Блог им. SenSoR

Ревизия торговых систем

    • 06 июня 2016, 12:29
    • |
    • SenSoR
  • Еще
Решил сделать, т.к. давно не делал.
Все системы торгуют в режиме он-лайн, только риски там поменьше будут. А на другом счете я допускаю макс просадку в ~50 тыр на каждую ТС.

Итак, большинство систем обновили свой хай по эквити, что очень радует в такое непростое время!

Условные обозначения: Т — трендовая тс, Р — реверсная тс.
Ревизия торговых систем
Ревизия торговых систем

Есть некоторые нарекания на ТС т1.1, т.к. она обновила свою макс просадку. Но рекавери фактор системы не изменился и она быстро восстановила потери и даже обновила хай по эквити! Так что опасения насчет данной тс позади, смотрим дальше)< br />
Еще пристально наблюдаю за единственной реверсной тс, т.к. с начала этого года её пилит. Подожду еще немного, может заменю её на очередную трендовую тс.


Вроде бы всё. Теперь нужно дождаться закрытия июня и можно будет сделать полугодовой отчёт.
Надеюсь лето не будет таким как в прошлый раз, и прекращать торговлю я не буду, даже на время отпуска. Я понял, что мои системы должны торговать All time! Т.к. никогда не знаешь, когда будет выстрел по эквити!)

Всем добра и хорошего теплого лета!))
★11
29 комментариев
спс.
1. я всегда думал что реверсные системы это те которые всегда в рынке, и что они тоже трендовые. Не?
2. давно хотел спросить, почему на графиках нет резких пиков и удвоений в конце 2014 года ни у одной из систем? судя по своим и чужим картинкам оно должно быть.
avatar

Artemunak, 

1. Я тоже так думал, но решил попробовать сделать реверсника-контртрендовика… не вышло, тот же тренд, только хуже)
2. Всему причина система мм и рм, встроенная во все тс.

avatar
вообщем понятно что нормировка по волатильности, но всё равно должны быть резкие скачки в конце 2014
avatar
Artemunak, Система не просто с нормировкой, а комплексная)
avatar
ваши системы базируются на индикаторах? 
как проверяли устойчивость, форвард тестом?
avatar
Ivor, Да чем же еще торговать тренды, те же SMA будут работать, тем более в Си'шке))

А про тесты тут.
avatar
SenSoR, а где черпаете вдохновение для построения своих ТС, может ресурсы какие-то, курсы или еще что-то?
avatar
Ivor, Сам раньше задавался этим вопросом. Но все это отверг как ненужную информацию. Как-то все само в голову приходит, я тестирую, если не получается, то отвергаю идею, пока не придет новая. А идеи часто приходят по ночам, как ни странно) Так и живу)
avatar
SenSoR, «Да чем же еще торговать тренды» — спрашиваю потому, что многие трейдеры считают, что индикаторы это не комильфо, что они отстают, что системе нужен только один параметр, и то не индикаторный и прочее. А у вас вижу очередной пример успешного использования индикаторов. 
avatar
Ivor, Так скажем, собственного написания в основном. А параметров штук 8-10 (если брать еще и системы рм и мм). ТС совсем не легкие получаются и многих такое кол-во параметров пугает, но не меня, потому что все соотв. логике)
avatar
SenSoR, +100500 )
avatar
SenSoR, с большим интересом прочел про оптимизацию стратегий, хотел задать вопрос, пользуетесь генетическим методом оптимизации?
avatar
Joni2, Спасибо за проявленный интерес! Да, только генетикой и прогоняю, иначе бы процесс занимал очень много времени.
avatar
SenSoR, тоже только генетикой! ) как часто оптимизация дает положительное решение на форвард выборке? каждый раз!? хочу выработать методику оценки достоверности такого подхода.
avatar
Joni2, Моё мнение, что форвард тесты излишни. Те процессы оптимизации и проверки, что я описал, на мой взгляд достаточны)
avatar
SenSoR, я немного неверно выразился, я как раз и имел ввиду обычную проверку результатов других на данных (а кусочное разбивание форвард-оптимизации тоже не признаю, нет в этом логики). А вопрос прежний. 
avatar
Joni2, Ну в моих системах оптимизация на любом участке графика дает положительные результаты в форвард выборке. Главное, что бы сделок в оптимизации было побольше! 300 это самый минимум, а лучше 1000!
avatar
SenSoR, то есть КАЖДЫЙ цикл оптимизации на любом участке дает положительный результат? видимо очень робастный алгоритм заложен в систему! у меня поиск положительных решений — дело более изощренное и тонкое…
avatar
Joni2, Не совсем понимаю. Если любой цикл оптимизации даст минус, то зачем такая тс нужна?
avatar
SenSoR, если любой дает минус — такая TC в корзину))  а вот если соотношение результатов 50/50 или 20/80?.. получается иногда и так. Вот и хотел поинтересоваться какова ваша статистика оптимизации 100/0?
avatar
Joni2, т.е. просто посчитать сколько параметров в плюсе, а сколько в минусе?)
avatar
SenSoR, можно посчитать так: запускаем прогон генетики, если результат дал положительный тест на форвард-выборке, пусть не оптимальный, но на который можно смотреть и разбираться что и как — считаем тест положительным, во всех остальных случаях отрицательным. В конце серии тестов фиксируем результат в виде %положительных/%отрицательных.  Как вам такой подсчет?
avatar
Joni2, Аа, нее, таким способом не пользуюсь. Слишком долго. Вообще форвард тестами не пользуюсь. Раньше пытался, но отбросил из-за ненадобности. Разные выборки оптимизаций, разные инструменты, показывают стабильна тс или нет)
avatar
SenSoR, это не форвард тест… все делаем на одном определенном отрезке оптимизации, просто несколько прогонов, они ведь могут дать различные результаты?!
avatar
Joni2, Мне пары прогонов хватает, что бы определить что все ок + посмотрю на сбер с газпромом)
avatar
SenSoR,  я вас понял… при соотношении 100/0 как раз такая логика! Робостность идеи — высокая! хотя и не понимаю причем тут сбер с газпромом? и почему такую идею не попробовать торговать на иных инструментах? диверсификация рисков — совсем не повредит
avatar
Joni2, Просто весь наш рынок между собой более-менее коррелирован. Тут для диверсификации нужно выходить на западные инструменты. но это в будущем)
avatar
картники оч маленькие. ничего не видно.
avatar
Мурен(а), 

крупнее нельзя, астрай увидит — скоммуниздит.

теги блога SenSoR

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн