Динамика РТС по месяцам

Правильный анализ! Люблю такие статистические штуки!

думаю сейчасс будет исключение

если ты кидал манетку 10 раз и скажем 4 раза был орел а 6 орешко, то это еще не повод делать вывод что вероятность следущего выпадания будет 1:1.5.

Александр, спасибо, за интересную статистику! Подскажите, пожалуйста, центральная табличка показывает изменение от открытия месяца до закрытия?

Еще бы и хороший анализ этой таблички:
Типа: Самые большие коррекции были в мае и августе.
Май чаще коррекционный месяц.
Если в апреле не было роста, то в мае огромная коррекция.
После коррекционного месяца, года с вероятностью… идет…

А случаем нету у Вас статистики по тому, какой месяц самый волатильный? =)

Получается март неплохой месяц для лонгов. Спасибо.

Честно говоря какой-то странный критерий «от открытия до хая»… Как-то по-моему на основе этого вообще нельзя никаких серьёзных выводов сделать. Какой такой «хай»… когда он был и если его не было в таком-то отрезке месяца, то что как правило после этого следует в оставшейся части месяца, ну так далее куча вопросов возникает к этой статистики выведенной по такому критерию…
У меня статискика по ММВБ с 2002 года по дням, но я её несколько иначе введу. Попробую собраться с мыслями и как-нибудь при случае выложить некоторые сводки по этой теме.

А сделайте такой-же анализ по нефти. Вдруг это корреляция со спросом на нефть.