03 февраля 2017, 22:36

Жадность продавцов si волатильности...

… достигла немыслимых пределов. Вот две картинки:

Первая — HV Si окном 6 недель (примерно время до мартовской экспирации). Вторая — двухнедельным окном (февральская экспирация).
Обращаем внимание на тенденцию, минимальные значения и последние значения.
Сегодня же охотники за тэтой легко раздавали и мартовскую и февральскую серии по 12- vol. Да и сейчас готовы.

опцион Si волатильность

Стас Бржозовский

Санкт-Петербург

426

6 176

с 30 ноября 2011

49 Комментариев

Forex pf1
03 февраля 2017, 22:44
Тоже осваиваю опцики, Вы жаль здесь редко пишите, интересно читать
0
К.О'Тяра
03 февраля 2017, 22:50
легко раздавали и мартовскую и февральскую серии по 12- vol

факторы ушли… решение ЦБ РФ по ставке, NFP… заседание ФРС (в среду)
0
- Стас Бржозовский
  03 февраля 2017, 22:56
  К.О'Тяра, факторы найдутся. Не внешние так внутренние или технические. Например — или бычков стопами на вилы, или даешь бюджетный комфорт. Пару дней могут постоять, но 2 недели сомнительно
  0
  - К.О'Тяра
    03 февраля 2017, 23:35
    Стас Бржозовский, за Si не скажу, но мартовские RI просели не очень катастрофично (vol 22), на прошлой неделе просадка была больше.
    
    Что действительно парадоксально — вола февральских (vol 18) меньше чем мартовских))
    0
    - Стас Бржозовский
      03 февраля 2017, 23:52
      К.О'Тяра, в ри более-менее порядок. День сегодня спокойный были опционы адекватно прайсят. Вчера, конечно, на шипе кого то насадили немало, но потом все спокойно было. А почему удивляет, что ближние дешевле месячных и квартальных?
      0
      - К.О'Тяра
        03 февраля 2017, 23:58
        Стас Бржозовский, ну по БШ вола дальних пропорциональна корню из отношения периодов т.е SQRT(Tближ/Tдаль)*Vближ
        
        на практике она почти всегда меньше, такую ситуацию как сейчас арбитражить надо бы… но это непросто.
        0
        Стас Бржозовский
        04 февраля 2017, 00:05
        К.О'Тяра, путаница у вас. Нету ничего такого ни в БШ, ни вообще нигде. Тут вы спутали вол в годовом выражении и отношение ско на разных временных интервалах мне кажется.
        0
        К.О'Тяра
        04 февраля 2017, 00:27
        Стас Бржозовский, было где-то. я поищу)
        0
        К.О'Тяра
        05 февраля 2017, 13:00
        Стас Бржозовский, да, действительно спутал))
        но вола квартальных обычно ниже, это факт!
        0
Андрей Вячеславович (Ganesh)
03 февраля 2017, 22:50
типа бакс не вырастет?
+2
- Стас Бржозовский
  03 февраля 2017, 23:17
  Андрей Вячеславович (Ganesh), нет, к динамике бакса это отношения не имеет. Может и вырастет
  +2
Тимофей Мартынов
03 февраля 2017, 22:50
Спасибо Стас!
Первый пост по опционам сегодня!
0
- Стас Бржозовский
  03 февраля 2017, 22:58
  Тимофей Мартынов, мои поздравления! С именем определился?
  0
Lilith
03 февраля 2017, 22:54
И с какого тут жадность? Просто не верят в то, что куда-то база сдвинется. Волатильность — это же фантом, а не что-то ясно-осязаемое, а потому величина предельно обманчивая, зачастую отправляющая туда, не знаю куда…
+1
- Стас Бржозовский
  03 февраля 2017, 22:56
  Lilith, пусть не верят, я не против. Там 40 коп в день достаточно тэту компенсировать, база гуляет сильнее
  0
максим иванов
03 февраля 2017, 23:02
продавцы тетты не жадные но практичные
0
- Стас Бржозовский
  03 февраля 2017, 23:05
  максим иванов, думаю, что не в этот раз
  +1
  - максим иванов
    03 февраля 2017, 23:16
    Стас Бржозовский, не надо на всё продавать
    0
  - максим иванов
    03 февраля 2017, 23:17
    Стас Бржозовский, покупать тоже ксатати,)
    0
    - Стас Бржозовский
      03 февраля 2017, 23:18
      максим иванов, продавать точно никогда на все не надо. Покупать изредка можно на «почти все». Вчера в 20-00 например
      +1
      - максим иванов
        03 февраля 2017, 23:29
        Стас Бржозовский, время деньги !
        0
suwad
03 февраля 2017, 23:23
что вы право, как дети малые, неразумные-си в глобальном шорте давно уже и чем больше нагнетают насчёт покупок доллара, тем больше надо шортить))) 48 полюбому увидим) эт всё предположения)))
0
- Стас Бржозовский
  03 февраля 2017, 23:26
  suwad, это к чему?
  0
  - suwad
    03 февраля 2017, 23:32
    Стас Бржозовский, да притомили уже с этим вчерашним «шипом» по си, ладно кто только на рынок пришёл, но кто уже давно на нём, тем более на рашкином, всё недоумевают) а насчет волы-когда ещё такой случай предвидится)
    0
    - Стас Бржозовский
      03 февраля 2017, 23:53
      suwad, шип тот кого то порадовал, кого то огорчил. быстро все произошло, наверное боли у страдальцев не очень много поэтому
      0
Frommas
04 февраля 2017, 00:29
да, давно с такой легкостью на душе не наращивал портфель вегой, сегодня мне удалось реализовать аж 32% волы, а покупать за 11%)))
+1
- Стас Бржозовский
  04 февраля 2017, 01:01
  Frommas, ну вот о том и речь), правда где можно было набрать по 11 я не знаю
  0
- AlexGood
  04 февраля 2017, 19:05
  Frommas, не жалеете что опционами торгуете, cложно наверно вегу прогнозировать? Может проще фьючами торговать, тогда не придется еще и волой заморачиваться!
  0
  - Frommas
    04 февраля 2017, 20:18
    AlexGood, безумно рад торговле опционами, на опционах я торгую не направленные позиции, с волой и вегой работать намного проще чем угадывать направление БА, для меня.
    Волу тоже не прогнозирую, балансирую портфель купленных и проданных опционов по веге по ситуации, главная задача ее отбить, т.к. торгую в основном от покупки, а в продажу портфель завожу редко и не намного.
    +1
    - AlexGood
      04 февраля 2017, 20:43
      Frommas, Ясненько) Вам какая из основных стратегий ближе?:
      www.option.ru/glossary/strategy
      0
stiphen
04 февраля 2017, 18:44
Купил по 12, жду роста до 14.
Пока разбирался на реальном счету с опционами — ушли уже 6000₽. Печалит такой поворот, на демо конечно все хорошо выходит.
0
- AlexGood
  04 февраля 2017, 19:06
  stiphen, вы о воле RI?
  0
dvoris
06 февраля 2017, 13:10
кукловод :)
+1
- Стас Бржозовский
  06 февраля 2017, 13:51
  Иван Д., да нет, просто сказочник
  +1
Длинный
07 февраля 2017, 07:07
Блин, вообще ничего не понятно
0