SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Verhovensky
Механика торгов
- 17 июля 2016, 18:42
- |
Меня всегда интересовало: освдомлены ли маркет мейкеры об объемных покупках/продажах, или тупо принимают сайзы и снова выставляют лимитки?
Допустим, рынок растет. Хедж фонды входят в лонги, ММ вынуждены сдерживать рост, создавая ликвидность.
На американской фонде в конце сессии у специалистов можно, за пару минут до закрытия, видеть imbalance, который у спеца а течении дня накопился (на NYSE — это специалист, на NASDAQ — ММ). Может быть избыток шортов при росте, но на закрытии последняя сделка проходит примерно в 16:03 по NYT, и определена направлением этого имбаланса. А вот у нас как видеть этот имбэланс у мейкеров? Или недоступна инфа? Я вижу тут огромную коррупционную составляющую. То бишь, наши ММ точно знают что и как скупается и как откроемся завтра, однако, в отличии от США, нам ничего не сообщается. Сидим гадаем дебильный ОИ на производных, когда белые люди рубят без риска.
Где та помойка, куда ММ «плохие» шорты/лонги выкидывают? Сдается, эта помойка — 95% успешных трейдеров…
Допустим, рынок растет. Хедж фонды входят в лонги, ММ вынуждены сдерживать рост, создавая ликвидность.
На американской фонде в конце сессии у специалистов можно, за пару минут до закрытия, видеть imbalance, который у спеца а течении дня накопился (на NYSE — это специалист, на NASDAQ — ММ). Может быть избыток шортов при росте, но на закрытии последняя сделка проходит примерно в 16:03 по NYT, и определена направлением этого имбаланса. А вот у нас как видеть этот имбэланс у мейкеров? Или недоступна инфа? Я вижу тут огромную коррупционную составляющую. То бишь, наши ММ точно знают что и как скупается и как откроемся завтра, однако, в отличии от США, нам ничего не сообщается. Сидим гадаем дебильный ОИ на производных, когда белые люди рубят без риска.
Где та помойка, куда ММ «плохие» шорты/лонги выкидывают? Сдается, эта помойка — 95% успешных трейдеров…
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
98 |
Читайте на SMART-LAB:
Что говорят аналитики о причинах роста цен на никель
Стоимость никеля на Лондонской бирже металлов достигла максимума почти за два года, поднявшись в начале мая к 19,000 $/тонну , что более чем на...
17:12
Что происходит с российскими нефтяниками?
Несмотря на высокие мировые цены на «черное золото», акции российских нефтегазовых компаний в последнее время не пользуются особым...
18:44
теги блога Verhovensky
- Imbalance
- агент
- Анонимус
- без меток
- Бизнес план
- брекзит
- выборы
- Выборы 2016
- Гравитационные волны
- Граффити
- Долгострой
- дружба
- жвачка
- инвестиции
- Иран
- исландия
- коммерческая недвижимость
- кризис 2016
- кризис недвижимости
- Ложь
- лонг
- лонг фРТС
- Мир
- Мутко
- недвижимость
- Недвижимость в РФ
- нефть
- опрос
- Опционы
- Отдых от трейдинга
- оффтоп
- путы
- рантье
- рецензия на книгу
- сигнал фРТС
- Система
- Смена тренда
- торговля от уровней
- торговые сигналы
- турецкий гамбит
- фРТС лонг
- Хе-хе
- Шорт
В Америке насколько мне известно, как раз не обязаны. Но вот на нашей бирже у них есть спец договор по предоставлению ликвидности, они даже деньги от биржи получают за его соблюдение. Так что им не обязательно даже в плюс торговать.
Я тоже хочу знать позицию ММ, а ещё алгоритмы победителей ЛЧИ, но похоже мои мечты так ими и останутся.
Разгружаются об стопы «успешных трейдеров», а также их сделок, когда маркет оредарми хреначат.
Со временем из примитивной грубой и неверной картинки может получится что-то более-менее адекватное для нас — простых трейдунов.
Поторгуйте амеров года 2-3 для начала, тогда поймёте, что на мосбирже просто рай для простых смертных (для капиталов до ярда) по сравнению с адовым трешем там.
Будет меньше «меня обижают!», а больше «где моё место в этой системе?», «как устроена система?» и будет лучше результат, на мой взгляд…
trader2014.blogspot.com/2015/03/blog-post.html