Блог им. Egxr

Вопрос к опционщикам

Коллеги, доброе утро! Вопрос к опционщикам. Перед сильным движением, например вверх, набираю опционов кол в цене или около, и вариационная маржа начинает таять. И при выходе из позиции то же самое. Что это такое? И как этого избежать? Влияние волатильности? Или покупаю по завышенной цене, а продаю по низкой?
23 | ★1
21 комментарий
Опционы они Такие!  Это как у пастуха.когда учишься кнутом хлыстать.себя  огреешь очень больно 
avatar
Денис Иванов
-2
опционы используются только для хэджирования. Потому как попытки спекулировать ими равнозначны игре в угадайку.
avatar
tulevik
tulevik, беру только перед движением внутри дня. Долго не держу
avatar
Егор Коняхин
Григорий из Преображенского, если берете ненадолго и около денег, что Вам за дело до маржи?
Неужели «накануне экспиры на всю котлету»?
avatar
SergeyJu
надо брать близкие к страйку и смотреть дельту.В случае движения не в Вашу пользу хеджировать фьючом.Тем более, что чем ближе к экспирации — тем быстрее опцион теряет временную стоимость. Так что если хочешь лонг- продавай пут и наоборот. Но осторожно)))))
avatar
Сергей Холодов
+1
Интересно, а как Вы узнаете, что будет сильное движение именно на север, а не наоборот?

avatar
Сергей Холодов
Сергей Холодов, концентрация мысли, факторы и удача
avatar
Егор Коняхин
 Стараемся как можем))
avatar
Егор Коняхин
+1

маржа (как правило) считается по теоретической стоимости, которая может и не соответствовать рынку, и даже не лежать внутри бид-аск спреда, и уж тем более не совпадать с ценой, по которой вы совершаете сделку. 
Потому «неадекватное» поведение вариационной маржи вполне адекватно технологическому уровню развития

avatar
Lilith
Lilith, Спасибо!
avatar
Егор Коняхин
Вы -везунчик., а я за пять лет так и не научился предвидеть. Поэтому стал опционным трейдингом заниматься.Увлекательно скажу я Вам
avatar
Сергей Холодов
Сергей Холодов, вот и мне стало интересно- маржа в три раза быстрее набегает, но часть приходится отдавать
avatar
Егор Коняхин
+1
Судя по всему это индекс РТС, при росте обычно происходит снижение волатильности и соответственно снижение стоимости опциона, чтобы убрать влияние волатильности вам нужно купить вертикальный спред АТМ (купить call ITM и продать call OTM этот приём прописан в учебниках, но его частенько забывают. 
avatar
Zhigalov
Zhigalov, Спасибо!
avatar
Егор Коняхин
Скорее влияние тетты, вега в последнее время низкая и  не очень меняется. Для покупки опциона, вместо позиции по фьючерсу подойдут опционы дальние по времени, лучше 2-3 месячные,  если держать недолго, почти не распадаются.  За 2 недели до экспирации, не стоит покупать, распадаются очень быстро.
avatar
Татьяна Седышева
Татьяна Седышева, Спасибо!
avatar
Егор Коняхин
Если Вы хорошо предугадываете движения- зачем связываться с опционами? Не проще ли торговать фьючами «на всю котлету» (ну или почти на всю)? Тем более что торгуете внутри дня.
avatar
zoLev
zoLev, всегда на всю захожу
avatar
Егор Коняхин
а в случае непредвиденных событий Вы не держите НЗ?
avatar
zoLev

Читайте на SMART-LAB:
Фото
DXY у ключевой поддержки: шорт-сквиз или новый этап распродажи?
Индекс доллара DXY плавно дрейфует в область месячного минимума в районе 98,50. Однако ослабление доллара на FX неравномерно: EURUSD стоит около...
Фото
Артур Идиатулин (Tickmill)
19:05
Фото
Сегодня стартует первый день Российского облигационного конгресса!
Мы уже на площадке в Санкт-Петербурге и ждём вас на стенде МГКЛ — будем рады пообщаться, обсудить рынок, долговые инструменты и планы...
Фото
MGKL
10:46
Фото
Коммерческий директор «Озон Фармацевтика» о доверии к отечественным производителям
🔍 В интервью для Российской ассоциации аптечных сетей коммерческий директор «Озон Фармацевтика» Ольга Ларина поделилась мыслями о...
Фото
Озон Фармацевтика
10:26

полезные записи за 24 часа

★14 15 ЛДВ против пятилетки: какая налоговая льгота выгоднее для инвестора
★10 16 ‼️Вице президент США и Нью Йорк Таймс ждут прорыва по миру с Украной в декабре. Ждём рост :)
★8 19 Уиткофф встречается с Умеровым. Процесс идёт ракета на рынке акций готовится :)
★7 55 Разумный инвестор. Декабрьская рокировка
★6 2 Итоги недели 04.12.2025. Ход мирного процесса по Украине. Курс доллара и нефть
★6 250 Об отношениях с Европой (ответ на пост Олега Кова)
★5 1 Россети ЦП отчитались за III кв. 2025 г. — отрицательный FCF второй квартал подряд из-за роста инвестиций и выплаченных дивидендов. Перспективы?
★4 0 Мой портфель акций на 4 декабря. Создание пассивного дохода: какие акции и облигации купил?
★4 1 IPO Базиса - параметры, оценка и перспективы
★4 12 МОЭСК. Отчет МСФО. Какие дивиденды компания закладывает до 2030г.?
+178 55 Разумный инвестор. Декабрьская рокировка
+148 122 Власть не ведает, что творит...
+102 17 Ситуация на текущий момент
+98 10 Газпром: скорректированная прибыль в 3 квартале выросла на 244% - ждем возврата рекордных дивидендов в 2026 году, как у ВТБ? Особенно если будет МИР
+97 41 Греф со своим хай-теком прикончит Сбер
+84 5 Снижение инфляции поддерживает рынок🔥Акции и инвестиции
+81 250 Об отношениях с Европой (ответ на пост Олега Кова)
+72 42 ⭐️ Инфляция уже 6,61% 😮 Бизнес в обмороке: реальная ставка рвёт рынок❄️Новый ледниковый период 🦖🦕 Что будет с ключевой ставкой?
+67 79 Метод Геллы. Низы не могут... (индекс МБ)
+63 12 МОЭСК. Отчет МСФО. Какие дивиденды компания закладывает до 2030г.?

самые обсуждаемые сегодня

16к ‼️Вице президент США и Нью Йорк Таймс ждут прорыва по миру с Украной в декабре. Ждём рост :)
10к Азия. Пятница.
8к УСЁ!!! приехали (.
5к «Телепорт». Блокировка Snapchat
8к 🔥Как поднять бабла на дефолте?☠️Или как заработать на трупе… Инфа сотка 💯 (не ИИР)
5к Индекс МБ сегодня
3к Дефолт у Монополии.
3к Телеведущий Соловьев: Через несколько недель продолжительность войны сравняется с ВОВ. Когда говорят а почему мы не достигли того же результата - а потому что не вся страна воюет
3к В ноябре частные инвесторы сократили вложения в акции
2к Как удалили мой аккаунт с MQ

теги блога Егор Коняхин

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн