Блог им. SenSoR

Рубль оторвался от нефти?...

    • 15 сентября 2016, 16:02
    • |
    • SenSoR
  • Еще
… Многие об этом пишут, вот и я решил провести свое исследование)

Ниже два графика эквити одного из моих роботов. В левом варианте представлен чистый робот, который смотрит на цену-время-объем только в Si. Ко второму варианту (справа) приклеил модуль определения направленности-объема-волатильности жижи.

Вот что получилось:

Рубль оторвался от нефти?...

Ну что… рублик входит в новую эру?))

52 | ★4
27 комментариев
А вывод? Что это значит*
Тимофей Мартынов, адаптируйся или умри
avatar
Тимофей Мартынов, Хорошо это для страны или плохо, я не знаю — я не экономист) Но рубль становится самостоятельнее (может быть только на время, пока ЦБ вмешивается), а торговать его нужно будет теперь осторожнее.
avatar
Тимофей Мартынов, это значит время поводырей ушло…
avatar
До 18 числа рубль показывает чудеса! :) Любят у нас пустить пыль в глаза, а дальше хоть потоп.
avatar
Dr. Кризис, встретим выборы с пафосом… :-) 
avatar
вы из модуля исключите примерно дня 3-4 до экспирации перед экспирой рубль держат на страйках
avatar
FrBr, Может быть, но это мелочи. Динамика идет уже с начала весны 2016.
avatar
Увидим после выборов
avatar
В Белоруссии уже давно вывели правильную формулу.
Рустем Закиров, а чего у них там?
Бабёр-Енот, никогда не поздно покупать доллар. Получили зарплату, сразу поменяли на баксы.
отличие графиков началось где-то с 12го года
мб у тебя что-то с самим модулем не то.
кстати газпром примерно с этого времени перестал с индексом коррелировать.
вероятно тогда начался сильный тренд на ослабление рубля.

а сейчас вероятно заканчивается тренд на укрепление рубля. не знаю точно про сейчас. посмотрим к зиме…
avatar
ПBМ, С 12 года с модулем, эквити просто сгладилась. Видно там тоже были периоды раскорреляции рубля с нефтью и вмешателства ЦБ, но краткосрочные)
avatar
а мож поводырь должна быть жижа но в рублях?
Константин Иванов, Не знаю, всегда как-то опирались на классический Брент.
avatar
Это просто керри- трейд шалит не зная меры, а ЦБ наш это поощряет. Но это все до поры…
avatar
NikNik, в точку.
avatar
Если вы торгуете внутри дня, то можете видеть как нефть растет — растет и рубль. И наоборот. Корреляция никуда не делась. Разница лишь в волатильности, т.е. нефть выросла на 1,5% (условно), а рубль укрепился на 0,5%. Думаю, что причина в скорых выборах, керри-трейде и более менее стабильной нефти (40-50). Что будет дальше хз, но в текущей (стабильной) ситуации колебания рубля легко сглаживаются ЦБ. 
avatar
Это HFT робот 8 лямов делает?!
avatar
Collapse, Нет, свинговая тс.
avatar
Возможно Россия начинает контролировать мировую торговлю нефтью, может быть из за Сирии
avatar
Наоборот, корреляция ушла на более низкий таймфрейм и полностью отработана на вашем. Связь стала жесче, если вы понимаете, о чем я.
avatar
Можете пояснить чуть подробнее, как различие левой и правой картинке, которое в том, что правая начинает сливать, говорит о том, что рубль оторвался от нефти?
avatar
вряд ли оторвался, временный эффект
avatar
Прекрасно, что руп отрвался от нефти, уж я так рад!
А за счет чего? 
За счет мудрой политики и т п… — то тогда это не очень надолго? И почему вообще он когда-то был привязамши к нефти....
Эти вопросы меня и мучают.
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Российский рынок недвижимости: почему торговые центры и офисы теряют популярность, а в лидеры выходят ЦОД и склады
Российский рынок коммерческой недвижимости переживает структурную трансформацию. Традиционные сегменты — торговые центры и офисы класса B...
Инвестиции без спешки: торгуем в выходные
Рынок часто движется импульсами, и тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. Для этого отлично подходят выходные дни. В...
Фото
Полисы ДМС дорожают ускоренными темпами
Газета «Коммерсант» выпустила материал на тему добровольного медицинского страхования (ДМС). Рынок ДМС в 2026 году вошёл в фазу ускоренного...
Оперативная заметка с полей облигационной конференции для клиентов Mozgovik Research
Доброго дня, уважаемые читатели Mozgovik Research. Для вас хотел коротко и оперативно поделиться основными идеями, которые успел услышать на...

теги блога SenSoR

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн