Q-Q график в парном трейдинге. +4% на парах NZDJPY/EURCHF

Для парного трейдинга, или в нашем случае валютного статистического арбитража, очень важна оценка вероятности возврата спреда между инструментами к своему историческому значению.
Не вдаваясь во все статистические тяжкие, можно сказать, что график Q-Q хорошо подходит для такой оценки. 
Q-Q, или квантиль-квантиль график, представляет собой инструмент, который помогает нам оценить правдоподобность отклонения спреда от  теоретического распределения. Это позволяет нам понять с одного взгляда какое может быть максимальное отклонение без угрозы невозврата к историческому значению. 
А также избавляет от соблазна побольше заработать при бОльшем чем обычно отклонении. Если в истории были «ненормальные» Z показатели, но они возвращались к нулевому значению, то дроудаун не страшен и взять прибыль можно в полном объеме. Если же такого не случалось, то лучше не рисковать и закрыть сделки на краю Z-score в безубыток или с небольшой прибылью. 

Как пример вчерашнего движения в комбинации валют USDJPY/AUDCAD. 

Пары выше приводится в качестве примера.

Реальная торговля велась по другой паре с более солидными показателями 
NZDJPY/EURCHF



Сделка принесла +4% дохода всем участникам гамм-счета.

PS  Программа компенсации убытков остается в силе. Более подробно на сайте