Наглядно о том, почему надо давать прибыли течь

Картинки для привлечения внимания. Так торгуют плохие трейдеры:


А так — хорошие:


Специальный симулятор позволяет наглядно увидеть, как меняется доходность при изменении отношения средней прибыли к среднему убытку и вероятности профита в конкретной сделке.

Для тех, кто негодуэ, когда видит английский, инструкция:

1. Выставляем Win/Loss — отношение размера среднего профита к среднему лосю;
2. Выставляем Win Prob — вероятность профита в отдельной сделке;
3. Нажимаем Generate.

Получаем Equity Curve — кривую доходности после серии сделок с указанными параметрами. Так как процесс случайный, при повторном нажатии Generate, кривая изменится. Чтобы сгенерировать их сразу много и увидеть тенденцию, нужно поставить Lines Qty (количество линий) побольше, например 100.

Теперь на сладкое: на том же сайте можно скачать несколько книг и статей на английском из области The Mathematics of Gambling (не знаю подходящего слова по-русски для gambling, это что-то типа азартных игр и вообще занятий, в которых делаются ставки деньгами — покер, блекджек, ставки на выигрыш в конном забеге или футболе, биржа). В этих книгах можно прочитать обоснование числа Келли (Kelly Val на симуляторе, считается само) — оптимальный процент капитала для одной ставки.

И вот он, грааль для не уснувших: в одной сделке можно использовать процент средств, не более, чем Kelly% = W — (1 — W)/R, где W — Winning Percent, R — Win/Loss Ratio.