Решил сегодня
протестировать стратегию простых относительно уровней пивот.
Возьмем за основу простые уровни пивот и попытаемся построить на их основе торговую систему.
Обычные уровни пивот, являются самыми простыми и популярными пивот-уровнями, которые используются в техническом анализе. Уровень пивот (пивот-точка) интерпретируется как уровень основной поддержки или сопротивления — точка, на которой главный тренд будет рожден. Точки сопротивления и поддержки первого-третьего уровней служат как дополнительные индикаторы возможного разворота или продолжения тренда. Правила для расчета обычных уровней пивот довольно простые.
Точка входа в лонг: Цена пробивает уровень сопротивления и закрепляется, входим на следующей свече в лонг.
(в шорт наоборот)
Выход из позиции: Стоп лосс или в конце дня в 23.45.
Проскальзывание: 50 пунктов
Инструмент: фьючерс на индекс РТС
Таймфрейм = 15 мин
Параметры торговой системы:
1. Количество сделок в день
2. Стоп-лосс
Были подобраны оптимальные параметры:
Количество сделок в день = 1
Стоп-лосс = 900 пунктов.
Эквити выглядит так (работа 1 контрактом):
![1](http://isynapse.ru/wp-content/uploads/2012/01/13-600x304.png)
С начальным депо в 200 т.р. и входя 10% от капитала:
![2](http://isynapse.ru/wp-content/uploads/2012/01/23-600x300.png)
Перфоманс:
![3](http://isynapse.ru/wp-content/uploads/2012/01/33-369x400.png)
Просадка:
![4](http://isynapse.ru/wp-content/uploads/2012/01/43-600x314.png)
Распределение профита:
![5](http://isynapse.ru/wp-content/uploads/2012/01/53-600x302.png)
![6](http://isynapse.ru/wp-content/uploads/2012/01/62-600x159.png)
Результаты оптимизации параметра — «стоп-лосса»:
![7](http://isynapse.ru/wp-content/uploads/2012/01/72-600x310.png)
В целом, на мой взгляд, система может получиться рабочая. Единственное что лично меня смущает, так это стоп-лосс. Внутри дня, мне комфортнее использовать стоп-лосс в размере 300-600 пунктов.
Эта статья — перепост из моего блога
Если добавить кое какие правила, то возможно.
В ближайшие дни протестирую другие уровни — Вуди, де Марка, Камарилла.
Может я не так понял тебя, какие параметры предлагаешь использовать в Position Size?