Блог им. IgorStorm

Стопы - долго ли, коротко ли?

Когда-то писал логическую формализацию для ТС по тейкам и профитам. А именно плюсы и минусы маленьких и больших пунктовых значений данных показателей. Чистый поток сознания. Может кому пригодится. Тема опять же для валютки, замечания, а-ля Герчик не прокатят. Другой рынок — другая механика....

СТОПЫ:

КОРОТКИЕ:

Минусы:

  1. Частое ложное срабатывание

  2. Много стопов по кол-ву могут превратиться в один большой стоп (особенно если торговать против тенденции)

  3. Сложно подбирать точки с малыми стопами

  4. Нужно учитывать спред

  5. Если не перезайти — можно пропустить изначально верно определенное ценовое движение

Плюсы:

  1. Легко отбить, если выставлять правильное соотношение риск — прибыль

  2. Быстро высвобождается торговый капитал в случае ошибок

  3. Дает возможность использовать не очень «угадывающие» системы, но нужно соответствующее соотношение P/L.

  4. Нет рисков закрыться по худшим ценам в случае ложных выносов.

  5. Можно торговать с повышенным плечом, т.к. риски минимальны

 

ДЛИННЫЕ:

Минусы:

  1. Сложно построить на валютном рынке систему (особенно внутридневную) чтобы выдерживать приемлемое соотношение риск-прибыль, в таких системах это соотношение будет 1:1 либо вообще тейк в 2-4 раза меньше стопа.

  2. Нужна очень «угадывающая система»

  3. Большие потери в случае стопа, иногда неоправданные, т.к. цена часто делает откаты.

  4. Все равно нет 100% защиты от ложных выносов

  5. Долгое удержание капитала в сделке

  6. Психологическое давление, попытки отодвинуть стоп, т.к. получаемый убыток очень велик

  7. Торговля ведется с малым капиталом, в прибыльных трейдах будешь зарабатывать меньше.

     

Плюсы:

  1. Менее частые ложные срабатывания

  2. Не нужно ждать лучшую точку входа (есть простор для стопа)

  3. Меньшие риски при торговле (т.к. торговля ведется малым объемом)

  4. При правильной установке способен защитить от ложных выносов

  5. Обычно согласуется с техническими картинами

  6. Трейдер чаще остается в правильных сделках, его не выносит преждевременно.

  7. Длинный стоп всегда можно подтянуть и сделать коротким, короткий стоп оттягивать нельзя, т. к. он заточен на ТС.

 

Так вот вопрос если короткие стопы так хороши, то почему уже так плохи короткие прибыли. Ведь у них те же преимущества? А какие недостатки у длинных прибылей?

И наоборот — если длинные прибыли так хороши, то почему так плохи длинные убытки? Ведь у них те же преимущества?

 

КОРОТКИЕ ТЕЙКИ:

Плюсы:

  1. Частая положительная отработка

  2. Многими малыми сделками можно заработать существенную прибыль свыше прибыли от длинных, если используются короткие стопы и повышенный объем еще большую

  3. Малый риск разворота цены (риск упущенной прибыли)

  4. Быстро высвобождается торговый капитал из сделки

     

 

Минусы:

  1. Сложно заработать при большом спреде

  2. Не соблюдается соотношение риск прибыль

  3. Нужно точно подбирать точки входа

  4. Нужна часто «угадывающая система»

 

 

ДЛИННЫЕ ТЕЙКИ:

Плюсы

 1. Существенная прибыль в случае сработки, можно покрыть много мелких стопов и еще заработать, но все это зависит от ТС

2. Никогда не пропустишь ударные дни, даже если не у терминала и сможешь взять практически все их движение

 3. Защитив сделку в б\у можно в принципе высвободить рисковый капитал и открывать другие сделки, если позволяет плечо

4. Можно использовать не очень угадывающую ТС, преимущество как раз в удержании

5. Удобно тем кому некогда активно торговать, проще психологически (если объективно подходить к ожиданиям).

Минусы

  1. Откаты, упущенная выгода из-за потерянного времени, вплоть до убытков, если цель не достигнута — нужно все же учиться двигать стоп по движению

  2. Прибыльность может быть отрицательной, если фаза рынка только стопит, но не дает достичь целей по прибыли, а дальшейшее движение уже не компенсирует накопленные потери.

 

Собственно, комбинации:

Длинный стоп — Длинная прибыль

Длинный стоп — Короткая прибыль

Короткий стоп — Короткая прибыль

Короткий стоп — Длинная прибыль

Любой стоп — без тейка (иногда полезно)

Любой тейк без стопа — здесь либо скальпинг, либо важные новости, чтоб на расширении спреда не вынесли, далее все равно выходим ручками, либо по времени, если не пошло, либо если нарисовало, что пойдет не туда.

Выбираем.
★8

Просто скопирую сюда свой сегодняшний коммент к другому топику:
В мой самый успешный год (в котором было все — боковики, тренды, черные лебеди) я занимался пипсовкой.

Были относительно большие стопы и очень маленькие тейки. Прибыльные позы удерживались от нескольких секунд до минуты. Убыточные — несколько часов или до стопа.

Итог (годовой): 87% прибыльных сделок и удесятеренное депо.

Повезло? Вряд ли. Везение кончается, обычно, быстро. Хотя тот же Талеб писал, что и 5 лет может оказаться мало для истинного успеха.

Дело в том, насколько ты понимаешь рынок. И тогда любая тактика (из топика) будет прибыльной.
avatar

spebe

www.spebe.ru, 
Дело в том, насколько ты понимаешь рынок

 Как ни странно, еще важно насколько понимаешь чего ты от этого рынка хочешь. Не тупо денег, а чтобы осознанно с рынком взаимодействовать.
Хм…  Только сейчас понял, что это возможно самое главное…
avatar

VladMih

главная цель каждой сделки- скорее минимизировать риск, чем

максимизировать прибыль
avatar

михаил абанов

михаил абанов, что максимально минимизировать риск, прошу прощения за каламбур, нужно вообще сделку не совершать.
Автандил Чавчавадзе, это кстати Линды Рашке постулат
михаил абанов, скорее оптимизировать соотношение ТП/СЛ.
 Т.е. оба параметра равноважны.
avatar

VladMih

короткий или длинный стоп — должно зависеть от типа стратегии и типа рынка на котором оно применяется

просто так короткий или длинный стоп сами по себе не являются хорошими или плохими
Тимофей Мартынов, золотые слова! Ещё от таймфрейма.
Впрочем, тайм наверно можно отнести к ТС.

  «Короткий» или «длинный» — это понятия относительные и… лирические, а трейдинг дело несколько более конкретное.
avatar

VladMih


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW