SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
El-Potifor
Что на рынке первично?индексы или фьюч?
- 30 января 2012, 00:56
- |
Друзья, недавний топик spydell.livejournal.com/413953.html#cutid1 навел на некоторые мысли.
Что на рынке первично ФЬЮЧ или СПОТ? тема конечно старая но все же .
Вот многие на форуме используют ТА на фьюче РТС, чертят линии, объемы, рисуют профили, кластеры. Так вот, объясните пожалуйста какое значение может иметь ТА и объем на фьюче, если движется он в целом за индексами.То есть по сути это арбитражный инструмент.Даже валютная составляющая влияет на фьюч через индекс РТС(капитализация акций в индексе в баксах) с помощью арбитража.
вот опрос даже сделал smart-lab.ru/blog/36189.php
Что на рынке первично ФЬЮЧ или СПОТ? тема конечно старая но все же .
Вот многие на форуме используют ТА на фьюче РТС, чертят линии, объемы, рисуют профили, кластеры. Так вот, объясните пожалуйста какое значение может иметь ТА и объем на фьюче, если движется он в целом за индексами.То есть по сути это арбитражный инструмент.Даже валютная составляющая влияет на фьюч через индекс РТС(капитализация акций в индексе в баксах) с помощью арбитража.
вот опрос даже сделал smart-lab.ru/blog/36189.php
25
Читайте на SMART-LAB:
USD/CHF: Глобальный тренд против локальных амбиций
Валютная пара USD/CHF пробует сформировать разворотную свечную модель, отталкиваясь от линии локального даунтренда (проведенного через точки 1 и...
22:18
🚀 Динамика рынка
Индекс Мосбиржи падает на 0,02% с начала торгов 🔥 Общий фон: снова затишье Сегодня на Ближнем Востоке относительно спокойно....
15:02
теги блога Александр Крупскийсергеев
- инаугурация
- коррупция в РФ
- маркетмейкер
- митинг
- нашисты
- ОИ
- опрос
- оффтоп
- путин
- путинизм
- рпц
- скандал
- слив
- фьючерс РТС
- штрафы
Если иметь в виду фьючерс на индекс РТС — то — это ситуация
«курицы и яйца» — иначе бы не было колебаний от максимальной бэквордации (до 4.000 пунктов) до максимального контанго (до 2.000)…
А у амеров — все ещё сложнее — с учётом ВЕСЬМА длительного периода времени в поле суток когда фьючи индексные торгуются, а сами индексы — нет…
Как-то так…
Ну да… а если ещё и усложнить систему… Вашего опроса —
т.е. учитывать интересы/действия опционщиков накануне экспира… :)))…
однако мне кажется, несмотря на то что арбитражёры ориентируются на фьючи, а также некоторые спекулянты на споте тоже обращают внимание на фьчерс. Всёже глабально, инвесторам, которые инвестируют большие деньги в акции, плевать на фьючерс. В свою очередь те кто покупают фьючи не могут не обращать внимание на спот.