SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
теги блога Marsel Tazetdinov
- C#
- data mining
- datamining
- daytrading
- earnings
- FORTS
- futures
- gold
- hft
- Market Profile
- nasdaq
- nikkei
- nyse
- pennystocks
- r language
- reseach
- s#
- S&P500
- si
- silver
- stocks
- swing
- trades
- trading
- us stockmarket
- wealhlab
- ya-marsel
- акции
- алготрейдинг
- анализ
- анализ данных
- бизнес
- броко
- будущее
- вебинар
- видео
- вопрос
- вопрос знатокам
- генетическая оптимизация
- гомотрейдинг
- грааль
- графики
- датамайнинг
- дейтрейдинг
- ду
- дэйтрейдинг
- инвестиции
- индикаторы сентимента
- комикс
- курсы
- майтрейд
- Марсель Тазетдинов
- музыка
- мысли
- новости
- обучение
- объемы
- опрос
- офтоп
- оффтоп
- пирамидинг
- про
- пробои
- Программирование
- профиль рынка
- разрушитель мифов
- ржака
- ри
- риски
- роботы
- рутикер
- рынки
- С#
- сделки
- сентимент
- система
- системное
- системостроение
- системостроительство
- системы
- скальпинг
- смартлаб
- статистика
- стратегии
- тестирование
- теханализ
- технический анализ
- торговые роботы
- торговые сигналы
- торговые системы
- трейдерское
- трейдеру
- трейдеры
- трейдинг
- тренд
- фильтры
- фильтры акций
- флет
- фортс
- юмор
откуда берет броко и как фильтрует — другой разговор
> в стакане остаются с вечера единичные лоты. их в первые доли секунды сжирают утром и получается что как бы гепа нету по графику. а по факту не войдешь.
а в метатрейдере рисуют гепы чтоб умные там не исполнялись
звучит вполне логично в принципе.
если оно разное, то вполне возможно так что геп на одном терминале находится внутри бара на другом терминале и его как бэ и нету ))
если время одинаковое то тогда ХЗ
А брокеры большинство графики «транслируют» «приглаженные» без гэпов. В последнее время этим даже ММВБ стала «страдать», смотришь график (скажем в 10 минутных барах) на их сайте и красота никаких гэпов, потом смотришь отдельные бумаги из которых индекс состоит и понимаешь что и тут тебя надувают…
Там ничего не изменилось. По крайней мере в моем (втором) рисунке. 1550 мы еще не пробили.
Прошу прощения у Автора топика за Оффтоп.
Пока не вижу ничего интересного с этой точки зрения. Я давно писал, что отличие среднесрочной перспективы от равновероятной возникает 2-3 раза в год и апериодически. Потому я и не пишу подобные вещи регулярно. Это когда приглашали на РБК и надо было что-то говорить, я смотрел специально. А так, этим не занимаюсь: я же алгоритмический трейдер со средним временем в позиции чуть больше двух дней и с примерно половиной прибыльных дней. Что тут можно комментировать? Алгоритмическая позиция и интуитивное вью, суть вещи несовместные. Иначе ни то ни другое нормально работать не будет. А поэтому, как я уже сказал выше, полезное вью может быть только намного длиннее позиции и оно взникает 2-3 раза в год, не чаще.