Настроение рынка в скальпинге.

можно долго долбить тему, но пока нет определения, что такое настроение вообще и в скальпинге в частности, все будет впустую )

Дело в том, что я не знаю как можно опровергнуть ваше предположение, следовательно это даже не гипотеза.

К сути. Я не торгую сверх быстро, но за стаканом наблюдать люблю. Замечаю там некоторые закономерности, но при этом не вижу никаких настроений. На мой взгляд цены в стакане движутся изменением отношения bid/ask. А те в свою очередь зависят от других событий, вне стакана, хотя и не обязательно. Ну то есть, в любом случае есть некоторое внешнее событие, которое изменяет вероятность движения в стакане в ту или иную сторону. При этом события бывают масштабные и совсем мелкие. Плюс существует инерция, потому что есть масса игроков, которые еще не освоили HFT или торгуют на данных, которые приходят с опозданием.

А теперь что касается настроений. С моей точки зрения — они есть. Но смысл их я бы предпочел объяснять с помощью гипотезы когерентных рыноков, которую тут недавно публиковали тезисно.

возможно)) не система то есть просто мы ее формализовать не можем, а кто то может раз на лчи были скальперы боты, я вот и сам не могу понять как они заолгаритмировали скальперские системы если я иногда сам не понимаю как торгую.

В вашей сисетме интуиция очень важна или нет?

а что есть интуиция? :)

Ну если ты в стакан смотришь и каждый раз принимаешь решение по разному и один день на другой не похож — это интуитивная торговля, по крайней мере я её так называю. :)

Хотя просто я думаю у скальперов мозг по другому работает и то, что мне кажется интуицией для них это что-то естественное. Я тут уже 2 дня с температурой лежу и смотрю всяцие интерессные передачки: показывали однорго математика который любое число в 40 степень может возвести в уме и сказать результат с точностью до 35 цифры. Ну вот обычный человек недоумевает, а для него это нормально и он сам не знает как это так у него получается. Вот и в трейдинге есть люди у которых есть дар, я думаю, сами не знают как это делают, но показывают фантастические результаты.

просто многие забыли, что мозг очень эффективная штука к качестве CPU :)

а если не в стакане? и для меня например рост нефти сегодня это повод продать америку, а вчера — купить америку?

интуиция?

Если ты всегда основываешься на этом показателе — система (то есть все сделки связанны и имеют определённую зависимость от одних и тех же факторов). Если ты сегодня посмотрел на нефть и сказал «А не купить бы мне Америку, я думаю что она вырастет» — Интуиция. Ну или как любят американцы :«Casual Trading».

а то что мы вращаем модель, и более того меняем её — одни факторы уходят, другие приходят, меняется поверхность, и так далее? Это система? Связаны ли сделки?

Ведь это уже очень близко к интуиции ;) Где грань?

Если есть точный алгоритм вращения – система.
Основываясь на нефти ты покупаешь и продаёшь Америку, вдруг у тебя -20% по итогам месяца, ты начинаешь менять параметры — вращать модель. Если нет результата – меняется модель: не смотришь больше на нефть, так как корреляция исчезла, начинаешь смотреть на что -то другое.
Конечно ты можешь сказать, что у тебя в голове происходит что-то подобное и ты не можешь объяснить что, но в этом случае математически обосновать твою систему очень сложно, поэтому надо смотреть на прошлые результаты и надеется что твоя голова будет так же хорошо работать вращая гипотетическую модель и в будущем.

Вот, сталкиваемся с проблемой того, что ладно бы математически, так потом и технически не просто обсновать. Особенно сложно с вращениями и заменой факторов. Или надо создавать алгоритм, который способен оценивать последствия панарабской рефолюции, прогнозировать какие факторы будут важны, и начинать вращать модель, или же смириться с тем что моджель будет вращаться только после того, когда уже перестала работать прошлая, и мы получили серию убытков.

Есть комбинированное решение — модель формализована, но вращять её приходится мне.

Это я все к чему — интуиция она ведь не так проста, как её отдельные птицы фениксы преподносят. :)

Рад был обсудить эту тему, спасибо.

это интуиция до тех пор пока не формализованы правила вращения)

ок, значит остаюсь «в группе смерти интуитивных трейдеров» © fenix-fx :)

Я согласен :)

Тебе спасибо! Всегда приятно пообщаться с людми определённого уровня.

а я например с ума сойду алгоритмизировать то, согласно чему я торгую. придется многофакторную модель строить и «поворачивать» её надо будет довольно часто.

предположение, что мозг отделных индивидов способен использовать этот опыт и строить в режиме реального времени многофакторные модели, и работать с ними эффективнее компьютера — допустимо? :)

Доказательство, что искусственный интеллект пока не создан и особо подходов к созданию пока нет

Доказательство чего? :) Про ИИ пока пропустил высказывание.

доказательство предположения

ок, принято.

про ИИ — на самом деле интереснейшая задача.

тут вот недавно читал про беспилотники, которые сами взлетают, выполняют боевую задачу, вплоть до ведения боя с 10 противниками, и затем возвращаются на базу. идут испытания :)

Андрей, вопрос в том, что реальность ты можешь и иногда очень точно приблизить мат моделью, но повторить работу мозгу и смоделировать пока не удалось. Точность с которой может вычисляться задача компом с четкой логикой отсутствует (или может отсутствовать) при работе мозга, но взамен способности мозг способен мыслить образами со всеми вытекающими. ИМХО софт для модели может только помочь предоставить мозгу достаточную для принятия решения информацию в легковоспринимаемом для мозга виде.

Есть нечеткая логика, и много чего еще. До мозга нам ой как далеко.

НО, тут ведь как разговор о вечном двигателе: если дать мотор, который пашет 100 лет подряд нон стоп? Это будет вечный двигатель с практической зрения? Предположим что цена запуска 1 рубль. Имхо да.

Так и с ИИ — практическая плоскость она в том, что меня бы вполне устроил компьютер, который способен построить модель на 1000 факторов, потом повращать её — получить 50 незаивисмых перемнных на данном этапе, и дальше получать от Блумберга и Рейтера потоки данных в том числе новости и видео репортажи, и все это бы влияло на работу с моделью. :))

Пока приходится часть работы брать на себя. :)))

Нечеткая логика это маленький шаг на пути и то не очень понятно насколько он в правильном направлении в плане моделирования деятельности мозга. Создание модели и запрограммирование ее (есть, кстати, чудесный язык АДА типа для искусственного интеллекта) это практически всегда попытка связать множество заранее известных исходных данных и найти решение в области изветных решений. И, действительно, эти множества могут быть настолько большими, что иногда может показаться — это почти ИИ. А в практической плоскости абсолютно согласен.

Допустимо!

Но таких людей очень мало, поэтому я и написал никто не сможет понять как некоторые люди зарабатывают даже если они это расскажут.

Да, это факт.

мало того, мозги практически любых индивидов занимаются построением этих «многофакторных моделей» решая задачки от «как нае… ть тетку на турникете в метро» до теоремы пуанкаре )

точно так