Жадность продавцов si волатильности...

Стас Бржозовский, за Si не скажу, но мартовские RI просели не очень катастрофично (vol 22), на прошлой неделе просадка была больше.

Что действительно парадоксально — вола февральских (vol 18) меньше чем мартовских))

Стас Бржозовский, ну по БШ вола дальних пропорциональна корню из отношения периодов т.е SQRT(Tближ/Tдаль)*Vближ

на практике она почти всегда меньше, такую ситуацию как сейчас арбитражить надо бы… но это непросто.

Стас Бржозовский, было где-то. я поищу)

Стас Бржозовский, да, действительно спутал)) 
но вола квартальных обычно ниже, это факт!

Стас Бржозовский, не надо на всё продавать 

Стас Бржозовский, покупать тоже ксатати,)

Стас Бржозовский, время деньги ! 

Стас Бржозовский, да притомили уже с этим вчерашним «шипом» по си, ладно кто только на рынок пришёл, но кто уже давно на нём, тем более на рашкином, всё недоумевают) а насчет волы-когда ещё такой случай предвидится)

Frommas, не жалеете что опционами торгуете, cложно наверно вегу прогнозировать? Может проще фьючами торговать, тогда не придется еще и волой заморачиваться!

Frommas, Ясненько) Вам какая из основных стратегий ближе?:
www.option.ru/glossary/strategy

stiphen, вы о воле RI?

Стас Бржозовский, не всегда, но иногда увязываю, в августе например сильно спрэд Си против РИ делал. Сейчас вот не увязываю явно спрэд волы си-ри, по ри вега нейтральна, гамма положительна, тета сильно отрицательна (её за риск не считаю). Т.к.  торгую в основном от покупки волы, реализую её  за счет си в данный момент, по известной причине Вами тут и озвученной, но ри это все-таки основной инструмент, от него пляски идут. И еще роста волы  не жду по своей торговле, главное суметь  реализовать то что есть, хотя по сути она должна рости в си сейчас и это будет дополнительный бонус тогда, а если будет падать еще, то  покупать опци си за 3 копейки — депозита на такую борьбу на долго хватит, покупать — не продовать («почти все»), Си вообще категорически продавать не люблю,  поэтому до этой недели 2 месяца сишку не торговал.

Стас Бржозовский,  на самом деле технически в си отрицательная дельта, т.к. в другом портфеле продано еще 36 фьючей (тут на си ИИС и  ограниченное ГО заставляет делать такой фортель), а по факту дельта нейтральная, торгую только нейтральный стратегии.
Дельту равняю  по прохождению цены определенных уровней.

Стас Бржозовский, каждые 200 пунктов  на данный момент  в обе стороны, пока вега положительна, при обнулении веги, если не желаю ее покупать, перестаю рехеджиться. и правлю только дельта распад

Frommas, 'кошачьи уши' по-Коровину на RI?

К.О'Тяра, просто так на данный момент получилось,  на сентябре, например, было с точность наоборот, обычно колы дальние в ри вообще не продаю, но на данный момент есть причины их продать.