Бэквордация между RIH и RIM 2500 пунктов!!!!

09 марта 2011, 12:13
|
Badamian

Кто что думает по этому поводу?

До экспирации осталась неделя, а они и не думают сходится…

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Ключевые слова:
Бэквордация,
фьючерс РТС

14 комментариев

а они и не сойдутся…

asf-trade

09 марта 2011, 12:26
Ответить

не помню у кого, но читал в блоге, что типа в предпоследний и последний день до экпирации раздвижка значительно сокращается, правда не в ноль но значительно… кто-нибудь пробовал торговать «календари»?

Badamian

09 марта 2011, 12:45
Ответить

дивиденды…

asf-trade

09 марта 2011, 12:48
Ответить

на след контрак уже дивид. доходность заложена… спред между индексом и фьючем будет сокращаться после выплат…

Ник

09 марта 2011, 12:47
Ответить

а причем тут индекс???
разговор идет о РИХе и РИМе…

Badamian

09 марта 2011, 12:50
Ответить

зашел 200 контрактов по -2520 пунктов, 7500 профита уже

Badamian

09 марта 2011, 12:48
Ответить

я в декабре пробовал, чего-то даже утащил. но там не было дивов.

asf-trade

09 марта 2011, 12:49
Ответить

asf, если бы была в RIM'e дивидендная доха, то по определению он должен торговаться выше RIH'а… а он ниже на 2500 пунктов

Badamian

09 марта 2011, 12:52
Ответить

нет.

точка отсчета индекс РТС. на экспирации РИХ будет стремиться к индексу. РИМ будет в беквордации, ибо в индексе на период март — июнь отсчеки по дивам, а фьюч их дисконтирует. по мере того как отсчеки будут проходить беквордация РИМ — РТС будет сокращаться.

asf-trade

09 марта 2011, 12:54
Ответить

да, с этим согласен, только сейчас между индексом и RIM'ом бэквордация 3000 пунктов грубо говоря, и это за три месяца 1,5%, получается в теории годовая дивидендная доходность на нашем рынке 6%, в пору РФР переводить в развитые из развивающихся…

Badamian

09 марта 2011, 13:15
Ответить

1,5% не нужно умножать на 4, т.к. дивы выплачиваются за целый год, а не за 3 месяца

meteop

21 марта 2011, 17:30
Ответить

Бэквордация эта возникает каждый год. Если работать в RIH на возникновение этой бэквордации, то можно утащить немного от дивов раньше момента их выплаты, правда ликвидность конечно очень плохая в RIM и на много там не набрать.