Торгуй как ученый, научный подход

Начинающие трейдеры часто открывают сделку без понимания того, что происходят на рынке, просто потому что инструмент установил новый максимум или минимум.

И мне хотелось бы сегодня обратить их внимание на то, что очень важно торговать как ученый. Научный подход – это основа всего, это метод, который можно повторить.

Что делают ученые? Процесс можно представить в виде следующих шагов:

1.Задают вопрос.

Всё начинается с идеи или вопроса. Например, «если акция выросла на N% она дальше вырастет?» или «работают ли ценовые уровни?» и т.д.

2.Исследуют проблему

Второй шаг, собрать как можно больше информации о проблеме. Это важно, чтобы определить что работает, что не работает, что пробовали, что не пробовали и чтобы не пытаться изобретать велосипед.

3.Создают гипотезу

Третий шаг – предсказать решение проблемы. Говоря научным языком, создать гипотезу. Важно, чтобы гипотезу можно было легко оценить. Если модель не подается оценке или вопрос слишком общий – отбрасываем в сторону и делаем всё заново.

4.Тестируют гипотезу

Ученые подтверждают свои предположения с помощью многочисленных тестов и экспериментов. Тестируя гипотезы, мы должны оставаться открыты к данным, которые отвергают нашу гипотезу.

5.Анализируют данные

Тесты отвечают на вопрос, работает ли модель? Требует ли она модификации или может лучше сразу ее выбросить? Данный этап также включает оценку ошибок, анализ чувствительности показателей. На данном этапе мы находим когда данная модель работает хорошо, какие есть ограничения и так далее. Если гипотеза провалилась и модель не предсказывает результаты, возвращаемся на шаг 3 (пересматриваем модель и нашу гипотезу или формулируем новую).

6.Делают выводы

На данном этапе ученые делают выводы, подводят итоги исследования. Получая новые данные ученые пересматривает свои гипотезы, вносят изменения и создают новые. Естестественно, любая модель это попытка упростить ситуацию и реальность на самом деле сложнее. Именно поэтому ученые вначале проверяют базовые концепции прежде чем выделить существенные ресурсы на большие исследования.

Если бы Вы были ученым, стали бы Вы ставить весь свой грант на единственный эксперимент? Наверняка нет. Проводя параллели, бессмысленно делать ставку на всю котлету в одну бумагу или кидать весь капитал в одну единственную сделку.