Очень старая, когда то записанная мысль. Выкладываю без правки. Хотя по сегодняшнему опыту можно было бы и дополнить… но суть не изменится...

Если кратко сформулировать сущность управления капиталом в части стопов, по который написано множество объемных книг — все же что это такое и зачем нужно. Читая подобную литературу не всегда это можно понять. Почему нельзя терять столько процентов от капитала, почему стопы должны быть короткими (короткими в смысле % от капитала, а не обязательно в пунктовом выражении)

Вообще ЕДИНСТВЕННОЕ назначение всей системы управления капиталом в части стопов, это обеспечить трейдеру допустимое снижение капитала из-за череды убытков, так чтобы он после этой череды не потерял свой капитал и мог торговать примерно теми же объемами, без риска маржин-кола. Эта череда зависит от стратегии. Чем больше лоссов подряд она предполагает, тем меньше они должны быть. Повторюсь, именно, подряд. Чтобы это узнать, нужна история сделок. Пока она собирается можно использовать стандартный 1% от капитала. А затем уже на истории выводить свой % риска, а не сидеть всю время на 1%.