Черный лебедь в алго!

06 октября 2016, 18:11
|
Stoic

Черный лебедь не такое уж и редкое явление на нашем рынке. А вы закладываете «Черного лебедя» в алгоритм своих роботов?

Может быть так — ваш робот стрежет капусту в промышленных масштабах, вы уже строите грандиозные планы по захвату мира и соблазнению симпатичной соседки Лиды из соседнего подъезда.

Но тут прилетает Он! После открытия торгов, за секунду — планка! Ваш робот в жестких убытках и сделать ничего не может — слита вся прибыль! Наконец торги возобновляются, и о Боже, опять планка за какие то секунды, робот не нашел о кого закрыться. Вы уже не только слили всю годовую прибыль, но даже в жестком минусе — планы по захвату мира откладываются на неопределенный срок.

И вот торги возобновляются в третий раз — и опять планка! Счета нет! На захват мира нет средств! О соседке Лиде придется забыть!

А вы готовы к Черному лебедю, господа алко алго-трейдеры?

34 | ★1

18 комментариев

зачем торговать неликвидное говно?

Дар Ветер

06 октября 2016, 18:15
Ответить

Дар Ветер, увы, коллега, лебедь не разбирает — ликвидное ваше говно или не ликвидное)

Stoic

06 октября 2016, 18:18
Ответить

Дар Ветер, Если все начнут торговать неликвидное говно, оно станет ликвидным;)

Дмитрий Ш

06 октября 2016, 18:19
Ответить

А чего, на планках обязательны убытки у роботов?

anatolyutkin

06 октября 2016, 18:25
Ответить

anatolyutkin, речь как раз про то, как сделать, что бы они были не обязательны… пипец

Stoic

06 октября 2016, 18:51
Ответить

Stoic, Да очень просто сделать. Общий подход--регулирование размера лота. Более детально:
1. Овернайт лот таков, чтобы парочка планок не утомляла. Ну и с овернайт контртрендом аккуратней. Рынки редко просто так планки дают, обычно есть предвестник. Особенно на рашарынке. Лично я крымнаш встретил небольшим шортом по RI--просто трендовуха так встала. Инсайдеры--збазибо им огроменное.
2. Внутри дня следить за волатильностью. При достижении ей критической величины отключать все нафик. Можно отключать по очереди--вначале контртренд, потом, если оно продолжило бурление, то и тренд. Эта процедура может быть автоматизирована.
3. Не держать на бирже большую долю капитала. Особенно на рашабирже.

anatolyutkin

06 октября 2016, 19:18
Ответить

anatolyutkin, вот это дельно, спасибо

Stoic

06 октября 2016, 19:20
Ответить

Stoic, Гыгыгы :) Да пожалуйста. Вот парочка примеров работы с лебедьми: http://smart-lab.ru/blog/335493.php --это полный пофигизм. anatoly-utkin.livejournal.com/32761.html --это--просто кайф :)

anatolyutkin

06 октября 2016, 19:48
Ответить

anatolyutkin, спасибо за ссылки, коллега)

Stoic

06 октября 2016, 19:54
Ответить

У робота должна быть защита от таких вот неожиданностей. Риск-менеджмент прежде всего. Можно протестировать в периоды, когда были такие вот «лебеди»

Аркадий Гроссман

06 октября 2016, 18:41
Ответить

Аркадий Гроссман, риск-менеджер это само собой, чем тестировать собираетесь, можно узнать?)

Stoic

06 октября 2016, 18:57
Ответить

Kapral, спасибо, попробую че нить нарыть, в инглише правда не очень силен

Stoic

06 октября 2016, 18:52
Ответить

Есть два противоположных подхода: первый — тщательное ограничение рисков, а второй — готовность иногда терять много при высокой доходности. Строго говоря, действительно неожиданные ЧЛ бывают редко, могу припомнить 911 и Фукусиму. Все остальные — вполне предсказуемы (и высокодоходны), при условии постоянного внимания к новостям.

старый трейдер

06 октября 2016, 20:04
Ответить

старый трейдер, бывают редко, но метко, вспомните 2008 год, там ни какое ограничение рисков не спасет! ЧЛ бывает не так уж и редко… и именно после него становится ясно, кто способен выжить в долгосроке))

Stoic

06 октября 2016, 20:11
Ответить

Stoic, если речь о 08.08.08 — то предсказуем, новости подсказывали повод отключить бота — напряженность росла серьёзно, помню прекрасно. А остальное падение — источник доходов. Естественно, что можно было и прозевать.

старый трейдер