торговле, главное суметь  реализовать то что есть, хотя по сути она должна рости в си сейчас и это будет дополнительный бонус тогда, а если будет падать еще, то  покупать опци си за 3 копейки — депозита на такую борьбу на долго хватит, покупать — не продовать («почти все»), Си вообще категорически продавать не люблю,  поэтому до этой недели 2 месяца сишку не торговал.
avatar

Frommas

Frommas, не обломался и вбил ваш заборчик в «смотрелку». По си реверсал с плюс дельтой. И по этому поводу вопросы (если не секрет конечно): из каких соображений плюс дельта?, как часто правите/ровняете реверсал? По ри конструкция понятна, на мой взгляд не очень приятная ямка по центру только. Хотя… нормальная ямка, гамма фактор маленький
Стас Бржозовский,  на самом деле технически в си отрицательная дельта, т.к. в другом портфеле продано еще 36 фьючей (тут на си ИИС и  ограниченное ГО заставляет делать такой фортель), а по факту дельта нейтральная, торгую только нейтральный стратегии.
Дельту равняю  по прохождению цены определенных уровней.
avatar

Frommas

Frommas, прошу прощения за назойливость и бесцеремонность — просто ваш подход заинтересовал) можете пример привести — уровни ближайшие точек гамма скальпинга слева и справа на понедельник утром (при прочих равных, неизменных улыбках и тп)? По си
Стас Бржозовский, каждые 200 пунктов  на данный момент  в обе стороны, пока вега положительна, при обнулении веги, если не желаю ее покупать, перестаю рехеджиться. и правлю только дельта распад
avatar

Frommas

Frommas, понял, спасибо. У меня примерно такой же шаг в си, правда, последние несколько лет я редко использую «сложные» позиции типа вашего забочика
Frommas, 'кошачьи уши' по-Коровину на RI?
avatar

К.О'Тяра

К.О'Тяра, просто так на данный момент получилось,  на сентябре, например, было с точность наоборот, обычно колы дальние в ри вообще не продаю, но на данный момент есть причины их продать.
avatar

Frommas

кукловод :)
avatar

dvoris

Иван Д., да нет, просто сказочник
Блин, вообще ничего не понятно
avatar

Длинный


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW