Опцион на eur/usd !!!!!

22 июня 2016, 09:59
|
Тентюков Олег

Помогите плиз, ничего не понимаю в опционах (((, допустим я купил 100 коллов со страйком 1,30 как расчитать прибыль в случае если eur/usd будет стоить 1.50, и правильно ли я понимаю что в случае негативного развития событий я потеряю только сумму внесенного ГО (т.е уплаченной премии) по позиции?

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

спецраздел:
опционы

Ключевые слова:
опционы

13 комментариев

Если на экспирации eur/usd стоит 1.50, то

прибыль на экспирацию = (1.50-1.30)*100 — суммарная_премия — суммарная_комиссия

Если валюта премии и валюта депозита совпадают, то потери будут ограничены уплаченной премией. Иначе к потерям еще может добавиться валютная переоценка.

bstone

22 июня 2016, 10:47
Ответить

Там ещё тонкость толстость есть с расчетом вармаржи на ФОРТС.

Поэтому финрез на самом деле может вас очень сильно удивить.

ch5oh

22 июня 2016, 10:58
Ответить

ch5oh, Представтели мосбиржи утверждали в свое время, что убыток не может привысить премию+комиссии.
Или вы про то что потенциальная прибыль может быть «съедена» волатильной пилой в Si?

Quant-Invest

22 июня 2016, 12:01
Ответить

Quant-Invest, на ФОРТСе может превысить элементарно, т.к. рублевая вариационка рассчитывается и списывается/начисляется ежедневно. Поэтому даже при одинаковом изменении цены опциона сегодня и вчера, скажем, сумма потерь и прибыли может существенно отличаться от нуля, если валюта актива не рубль.

bstone

22 июня 2016, 13:59
Ответить

bstone, ликвидность вообще отсутствует, реально ли позу в 200 контрактов за день набрать?

Тентюков Олег

22 июня 2016, 14:02
Ответить

Тентюков Олег, сам фьюч eur/usd на фортсе конечно дохловат, но можно подержать заявку на опционы по нужной цене. Если поставить с нормальным дисконтом от теоретической, то могут и налить две сотни.

bstone

22 июня 2016, 14:11
Ответить

Спасибо господа!!!

Тентюков Олег

22 июня 2016, 11:45
Ответить

Ты купил страйк 1,30? Ты можешь уже считать, что деньги потеряны-туда цена не придет в этом году точно.

Сумрак

22 июня 2016, 12:17
Ответить

Сумрак, это почему уже 1,29?

Тентюков Олег

22 июня 2016, 13:59
Ответить

Тентюков Олег, вообще-то 1,129 и это еще охрененно далеко от 1,29

Сумрак

22 июня 2016, 14:04
Ответить

Блин ну да я имел в виду Страйк 1.13

Тентюков Олег

22 июня 2016, 14:11
Ответить

У ItInvest есть голосовой деск опционный — звонишь, они тебя котируют некоторое время в стакане, ты набираешь сайз какой нужен.

Полагаю, что совсем дешево они вставать не будут, но тут уж каждый сам для себя решает устраивает его или нет.

ch5oh

22 июня 2016, 18:31
Ответить

Читайте на SMART-LAB:

С Днём Победы

9 мая — особенный день для каждой семьи. День памяти, благодарности и уважения к людям, которые прошли через войну, выдержали тяжелейшие...

MGKL

14:02

Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ООО «Оил Ресурс» и АО "Кириллица" присвоен статус "под наблюдением", ООО «УРОЖАЙ» понижен до ССС(RU))

🔴ООО «СЭТЛ ГРУПП» АКРА понизило кредитный рейтинг до уровня A-(RU), изменив прогноз на «Стабильный», И ЕГО ОБЛИГАЦИЙ — ДО УРОВНЯ A-(RU). Ранее...