S&P 500: в ожидании коррекции после отрыва (SPY на 18.07.16)

Прорывная выдалась неделя. Рынки ушли в пятидневный отрыв. Судите сами. С 11.07.16 по 15.07.16: Dow Jones Industrial (DIA) и SPDR S&P 500 (SPY) 5 раз обновили свои 52-недельные максимумы. Спекулятивный XLK и экономически чувствительный XLY сделали это 4 и 3 раза соответственно. (Если вы подписаны на сервисы Mindspace.Finance, то легко можете проверить эти и другие сигналы, просто введя в поиск тикер актива — см. скриншот здесь).

1. На прошлой неделе SPY обновил свой исторический максимум, пробив верхнюю границу флага. Это бычий сигнал.
2. SPY движется над всеми средними (EMA13, MA50, MA200), а MA200 продолжает подниматься. Это бычий сигнал.
3. 13-дневная средняя (EMA13) наклонена вверх под сильным углом, подтверждая краткосрочный аптренд. Это бычий сигнал.
4. RSI (в верхней части графика) добрался до 65 и смотрит вниз, что указывает на возможный откат. Это медвежий сигнал.
5. Force Index (в верхней части графика) высоко над нулем, но снижается, говоря об усталости быков. Это медвежий сигнал.
6. Гистограмма MACD (в нижней части графика) находится в положительной зоне, но начала замедляться. Это медвежий сигнал.
7. Бар графика цены по фильтру EIS перестал зеленеть и стал синим, подтверждая ослабление тенденции. Это медвежий сигнал.
8. Наклон линии накопления/распределения Accum/Dist (в нижней части графика) к своей 13-дневной средней указывает на отток денег из SPY. Это медвежий сигнал.
9. Готовность к коррекции есть в снижении числа растущих акций в составе SPY (см. гистограмму $SPXADP в нижней части графика) и новых максимумов (см. гистограмму $SPXHLP в нижней части графика).
10. SPY завершил неделю медвежьем поглощением. Это медвежий сигнал (однако он мог быть вызван сроком истечения месячных опционов и фиксацией прибыли).

Итого: большинство сигналов говорят нам о том, что после 6 дней роста S&P 500 хочет передохнуть. А значит на этой неделе мы можем увидеть легкий откат. Однако рынок продолжает быть сильным, о чем говорит:

1. Разворот золота (GLD) и облигаций (TLT) вниз.
2. Слабая реакция на теракт в Ницце.
3. Игнорирование фьючерсами переворота выходного дня в Турции.
4. Уход индекса страха ($VIX) к минимальным значениям с начала года.
5. Текущее значение статуса рынка и динамика его секторов.

Сигналы и статус рынка

На скриншоте ниже видно, что все индексы и все (!) секторы S&P 500 находятся над своими средними. А 50-дневная средняя находится на 200-дневной. Это очень по-бычьи. При этом все индексы и большинство секторов показали синий бар по фильтру EIS, который имеет нейтральный сигнал и предупреждает о возможной коррекции на рынке.

Статус рынка по-прежнему бычий. С большим числом акций вблизи своих 52-недельных максимумов (см. индикатор 52-High/Low Range) и тех, у которых активен сигнал на покупку по моему индикатору TCI (см. индикатор TCI Range).

• Ссылка по теме: О том, как оценивать другие индикаторы статуса рынка, я показываю здесь.

Данные статуса S&P 500 (SPY) на сайте Mindspace.Finance

Значение статуса всего рынка на конец недели я публикую на сайте Mindspace.Finance (авторизация не требуется). Данные в реальном времени доступны по подписке. Хотите протестировать сервис перед подпиской? Зайдите на сайт Mindspace.Financе, авторизуйтесь через свою учетную запись на Google (если у вас ее нет, то ее нужно создать) и закажите демо-доступ на сервис Статус.

Дисклеймер

Данный пост не является руководством к действию, а представляет собой мнение автора. До того, как открыть торговую сделку, всегда проводите собственный анализ.

Больше идей и новостей в моем твиттере здесь.

Оксана Гафаити,
автор MindSpace.ru, инвестор и трейдер.
Мои услуги, практикумы и сервисы для торговли на биржах США.