Блог им. Dabelw

Не про опционы

Сегодня лето. Я хотел рассказать еще про опционы, но как то это сложно. Мне кажется, я вышел за пределы взаимопонимания. Больше ни каких формул. Все должно соответствовать ресурсу. И думаю, что ресурс не обидится и не сочтет это за рекламу.

Я хочу пригласить всех, отдохнуть вместе со мной. Это отель в Солнечной Болгарии, около Солнечного Берега с солнечной стороны с видом на Солнце и море. Я вам просто ссылку сброшу  http://casarealresort.com/. Есть у меня пару апартаментов, которые сделаю со скидкой. Если интересно пишите в личку. Обещаю встретить в аэропорту, накрыть поляну, отключить интернет. В общем полный релакс. Конечно, если очень будет чесаться, то расскажу про опционы на ночь.

ЗЫ Вечером, на пляже, стоит большой экран где транслируется ЧМ по футболу. Там же проходит конкурс Мокрые майки и Сухие трусы. Пиво всегда холодное. Но если посетители узнают что вы трейдер на бирже, то покоя вам не будет. Будут пытаться всучить вам в управление свои денежки. Так что не афишируйте … Визы, перелеты и прочее в личку. Жду в гости.   
Не про опционы


★6
44 комментария
Нет чтоб в Испании.
avatar
Andy_Z
+1
Andy_Z, В Испании слишком жарко, надо знать язык, долго лететь и наших не так много. Выпить не с кем:)))
avatar
Дмитрий Новиков
+2
Дмитрий Новиков, Чтобы выпить язык знать не надо. Я как то в Севильи не мог найти дорогу к отелю, зашел в бар. Там никто по английски не говорил, я совершенно не знаю испанского. Там все были навеселе, а я был за рулем и совершенно трезвый. Так они позвонили в отель и  исхитрились объяснить  мне дорогу так, что я все понял и доехал.
avatar
Andy_Z
Andy_Z, Выпить то можно, а поговорить????
avatar
Дмитрий Новиков
+1
Дмитрий Новиков, Если будет у Вас время, конечно, пишите про опционы  еще. У Вас хорошо получается.
Ваша аналогия с продажным колом у меня до сих пор ассоциируется с женой и любовницей ))
avatar
Дмитрий_ОК
-1
Дмитрий Новиков, Мне кажется если уж ехать в Европу, то лучше куда-нибудь в Хорватию. А черное море и в РФ есть
avatar
Евгений Черных
kbrobot.ru, Тут до Греции 400 км. Мы иногда туда на обед ездим.  
avatar
Дмитрий Новиков
-1
Я бы счел за честь отдохнуть с Вами, но финансы еще поют романсы...
Тем не менее, если будет время, а главное желание — не смогли бы пару слов обнадежить коллегу...

Никак не могу точно узнать, что выгоднее при больших движениях… вертикальный дебетовый спрэд, или просто покупка голого опциона. Обе стратегии, как понимаете, направленные. Общее есть, а вот разница? Что выгоднее?

Я знаю, что покупка спрэда дешевле, чем если я покупаю и продаю по отдельности разные страйки. Но главный вопрос — спрэд или голый опцион? Перед брекситом задумался… и выбрал то, что знаю — голые путы по евро + голые путы по QQQ. Прибыль получена. Но все равно мучаюсь вопросом… а спрэд был бы выгоднее??? Уж очень хотел еще добавить вертикальный спрэд (бычий кол) по золоту… но… сдержался.

Премного благодарен, если Вы, или кто другой ответит на этот вопрос.
avatar
Сергей Будников
Incognito, Это все торговля дельтой. Сравните их графики и выберите комфортный для себя. При сильных движениях, конечно просто опцион. Но как много сильных движений? Можно каждый месяц покупать путы на 20% ниже рынка на 100 баксов. А дальше график SPY посмотрите и подсчитайте как часто бы вам обламывалось по 5000 баксов. И вы готовы их жать?
Я не могу ни чего сказать. Я беру один опцион, потом второй, это как в шахматах разыгрывается партия в зависимости как рынок играет против нас
avatar
Дмитрий Новиков
благодарю за ответ, понял из него что-то свое )), но главное уловил — спрэды на относительно медленных движениях (мой масштаб 7-10 дней), голые опцики — на быстрых (за пару суток до экспира). Это я понял, спасибо.
avatar
Сергей Будников
надо сказать, что мне никто не советует делать спрэды (даже дебетовые), если до экспирации 1-2 дня. В конкретной ситуации черного лебедя, я мог бы влететь в долги со спрэдом? Он же не кредитный, но все равно страшновато…

ГО оставлял 80 % от депозита, так мне IB брокер нарисовал требуемую маржу в 42 (!) раза превышающую мой депозит! И это притом, что ПОКУПАЛ, а не продавал опционы и всего на 20 % от депо. Скриншот показываю. Можете прокомментировать этот мой кошмар? ))



avatar
Сергей Будников
Incognito, Опционы в деньгах автоматически экспирируются в актив и значит у вас в тот же день на счету появятся акции.А так как так множитель 100, то и маржа начала исчисляться как будто на счету уже есть эти акции.
А что так мало денег на счету?
avatar
Сумрак
Сумрак, ваша мысль понятна, я в курсе, что опционы в деньгах, а тем более глубоко в деньгах… обязательно экспирируются в базовый актив (в данном случае акции ETF). Теперь понятно откуда такие большие цифры, но в том и дело, что брокер закрашивает красным цветом подсказку, что у меня, как клиента — БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ, если даже найду 42 штуки баксов (причем до начала торговой сессии, не знаю почему так), то останусь в красной зоне, так как даже оранжевый уровень опасности дают если +5 % сверху от красного предупреждения.

Меня волнует главный вопрос — если я не смог найти 42 штуки, то 1) это гарантированный маржин колл? 2) не попаду ли я на доплату нарисованного кредита по марже в 40 с лишним тысяч?
Вы можете мне это объяснить? Техподдержку уже озадачил, пока не отвечают. Совсем не ожидал, что ПОКУПАЯ, а не продавая опционы попадаю на такие цифры.
avatar
Сергей Будников
Incognito, этот вопрос решается легко и просто-как начинаются торги закрывается позиция и все
или брокер сам закроет ее и это будет стоить денег
avatar
Сумрак
охотно верю вам на слово… что позу закрыли бы и максимальный убыток в моем случае — премия за купленные опционы. Однако, закрывать было не за что, я же не продавал, и второе… меня тут паралельно в личке консультируют коллеги… светил реальный маржин по всему депо. Так что, коллеги во мнениях расходятся — а терять деньги мне. ))
avatar
Сергей Будников
было 5 000 баксов, вполне достаточно, чтобы торговать на 3-5 % от депо каждую неделю. Мои стратегии только направленные, строго недельные серии опционов, скупаю дешево, стреляет цена сердито. Или в ноль, или с отличным R/R. Деньги снял, оставил 1000 долл., как раз на случай маржин, чтобы лишним не рисковать. Это вам ответ, почему мало.
avatar
Сергей Будников
Сумрак, на этот раз удалось фиксануть профит +729 долл, что в соотношении к депо +73 % за сутки.
avatar
Сергей Будников
Incognito, очень хороший результат, но я побаиваюсь так рисковать
avatar
Сумрак
Сумрак, в прогнозе я был уверен, а рисковал 20 % от депо… всего на 200 долларов. 80 % под ГО, потому и удивился, что брокеру этого мало в % отношении. Ситуация была овернайт, по интрадею таких чудес не показывает даже в день экспира. Хотя интрадей в день экспира я соседние страйки торгую, которые легко выходят в деньги при удачном раскладе.
avatar
Сергей Будников
Incognito, я иногда покупаю за день до экспирации глубоко в деньгах 1-2 опциона волатильных к примеру VXX
у меня побольше, чем 1000 баксов и поэтому 20% рисковать мне стремно
avatar
Сумрак
меня долго просвещали, что VXX торговать не рекомендуется, так как вола там всегда завышенная, а перед экспиром особенно накручивают. Покупателям типа ловить нечего, а продавцам опаснее вдвойне. Тем не менее, я VXX покупал раньше, но когда увидел, что есть инструменты с большим размахом цен (при этом, с нормальной, а не завышенной волой), то забыл про него напрочь. Золото — самое шикарное, размах страйков большой, выбирай хоть лесенкой серийно… какой-то из них попадешь… если, конечно, с направлением и силой движения определишься верно.
avatar
Сергей Будников
Сумрак, моя стратегия как раз для разгона счета, я этого не скрываю. При большом счете это могло быть не 20, а 2 %… вот и вся разница.
avatar
Сергей Будников
Incognito, чтож удачно разогнать,
а вот я почти попал весной на VXX-проданные путы побывали в деньгах, но на экспирации все нормально стало, больше опционы VXX продавать не буду
avatar
Сумрак
Incognito, Отдохните блирн. Весь мир отдыхает
avatar
Дмитрий Новиков
возможно подготовить инет соединение, опционные конструкции требуют внимания))
Возможно и приедем в «гости»))
avatar
SW
Sofiana, Конечно. Тут в каждом кафе WiFi. В отеле тоже. Но вы отдохните. Занейтральте дельту. После отдыха торговля в лучше идет. Тем более сей час лето, рынок тонкий даже Тимофей Мартынов отдыхает
avatar
Дмитрий Новиков
Дмитрий Новиков, да, но позы есть таки которые хеджировать надо время от времени. конечно в зависимости от волатильности


avatar
SW
+1
Sofiana, Дарю две симки от разных мобильных операторов, что бы даже на прогулочном катере можно было контролировать операции. Для роботов, лучше арендовать VPS и управлять им через удаленный рабочий стол. 
avatar
Дмитрий Новиков
Дмитрий Новиков, впс есть. главное чтоб связь не пропадала более чем на 2 суток)
avatar
SW
Sofiana, Ну такого не бывает. Болгария ЦЕ европа, по шенгену запускают!
avatar
Дмитрий Новиков
Дмитрий Новиков, и долго вы там будете. с мужем подедим?


avatar
SW
Sofiana, Планирую до октября, но в августе отлучусь в Москву на недельку или две. 
avatar
Дмитрий Новиков
про «всучить денежки» понравилось)
avatar
Zorkiy
 Вот, кстати, в букинге нашел.:http://www.booking.com/hotel/bg/casa-real.ru.html?aid=356993;label=gog235jc-hotel-ru-bg-casaNreal-unspec-bg-com-L%3Aru-O%3AwindowsS7-B%3Achrome-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac;sid=ecfc5b33ec29688e8e7f625c6977d20b;dcid=1;checkin_monthday=30&checkin_year_month=2016-6&checkout_monthday=14&checkout_year_month=2016-7&dist=0&do_availability_check=1&group_adults=2&hp_avform=1&hp_group_set=0&origin=hp&sb_price_type=total&type=total&#availability_target
avatar
Дмитрий Новиков
Вот если через год предложение будет в силе, я с удовольствием его бы принял ))
avatar
Фома Фомич
+1
Фома Фомич, Думаю, буду жив и все будет. Давай
avatar
Дмитрий Новиков
 Я бы через год наверно смог, сейчас все бабло в опционах и не хотелось бы пока деньги тратить.А через год по плану с деньгами должно наладиться и поездка будет тогда уже для меня дешевой.
avatar
Сумрак
Сумрак, У меня тоже, но пошел в банк взял кредит, два месяца бесплатно, а потом все продал и ок
avatar
Дмитрий Новиков
Дмитрий Новиков, где можно взять кредит в долларах под разумный процент в пределах 100к баксов?
avatar
Сумрак
Сумрак, Ну я незнаю. Мне альфа звонил постоянно. С требоваением взять кредитную карту на 6 лямов. Ну договорились  на лимон. Жене звоня, дочки звонят. Если у вас стабильный доход, то и вам звонить должны
avatar
Дмитрий Новиков
нет но все хорошо, но как заработать по 50 -100 тыс доллларов за день тема не раскрыта… а жаль
avatar
Руслан Говоров
руслан говоров, Да нет проблем. Правда у вас должго быть 5 — 10 лямов за душой. Тут капитализм, мой мальчик, деньги делают деньги
avatar
Дмитрий Новиков
Дмитрий, приветствую. Ваш пост застал нас в Анапе, не Европа, конечно, но почему-то как-то нравится здесь… Если предложение будет в силе на следующий год и если у меня будет возможность — буду рад составить компанию.
avatar
Ali
Дмитрий, здравствуйте! Написал Вам в личку.
avatar
Дмитрий Думин

полезные записи за 24 часа

★12 21 Гениальные инсайты от Чарли Мангера, часть II
★12 9 Качественные исторические данные, десятки лет истории
★8 26 3,8 млн инвесторов поднимали экономику с колен. Подняли?
★7 47 Меня всегда забавляло тимофейское чтиво
★5 51 Не могу сдержаться.
★5 24 Сбер поднял мне внезапно платеж по ипотеке и увеличил ее на 1.5%
★5 100 Офз/вклады путь к нищете?
★4 13 Самолет (SMLT). Отчет 2Q 2024. Дивиденды. Перспективы.
★3 10 ⭐️Итоги недели на финансовых рынках🗓
★3 27 Худшие акции , входящие в индекс Мосбиржи
+144 47 Меня всегда забавляло тимофейское чтиво
+115 21 Гениальные инсайты от Чарли Мангера, часть II
+97 100 Офз/вклады путь к нищете?
+83 43 Отрицательное снижение М2 продолжается
+82 51 Не могу сдержаться.
+73 27 Худшие акции , входящие в индекс Мосбиржи
+68 17 Модификации моей торговли 2022-2023
+63 26 3,8 млн инвесторов поднимали экономику с колен. Подняли?
+51 24 Сбер поднял мне внезапно платеж по ипотеке и увеличил ее на 1.5%
+47 21 липсиц жгет про байбеки

самые обсуждаемые сегодня

100к Офз/вклады путь к нищете?
81к за что воюют русские "украинцы"...
60к Как вы поступили-бы?
53к Про нефть
51к Не могу сдержаться.
47к Меня всегда забавляло тимофейское чтиво
43к Почему падают золотые облигации Селигдара
43к Отрицательное снижение М2 продолжается
38к ⚡Мир в обмен на территории согласован - Financial Times.
36к Проект налога на бездетность в России.

теги блога Дмитрий Новиков

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн