Блог им. suslik

Индекс РТС - уроки истории

    • 13 января 2012, 12:12
    • |
    • suslik
  • Еще
Всем привет!
 
Прочитав много «всякого» по поводу будущего фондового рынка в 2012 году (особенно порадовал прогноз Альфа-Банка в 1200 пунктов), пришёл к выводу, что оптимистов меньшинство, да и цели у них довольно приземлённые (в среднем +20-25% в этом году – не более), и только ВТБ оставил свой таргет в 2200 пт неизменным (молодцы, ребята!!!)… Вот и решил я добавить свою лепту и встать на сторону быков. Усилить, так сказать, восприятие действительности.
 
В качестве довода за безудержный рост в этом году привожу сухую статистику по Индексу РТС, начиная с 1995 года:

                        Таблица. Индекс РТС с помесячной разбивкой
 
Изучая таблицу, я пришёл к следующим выводам:
1) Вслед за годом падения следует год безудержного роста (самый слабый рост дал +82%!)
2) (в среднем) Сентябрь – самый убыточный месяц в году
3) (в среднем) Самые прибыльные месяцы – февраль, март, апрель и декабрь
4) Январь бывает растущим только, если до этого было подряд 3 месяца роста или 3 месяца падения
5) За последние 5 лет среднее изменение Индекса РТС в январе составляет -5.7%.
Думаю, что для некоторых людей данные выводы будут полезны.

73 | ★63
25 комментариев
Жаль, только один "+" могу проставить. И в профиль тоже +
avatar
полезно. ++
avatar
Спасибо, +
Хороший пост
avatar
выборка не репрезентативна для «статистики» ИМХО
Молодца, информация полезная!)
avatar
что -то подобное вроде было, но давно. все равно плюс
avatar
очень маленькая выборка. Статистика советует брать выборку не менее 1000 значений, а тут менее 20… Хотя конечно — дело ваше как торговать.
avatar
Margin_Nicolas, ну здесь во-первых не «меньше 20», а 192 значения — таблица по месяцам если искать тысячу то и недель столько не наберётся.

Для некоторых предварительных выводов и эта выборка уже «терпимая», другое дело что на основании месяцев выводить умозаключения вроде — «если три месяца в рост, то январь тоже в рост» это как игра в напёрстки…
Каждую ситуацию и месяц лучше анализировать и сопоставлять отдельно, понимаю это сложнее, но выводы будут корректнее на мой взгляд.
А в целом за материал спасибо.
avatar
Margin_Nicolas, для нормального распределения этого действительно мало. но ведь есть ещё t-распределение, для которого этого «почти» достаточно (t-распределение особенно часто используется для анализа данных в слепых тестах в медицине — т.е. когда врач не знает, даёт он пациенту плацебо или реальное лекарство).
avatar
Красивая табличка. В нее бы еще добавить не только %, по месяцам, но и open, high, low, close. Было-б ваще информативно.
avatar
IliaM, и что бы вы увидели?
avatar
Сохраню, + и +
глупость конечно, но мне кажется что 2012 должен быть примерно как 2001
фазы следующие:
кризис 98
отскок 99
коррекция 00
рост 01

Аналогия:
кризис 2008
отскок 2009-2010 так как кризис был глобальным и были стимулирующие меры
коррекция к отскоку 2011
РОСТ 2012. ЖДЕМ 100%)))
avatar
можно с уверенностью говорить — что самые рекорды по РТС ещё впереди.
мы ещё за короткую историю не видели 10-11 месяцев подряд в вниз, а также вверх.
СвидетельКапитализма, мы также ещё не видели 12 месяцев вниз подряд и 12 месяцев подряд вверх
avatar
спасибо большое!!!
avatar
интерено!
avatar
Мегапост!
avatar
интересная диагональ наблюдается, экстраполируя которую можно предположить что падать будем в марте-апреле.
avatar
croc, супер-наблюдательность! +
avatar
+
и в профиль )) Классное исследование! Спасибо, что поделились!
avatar
наверное, стоило бы разделить подсчет средних для положительных итогов и отрицательных — это было бы показательнее, т.к. настроение определено рынком заранее (условно так считаем) и остается прикинуть скорость движения
avatar
и кстати: «4) Январь бывает растущим только, если до этого было подряд 3 месяца роста или 3 месяца падения» — явно противоречит табличке
avatar
++++ спасибо за топик!!!

Читайте на SMART-LAB:
Инвестиции без спешки: торгуем в выходные
Алексей Девятов Рынок часто движется импульсами, тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. Для этого отлично подходят...
Фото
Алготрейдинг. База. Введение
Всех приветствую! Представляю вам обучающий цикл «Алготрейдинг. База». Он подойдет действующим трейдерам и инвесторам, которые хотят уйти от...
Фото
📈 «Собственные решения становятся основой нашего долгосрочного роста»
IR-директор ГК Softline Александра Мельникова дала интервью для «Эксперт РА» в рамках форума «Стратегическая сессия финансового рынка». В...
Фото
B2B-РТС: чем это лучше Сбера? Участвую ли я в IPO?
Доброго дня. В этой заметке хотел коротко выразить свое отношение к IPO BTBR. Разбор компании до меня делал Анатолий:...

теги блога suslik

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн