Мысли про оптимизацию

Появилось несколько идей по адекватной оптимизации.

К примеру мы имеет некоторую модель, удачные параметры которой еще не совсем понятны. Если речь идет об акциях прогоняем на sp100, nasdaq100 компонентах и под них оптимизируем. И только потом прогоняем на полном списке.

Если система на фьючерсе или споте, то тут лучше всего оптимизировать на одном временном участке, а прогонять на следующем.

Я понимаю что не открыл Америку, будем считать это записками на полях :)