Вопрос к опционщикам

01 сентября 2016, 10:13
|
Егор Коняхин

Коллеги, доброе утро! Вопрос к опционщикам. Перед сильным движением, например вверх, набираю опционов кол в цене или около, и вариационная маржа начинает таять. И при выходе из позиции то же самое. Что это такое? И как этого избежать? Влияние волатильности? Или покупаю по завышенной цене, а продаю по низкой?

спецраздел:
опционы

Ключевые слова:
опционы

25 | ★1

21 комментарий

Опционы они Такие! Это как у пастуха.когда учишься кнутом хлыстать.себя огреешь очень больно

Денис Иванов

01 сентября 2016, 10:23
Ответить

-2

опционы используются только для хэджирования. Потому как попытки спекулировать ими равнозначны игре в угадайку.

tulevik

01 сентября 2016, 10:39
Ответить

tulevik, беру только перед движением внутри дня. Долго не держу

Егор Коняхин

01 сентября 2016, 10:49
Ответить

Григорий из Преображенского, если берете ненадолго и около денег, что Вам за дело до маржи?
Неужели «накануне экспиры на всю котлету»?

SergeyJu

01 сентября 2016, 11:23
Ответить

надо брать близкие к страйку и смотреть дельту.В случае движения не в Вашу пользу хеджировать фьючом.Тем более, что чем ближе к экспирации — тем быстрее опцион теряет временную стоимость. Так что если хочешь лонг- продавай пут и наоборот. Но осторожно)))))

Сергей Холодов

01 сентября 2016, 10:48
Ответить

Интересно, а как Вы узнаете, что будет сильное движение именно на север, а не наоборот?

Сергей Холодов

01 сентября 2016, 10:53
Ответить

Сергей Холодов, концентрация мысли, факторы и удача

Егор Коняхин

01 сентября 2016, 11:09
Ответить

Стараемся как можем))

Егор Коняхин

01 сентября 2016, 11:08
Ответить

маржа (как правило) считается по теоретической стоимости, которая может и не соответствовать рынку, и даже не лежать внутри бид-аск спреда, и уж тем более не совпадать с ценой, по которой вы совершаете сделку.
Потому «неадекватное» поведение вариационной маржи вполне адекватно технологическому уровню развития

Lilith

01 сентября 2016, 11:11
Ответить

Lilith, Спасибо!

Егор Коняхин

01 сентября 2016, 12:02
Ответить

Вы -везунчик., а я за пять лет так и не научился предвидеть. Поэтому стал опционным трейдингом заниматься.Увлекательно скажу я Вам

Сергей Холодов

01 сентября 2016, 11:13
Ответить

Сергей Холодов, вот и мне стало интересно- маржа в три раза быстрее набегает, но часть приходится отдавать

Егор Коняхин

01 сентября 2016, 12:04
Ответить

Судя по всему это индекс РТС, при росте обычно происходит снижение волатильности и соответственно снижение стоимости опциона, чтобы убрать влияние волатильности вам нужно купить вертикальный спред АТМ (купить call ITM и продать call OTM этот приём прописан в учебниках, но его частенько забывают.

Zhigalov

01 сентября 2016, 11:31
Ответить

Zhigalov, Спасибо!

Егор Коняхин

01 сентября 2016, 12:03
Ответить

Скорее влияние тетты, вега в последнее время низкая и не очень меняется. Для покупки опциона, вместо позиции по фьючерсу подойдут опционы дальние по времени, лучше 2-3 месячные, если держать недолго, почти не распадаются. За 2 недели до экспирации, не стоит покупать, распадаются очень быстро.

Татьяна Седышева

01 сентября 2016, 14:56
Ответить

Татьяна Седышева, Спасибо!

Егор Коняхин

07 сентября 2016, 15:08
Ответить

Если Вы хорошо предугадываете движения- зачем связываться с опционами? Не проще ли торговать фьючами «на всю котлету» (ну или почти на всю)? Тем более что торгуете внутри дня.

zoLev