Опцион на eur/usd !!!!!

22 июня 2016, 09:59
|
Тентюков Олег

Помогите плиз, ничего не понимаю в опционах (((, допустим я купил 100 коллов со страйком 1,30 как расчитать прибыль в случае если eur/usd будет стоить 1.50, и правильно ли я понимаю что в случае негативного развития событий я потеряю только сумму внесенного ГО (т.е уплаченной премии) по позиции?

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

спецраздел:
опционы

Ключевые слова:
опционы

105

13 комментариев

Если на экспирации eur/usd стоит 1.50, то

прибыль на экспирацию = (1.50-1.30)*100 — суммарная_премия — суммарная_комиссия

Если валюта премии и валюта депозита совпадают, то потери будут ограничены уплаченной премией. Иначе к потерям еще может добавиться валютная переоценка.

bstone

22 июня 2016, 10:47
Ответить

Там ещё тонкость толстость есть с расчетом вармаржи на ФОРТС.

Поэтому финрез на самом деле может вас очень сильно удивить.

ch5oh

22 июня 2016, 10:58
Ответить

ch5oh, Представтели мосбиржи утверждали в свое время, что убыток не может привысить премию+комиссии.
Или вы про то что потенциальная прибыль может быть «съедена» волатильной пилой в Si?

Quant-Invest

22 июня 2016, 12:01
Ответить

Quant-Invest, на ФОРТСе может превысить элементарно, т.к. рублевая вариационка рассчитывается и списывается/начисляется ежедневно. Поэтому даже при одинаковом изменении цены опциона сегодня и вчера, скажем, сумма потерь и прибыли может существенно отличаться от нуля, если валюта актива не рубль.

bstone

22 июня 2016, 13:59
Ответить

bstone, ликвидность вообще отсутствует, реально ли позу в 200 контрактов за день набрать?

Тентюков Олег

22 июня 2016, 14:02
Ответить

Тентюков Олег, сам фьюч eur/usd на фортсе конечно дохловат, но можно подержать заявку на опционы по нужной цене. Если поставить с нормальным дисконтом от теоретической, то могут и налить две сотни.

bstone