Взаимозависимости между индексом SPY и VIX и 2008 годом.

Вдохновившись этим топиком решил провести свой личный research.
Моё мнение субьективно и оно может быть оспорено поэтому дерзайте, поправляйте, корректируйте в комментах.

Для начала разберемся:
SPY (SnP-500) — (Индекс 500 крупнейших по капитализации компаний составленный как их средневзвешенная цена.) 
VIX — (CBOE Volatility Index) — (Ожидание на движение индекса SPY — «высокое значение VIX означает только то, что инвесторы видят большой риск в возможном резком рыночном движении»)




Далее: SPY постепенно снижался с 2007 года однако если посмотреть опять же
под другим углом (в след.картинке).

Да, в картинке много шума но именно по моему мнению только так можно
понять суть в следующем: Где видим всплеск волотильности там и видим после этого
курьёзную ситуацию падение 2008 года SPY, т.е была повышенность волотильности
после чего произошел спад.


Теперь посмотрим какая приблизительно сейчас:

еще раз: что было в 2008? 

Что сейчас?






Вывод: Проводя дельту (Среднее значение между волотильностью в 2008 и 2016 текущим состоянием
можно чётко сказать что она находится на 60% отношении но выше стандартного отношения в два раза.
Мы заметили что после того как рынок лихорадило (был большой всплеск волотильности) происходила
кульминация (крах). Наглядный вывод можете сделать из последних двух картинок.


Личное мнение: Пока рынок хоть и лихорадит но не на столько чтобы это вылилось в повторение 2008
скорее всего как я пологаю это произойдет из вне (из европы к примеру) что полностью рушит эту модель в плане оценочной.
Однако её можно использовать для совокупной оценки.
Если убрать фактор европы то, рынок постепенно переходит из спокойного состояния в стадию лихорадки (1.5/3) к этому действию шагов сделано.

Еще раз: Повторим.



Всем спасибо.