Блог им. Egxr

Вопрос к опционщикам

Коллеги, доброе утро! Вопрос к опционщикам. Перед сильным движением, например вверх, набираю опционов кол в цене или около, и вариационная маржа начинает таять. И при выходе из позиции то же самое. Что это такое? И как этого избежать? Влияние волатильности? Или покупаю по завышенной цене, а продаю по низкой?
★1
21 комментарий
Опционы они Такие!  Это как у пастуха.когда учишься кнутом хлыстать.себя  огреешь очень больно 
avatar
Денис Иванов
-2
опционы используются только для хэджирования. Потому как попытки спекулировать ими равнозначны игре в угадайку.
avatar
tulevik
tulevik, беру только перед движением внутри дня. Долго не держу
avatar
Григорий из Преображенского
Григорий из Преображенского, если берете ненадолго и около денег, что Вам за дело до маржи?
Неужели «накануне экспиры на всю котлету»?
avatar
SergeyJu
надо брать близкие к страйку и смотреть дельту.В случае движения не в Вашу пользу хеджировать фьючом.Тем более, что чем ближе к экспирации — тем быстрее опцион теряет временную стоимость. Так что если хочешь лонг- продавай пут и наоборот. Но осторожно)))))
avatar
Сергей Холодов
+1
Интересно, а как Вы узнаете, что будет сильное движение именно на север, а не наоборот?

avatar
Сергей Холодов
Сергей Холодов, концентрация мысли, факторы и удача
avatar
Григорий из Преображенского
 Стараемся как можем))
avatar
Григорий из Преображенского
+1

маржа (как правило) считается по теоретической стоимости, которая может и не соответствовать рынку, и даже не лежать внутри бид-аск спреда, и уж тем более не совпадать с ценой, по которой вы совершаете сделку. 
Потому «неадекватное» поведение вариационной маржи вполне адекватно технологическому уровню развития

avatar
Lilith
Lilith, Спасибо!
avatar
Григорий из Преображенского
Вы -везунчик., а я за пять лет так и не научился предвидеть. Поэтому стал опционным трейдингом заниматься.Увлекательно скажу я Вам
avatar
Сергей Холодов
Сергей Холодов, вот и мне стало интересно- маржа в три раза быстрее набегает, но часть приходится отдавать
avatar
Григорий из Преображенского
+1
Судя по всему это индекс РТС, при росте обычно происходит снижение волатильности и соответственно снижение стоимости опциона, чтобы убрать влияние волатильности вам нужно купить вертикальный спред АТМ (купить call ITM и продать call OTM этот приём прописан в учебниках, но его частенько забывают. 
avatar
Zhigalov
Zhigalov, Спасибо!
avatar
Григорий из Преображенского
Скорее влияние тетты, вега в последнее время низкая и  не очень меняется. Для покупки опциона, вместо позиции по фьючерсу подойдут опционы дальние по времени, лучше 2-3 месячные,  если держать недолго, почти не распадаются.  За 2 недели до экспирации, не стоит покупать, распадаются очень быстро.
avatar
Татьяна Седышева
Татьяна Седышева, Спасибо!
avatar
Григорий из Преображенского
Если Вы хорошо предугадываете движения- зачем связываться с опционами? Не проще ли торговать фьючами «на всю котлету» (ну или почти на всю)? Тем более что торгуете внутри дня.
avatar
zoLev
zoLev, всегда на всю захожу
avatar
Григорий из Преображенского
а в случае непредвиденных событий Вы не держите НЗ?
avatar
zoLev

полезные записи за 24 часа

★32 7 Правила учета убытков прошлых лет
★13 120 База, чтобы получать от 500 тыс. в месяц
★11 8 Детальный анализ Ozon
★9 169 Ситуация на текущий момент
★5 21 Стал дважды квалифицированным инвестором. Получил статус квала в ВТБ
★4 10 🖱️ Софтлайн: Это Допэмиссия? Снова размыв доли акционеров?
★4 10 ⭐️ IPO Промомед: компания стоимости по цене компании роста
★4 4 ОПЦИОНЫ и НЕТТИНГ
★3 9 🎓Помощники в инвестициях. Поговорим об аудиторах и рейтинговых компаниях👩
★3 0 📈 Приглашаем на бесплатный вебинар «Технологии и доход в маркетмейкинге премиальных опционов»
+253 169 Ситуация на текущий момент
+120 97 Индекс МБ сегодня
+107 120 База, чтобы получать от 500 тыс. в месяц
+88 8 Детальный анализ Ozon
+87 68 Азия. Пятница.
+77 2 Виктор Орбан в Москве🔥Акции и инвестиции
+72 27 Утро добрейшее. Мониторим новые лои
+72 0 FixFast для Spot площадки MOEX на C# с открытым кодом
+64 50 Общага в студенчестве,-большие доходы в зрелости.
+63 76 Почему в России низкая рождаемость, да в принципе и во всей Европе.

самые обсуждаемые сегодня

3к Сэр от партии труда
1к Переплата за однушку с отменой льготной ипотеки вырастет на ₽ 4,28-10,7 млн
1к ОККО от Сбера
1к Суть фондового рынка
1к Пятничный поцелуй

теги блога Григорий из Преображенского

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн