На рынке хеджфонды и небольшие объемы торгов

29 декабря 2016, 22:51
|
Dmitriy Po

Доллар снижается — выигрывают только фьючерсы softs: сахар, кофе, хлопок. Продолжается тенденция вчерашнего дня, когда хедж фонды набирают упавшие в цене товары. Бразильский реал радостно растет, но фьючерсы на пшеницу, кукурузу и соевые бобы не реагируют ростом, кроме опционов соевых бобов. Опционы на фьючерсы пшеницы стремительно дешевеют.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

72 | ★1

1 комментарий

1) а когда же хэдж-фонды встревают в игру — когда повышается волатильность? они, так же как и Вы, продают опционы, строят опционные конструкции, равняют показатели своих конструкции, продавая/покупая фьючерсы и опционы?
2) говорит ли о чем-то показатель соотношения проторгованных объемов по путам и коллам (так называемый put/call traded volume ratio)? как указывается, что если больше путов проторговали, чем коллов в несколько раз, то это говорит о том, что есть страх снижения и определенные участники рынка массово покупают страховки. и из этой точки возможен разворот или коррекция.
3) говорит ли о чем-то показатель соотношения открытого интереса по путам и коллам (по этому поводу рисуют картинки с 2мя горбами, которые показывают проторгованный диапазон и сколько там открыли позиций; они бывают и симметричны, и ассиметричны)?