Блог им. VadimTrade

Вопрос к блогерам СЛ

Приветствую Вас!
Последнее время одним из самых обсуждаемых событий является ставка ФРС, так вот у меня вопрос к людям часто упоминающим ее в своих блогах.
Скажите пожалуйста на основе чего каждый второй говорит о вероятности происхождения события? Почти в каждом блоге мы можем увидеть цифру: вероятность снизилась до 30%, вероятность выросла до 45%, ребята вы как ее подсчитали?

Для того, чтобы можно было рассчитать вероятность события нужно знать какие факторы влияют на принятие решения о повышении или понижении ставки, однако в этой выборке существует одна огромная неизвестная составляющая, которая делает расчет невозможным, принятие решения осуществляется людьми и делают они это не в соответствие «с табличными данными», мнение человека на счет того или иного события не поддается статистическому анализу, примерно также неверно пытаться математически описывать рынок, потому что рынок зависит в первую очередь от эмоций и решений основанных на этих эмоциях, а они математически не описуемы. Гораздо проще рассчитать вероятность грозы, чем вероятность принятия того или иного решения человеком...

Вот и вопрос ребята, Вас не коробит писать вот эти «36%» в своих топиках?
15
11 комментариев
Есть фьючи на вероятность повышения ставки. Может оттуда инфа?
avatar
Фьючи на ставку фрс есть, вот от туда и берут инфу, вроде они об этом упоминают.
avatar
SellBuySell, спасибо за инфу, но все равно хрень эта вероятность я думаю)
avatar
Это не мы её считаем, а агентство Блумбег проводит опрос управляющих фондов и на основе этих результатов вывешивает у себя результат в процентах. Плюс есть фьючи на ставку. На июль сейчас вероятность всего 8% на декабрь 50%.
Василий Олейник, спасибо за инфу, но все равно хрень эта вероятность я думаю)
avatar
VadimTrade, ну в целом конечно хрень 
Василий Олейник, у брексита тоже вероятность была низкая)))
avatar
VadimTrade, в инструментах (фьючерсах и опционах) на ставку и непосредственно связанных много триллионов долларов по face value, это позиции в основном крупнейших банков. Никаких неожиданностей на рынке такого масштаба быть НЕ может, потому что любая неожиданность приведет к очень большим сложностям в расчетах контрагентов. Поэтому вероятность изменения ставки ФРС можно сказать всегда равна именно тому, что показывает этот рынок. И никакой «человеческий фактор» тут роли не играет, FOMC не может действовать существенно вопреки ожиданиям рынка такого размера.

Вероятность которую показывает рынок можно наблюдать на сайте CME в специальном разделе http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/countdown-to-fomc.html ежедневно

А вот «опросы управляющих» — это может и хрень, да.

avatar
speculair, спасибо за развернутый ответ
avatar
О чем говорить, когда говорить не о чем?
На смартике — о ставке ФРС. Есть, правда, еще более распространенный вариант — о политике.
avatar

Читайте на SMART-LAB:
ДОМ.PФ секьюритизирует ипотечные кредиты ВТБ на 1 трлн рублей
ДОМ.РФ и ВТБ договорились секьюритизировать 1 трлн рублей ипотечных кредитов ВТБ на платформе ДОМ.РФ до конца 2030 года.  Таким образом, банк...
Фото
🌱 Дебют зеленых облигаций АФК «Система»
В этом месяце были размещены два выпуска общим объемом 6,5 млрд рублей . ✔️ Привлеченные средства пошли на рефинансирование расходов, связанных...
Фото
Двойное размещение «Самолета». Каковы перспективы?
Сегодня разберем параметры новых выпусков облигаций ПАО ГК «Самолет». Строительная отрасль переживает тяжелые времена на фоне сокращения...

теги блога VadimTrade

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн