Блог им. Egxr

Вопрос к опционщикам

Коллеги, доброе утро! Вопрос к опционщикам. Перед сильным движением, например вверх, набираю опционов кол в цене или около, и вариационная маржа начинает таять. И при выходе из позиции то же самое. Что это такое? И как этого избежать? Влияние волатильности? Или покупаю по завышенной цене, а продаю по низкой?
23 | ★1
21 комментарий
Опционы они Такие!  Это как у пастуха.когда учишься кнутом хлыстать.себя  огреешь очень больно 
avatar
Денис Иванов
-2
опционы используются только для хэджирования. Потому как попытки спекулировать ими равнозначны игре в угадайку.
avatar
tulevik
tulevik, беру только перед движением внутри дня. Долго не держу
avatar
Егор Коняхин
Григорий из Преображенского, если берете ненадолго и около денег, что Вам за дело до маржи?
Неужели «накануне экспиры на всю котлету»?
avatar
SergeyJu
надо брать близкие к страйку и смотреть дельту.В случае движения не в Вашу пользу хеджировать фьючом.Тем более, что чем ближе к экспирации — тем быстрее опцион теряет временную стоимость. Так что если хочешь лонг- продавай пут и наоборот. Но осторожно)))))
avatar
Сергей Холодов
+1
Интересно, а как Вы узнаете, что будет сильное движение именно на север, а не наоборот?

avatar
Сергей Холодов
Сергей Холодов, концентрация мысли, факторы и удача
avatar
Егор Коняхин
 Стараемся как можем))
avatar
Егор Коняхин
+1

маржа (как правило) считается по теоретической стоимости, которая может и не соответствовать рынку, и даже не лежать внутри бид-аск спреда, и уж тем более не совпадать с ценой, по которой вы совершаете сделку. 
Потому «неадекватное» поведение вариационной маржи вполне адекватно технологическому уровню развития

avatar
Lilith
Lilith, Спасибо!
avatar
Егор Коняхин
Вы -везунчик., а я за пять лет так и не научился предвидеть. Поэтому стал опционным трейдингом заниматься.Увлекательно скажу я Вам
avatar
Сергей Холодов
Сергей Холодов, вот и мне стало интересно- маржа в три раза быстрее набегает, но часть приходится отдавать
avatar
Егор Коняхин
+1
Судя по всему это индекс РТС, при росте обычно происходит снижение волатильности и соответственно снижение стоимости опциона, чтобы убрать влияние волатильности вам нужно купить вертикальный спред АТМ (купить call ITM и продать call OTM этот приём прописан в учебниках, но его частенько забывают. 
avatar
Zhigalov
Zhigalov, Спасибо!
avatar
Егор Коняхин
Скорее влияние тетты, вега в последнее время низкая и  не очень меняется. Для покупки опциона, вместо позиции по фьючерсу подойдут опционы дальние по времени, лучше 2-3 месячные,  если держать недолго, почти не распадаются.  За 2 недели до экспирации, не стоит покупать, распадаются очень быстро.
avatar
Татьяна Седышева
Татьяна Седышева, Спасибо!
avatar
Егор Коняхин
Если Вы хорошо предугадываете движения- зачем связываться с опционами? Не проще ли торговать фьючами «на всю котлету» (ну или почти на всю)? Тем более что торгуете внутри дня.
avatar
zoLev
zoLev, всегда на всю захожу
avatar
Егор Коняхин
а в случае непредвиденных событий Вы не держите НЗ?
avatar
zoLev

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Официально первые 🚀
Вчера мы получили статус официального администратора индикаторов. Биржа стала первой организацией в реестре, а RUSFAR — первым официально...
Фото
moscow_exchange
25 декабря 2025, 18:27
Фото
🔬 Видеоэкскурсия по производству «Мабскейл»! 🔬
В ноябре мы открыли двери нашего производства для авторов популярных профессиональных блогов — «Провизор 24», «Советский цитрамон» и...
Фото
Озон Фармацевтика
26 декабря 2025, 10:05
Фото
🎄Новогодняя распродажа в Schoollive уже стартовала! 🎄
С сегодняшнего дня и до конца года забирайте любые наши курсы со скидкой 30%. Подробности вас ждут на странице «Обучение MOEX», заходите и...
Фото
liveinvestinggroup
26 декабря 2025, 14:31

полезные записи за 24 часа

★5 5 🔥 Надежные облигации для ежемесячного пассивного дохода с текущей купонной доходностью до 25% годовых в рейтинге А
★4 34 Владимир Потанин про инфляцию, налоги и дивиденды Норникеля
★4 41 Отличная работа! Несмотря ни на что, аналитики Mozgovik Research проделали качественную работу в 2025 году👍
★4 0 Нефтегазовые доходы снижаются, металлурги в кризисе, дальнейшее понижение ставки под вопросом!
★3 0 OsData и Тестер. Качаем слепки стаканов и запускаем тестер. Видео.
★3 0 Выбираем лучший БПИФ на рынке
★3 26 Про серебро. Как спекулянты загнали себя в ловушку ликвидности
★3 54 Шел восемнадцатый год торговли...
★3 6 "Календарь - убийца греков" - ответ мистификатору
★2 0 От 3300р. Экосбор докатился до шин. Бюджетные автомобильные шины подорожают. Минпромторг согласовал проект постановления, увеличивающего экологический сбор для опасной резины.
+143 34 Владимир Потанин про инфляцию, налоги и дивиденды Норникеля
+112 54 Шел восемнадцатый год торговли...
+106 41 Отличная работа! Несмотря ни на что, аналитики Mozgovik Research проделали качественную работу в 2025 году👍
+89 8 И откуда некоторые люди берут цифры?
+86 39 Итоги 2025: Рок-н-ролл мертв, а я еще нет (с)
+86 26 Про серебро. Как спекулянты загнали себя в ловушку ликвидности
+83 89 Допустим, я стал президентом.
+76 4 ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ ВАС КОЛЛЕГИ, С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ 2026 ГОДОМ! И желаю в следующем году, всего того, чего бы вы хотели пожелать себе сами
+72 8 📈 Прогресс в трейдинге
+63 15 ⭐️Долговой рынок забыл как улыбаться❗️Let's smile😀😬😈Дикие возможности дикого рынка

самые обсуждаемые сегодня

89к Допустим, я стал президентом.
59к Год заканчивается и можно подвести итоги.
54к Шел восемнадцатый год торговли...
47к Кто из эстрадных певцов больше всех заработал в 2025 году
43к Навязанные праздники, как один из инструментов управления для порабощения.
38к Карты Сбербанка становятся платными.
22к Бабки стояли, мамки стояли и мы стоим
16к Итоги года 2025
13к Каждая четвёртая фура в России — советская
12к Жилая недвижимость сейчас дорогая? Давайте проверять - динамика цен, приведённых к 2016 году на первичку и вторичку за 10 лет.

теги блога Егор Коняхин

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн