Блог им. Sopernik

Торговая стратегия

Здравствуйте пришла в голову интересная стратегия  «Спот + Опцион».  Предположим имеем счет в 3 000 000 рублей ( или любой мне этот нравится). Скажем ждем роста доллара к рублю и на споте покупаем доллар на 1 000 000р. с 4 плечем (допустим) и  покупаем путт на туже сумму. Но входим предположим не правильно по 65 рублей за бакс надеясь на рост но есть риск что упадет на 60 (сейчас мы знаем как все произошло) вот для чего путт со страйком 60р. Я общался с опционщиком и доходность по опциону примерно 200-300% это компенсирует потери по споту, если рост с  65 до 72 то теряем сумму опциона и прибыль но заработок куда больше. Эта стратегия хороша если вы  правы в выбранном движении и рано или поздно дрллар придет к цели + прибыль от опциона. 
        Что скажите?? Критикуйте…
  • Ключевые слова:
  • си
★7
37 комментариев
Было бы кому критиковать:)
Самокритичный трейдер, )))
avatar
Нда… Идея прям  в воздухе носится… Набираете в поисковике: «Прикрытый Интрадей — 2015. Илья Коровин»...
Изучаете на примерах… Снова приходите за критикой на Смартлаб…
avatar
Вот это там коровин ща икнул помоему!)) 
 Эта стратегия хороша если вы  правы в выбранном движении
А если нет? Мой совет… забудь…
avatar
Buy_SubZero, эта стратегия хороша при наличии трех лямов)) 
Buy_SubZero, опцион все равно акупит
avatar
Временной распад все портит.
avatar
если экспира внутри этого диапазона? будет ни бэ, ни мэ. Фигово короче будет.
Еще и вола сильно упало. Вероятность выхода из таких широких диапазонов (5 рублей) стремится к нулю.
avatar
А какого рода критику вы хотите тут увидеть, стратегия нормальная но не без подводных камней в частности. Длительный флет в результате которого и цена сильно не выросла, и опционы обесценились, истекли за ноль. Торговать такое можно и нужно но грааль тут в управлении вашей позицией
cfree0185, круто
avatar
Osen, не все брокеры продажу дают.
Нормально.только надо рассчитать.два страйка удвоение.распад на стоячем сделает проигрыш.
При прохождении страйка в деньгах и далеко в деньгах экспирнется.
Теперь далеко экспирнется.то есть > и все.
И погасит минус.
а если вола умрет, вы пососете писос
avatar
А если экспирация на 62? В итоге убыток и по опциону и по споту.
Лучше покупать опцион пут в деньгах+спот. Можно подобрать страйк, что к моменту экспирации безубыток гарантирован, но профит по споту будет условно не от 65, а от 68. В общем волатильность нужна под такую стратегию.
avatar
неприкрытая глупость.
Потому как:
лонг спот + лонг пут = лонг колл
Зачем два, когда можно только один с тем же финрезультатом? 
Реком: изучить матчасть прежде чем лезть в это болото....
Time value… увы… почти наверняка сожрет гешефт. Если только не армо…
avatar
Lilith, Поддерживаю коллегу.

То, что Вы сделали дешевле сделать просто купив коллов того же страйка. Это одно и то же! Только в Вашем примере комиссий будет больше.

Пойграйтесь тут: www.option.ru/analysis/option#position
avatar
mr lab, там цены в долларах
Нужно посчитать сколько сольёшь на тетте за период коррекции и сколько сольёшь на перезаходах лимитками с 100п стопом допустим и сравнить. Тут и коррекция может затянуться и цена пойти не туда в конце концов. Не так они волшебны эти опцики, как про них малюют. Грамотно с ними надо работать и на отдельном счету лучше, а не мешать всё в один винегрет. 
я первый буду, кто напишет слово «синтетика»?
mr lab, почему последний день? Вас должны интересовать как раз 2-3 для до экспиры.
Я не прав, коллеги?
Опционы хорошо выстреливают только если вовремя и в нужную сторону зайти на всю обойму, но этот момент надо ещё поймать, а чаще всего это слив по времянке на коррекции. Если работать с ними по классическим стратегиям, такие как спреды, покупка/продажа волы, то особо больших доходностей от них ждать не стоит, а риски не очень комфортные.
Игорь Яфаркин, они ещё стреляют при конкретных целях выстраивания малорисковой общей позы в совокупности с базовыми инструментами.
Лузер, и насколько они стреляют в процентах? Тоже вот искал такую комбинацию, но с рисками перебор, а доходность не очень интересная
Игорь Яфаркин, вы не умееете нормальную синтетику строить с почти безриском? И с возможностью выстрела?

Тогда не ко мне вопрос.
Лузер, что так перья то распушил ))) Сам поди не знаешь, а мне тут туфту гонишь? Пример такой стратегии в студию. 
mr lab, относительно цены, которую объявят в районе дневного клиринга. Сообщение от брокера должно прийти.
mr lab, «смерть», если не повезло.
Мой ответ конкретен донЕльзя!
Тету же будете платить. И путов надо не «на ту же сумму» покупать, а чтобы дельта была нейтральной. Если считаете, что будет движение на 5 рублей и ваша позиция будет прибыльной с учетом временного распада — открывайте.
avatar
Хорошая торговая стратегия та, при которой не теряешь «при любом раскладе».
avatar

теги блога Sopernik

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн