Выбор таймфрейма и что такое тренд

Вопрос выбора таймфрейма для анализа и торговли является одной из весьма спорных тем, когда заходит речь о торговле. И мнения тут самые разные. Размер депозита — чем меньше депо, тем меньший таймфрейм; время жизни позиции — чем дольше планируешь держать — тем бОльший таймфрейм; психология — хочешь быстро фиксить прибыль — меньший таймфрейм, хочешь позиционную торговлю — бОльший. И т.п.

Хочу поделиться собственными наблюдениями на эту тему. Интересно мнение практиков.
Наверняка многим знакомо понятие фрактальности рынка. На практике это означает, что глядя на голый график, невозможно определить, ни к какому инструменту, ни к какому таймфрейму он относится. Вот яркая иллюстрация:



На обоих графиках изображен один и тот же инструмент — eurusd, на первом — дневной, на втором — пятиминутка. Фрактальность ценового графика в том и проявляется, что уменьшая масштаб мы получаем подобную же картину. Собственно из этого можно сделать несколько выводов:
1. Для торговли, т.е. для извлечения прибыли из разницы значений инструмента, подходит совершенно любой инструмент на любом таймфрейме. Главным препятствием для уменьшения таймфрейма является величина спреда и комиссии. Чем мельче ТФ, тем бОльшее влияние на результат сделки они оказывают. Соответственно, необходимо выбирать ТФ, при котором влияние спред+комиссия будет ниже установленного самим трейдером порога.
Следствием является ответ на спор, какой ТФ лучше для торговли и можно ли торговать по минуткам. На мой взгляд, и сходя из моего характера, торговля на минутках — оптимальна с точки зрения скорости отработки позиции по принципу прав/неправ. Не надо ждать часами, пока будет ясно, верным был вход или нет. При этом работая с плечами можно получать нормальную прибыль на минутных трендах. Только должно работать управление рисками. Базой для расчета величины допустимого убытка на сделку должна быть статистика, полученная на бэктесте используемой системы.
2. Хорошая торговая система должна работать на любом инструменте на любом таймфрейме. Иначе торговая система является результатом подгонки под конкретные условия и обречена перестать генерировать прибыль. Тут основным камнем преткновения является вопрос — а возможно ли создание такой ТС? У меня пока не получилось, хотя и копаю в этом направлении уже давно.
3. Формализация тренда и экстремумов не зависит от таймфрейма. Само определение — это часть творчества трейдера, и каждый трейдер должен сам для себя определять, что для него экстремум и что для него тренд. Например для себя я сделал такое определение:
Экстремум — ценовой бар/свеча, после которой цена движется в противоположном направлении. Но что такое движение в обратном направлении? И что такое движение по тренду? Как формализовать эти понятия?
Скорее имеет смысл привязывать их к пороговым значениям относительно самого графика. Например — принимаем за разворот движение в 10% в сторону, противоположную предыдущему движению. Минимальная/максимальная цена на этом развороте — есть экстремум. Движение между последовательно идущими противоположными экстремумами принимаем за локальный тренд. Пробой предыдущего локального экстремума в противоположном направлении — сигнал к развороту тренда (например при росте идут классически — следующий хай выше предыдущего, следующий лоу выше предыдущего, но на следующей коррекции вниз новый лоу оказывается ниже предыдущего — значит восходящий тренд начинает ломаться; это как примитивный пример).
С этим определением (разворота тренда) уже несколько сложнее, т.к. для каждого инструмента величина порога будет своя, т.к. характер движения у всех инструментов на разных таймфреймах — разный. И величину этого порога надо подбирать статистически через тесты на истории.

Немного о теханализе. На мой взгляд теханализ может использоваться для реальной торговли только в сочетании со статистическими исследованиями использования принятых для работы методов ТА. Причем пока нет результата такого исследования (читай, полного цикла бэктеста), любые утверждения об эффективности того или иного индикатора, линии, уровня — пустая догма. Именно разработав алгоритм применения инструмента анализа, изучив результаты его применения и получив статистику по сделкам в прошлом можно говорить об эффективности выбранного инструмента.

И последнее. Интересно услышать мнение практиков, что такое для них тренд? Что такое коррекция, а что — разворот тренда? И чем одно отличается от другого? И каковы критерии определения данных понятий? При всей кажущейся простоте данных вопросов, ответить на них однозначно весьма непросто.