Спрашивайте!

Jmyper, Марсом стоит захеджироваться в случае массового шортокрыла на земле

NiTorchkov, свет рассеется в силу физических свойств и в итоге упрется в тьму

maximus79, моя реальная

maximus79, средства от бизнеса 3-х летней давности

Arhilamer, делюсь опытом? Или может обсудим в шорте я сейчас или в лонге или тему недели — Олейник vs Инсайдер?

Arhilamer, я системщик и пока не попробую и не погоняю на истории, не поверю в эффективность той или иной идеи или того или иного инструмента. Кластерные объемы — тема интересная и я вижу как ее реализовать в любимом мною Wealth Lab (через который торгую роботы и тестирую будущие системы) без всякого Волфикса. Другой вопрос насколько мне это надо и насколько я вижу это перспективным? Сейчас, еальность такова, что мои роботы вообще не обращают внимание на объем (не используют). Какой-либо полезной информации выжать из этих данных не удалось.

churinga, не как-то а соврешнено спокойно закачать для этого есть все средства. А настроить расчет это задача небольшого скрипта, который при желании пишется за пару часов.

mrTrader, разверните пожалуйста ответ, не очень понятно?

mrTrader, разверните пожалуйста вопрос, не очень понятно?

mrTrader, разместить где?

jurgen, я занимаюсь позиционным трейдингом. Если бы и занялся высокоскоростной торговлей, то это однозначно был бы арбитраж.

CamarillaDaily, вопросы дублируются на мыло да и личка всегда в вашем распоряжении.

jurgen, я торгую исключительно роботами. Если нахожу систему, которая хорошо торгует этот инструмент, то включаю ее в работу. А уж какой алгоритм покупки-продажи в ней будет это отдельная тема.

jurgen, на Ri проще. Торгуйте РИ, зачем вам в Si лезть? Ну хоть они и зеркальные, но системы торгующие ри, показывают совсем иные результаты на си. Характер разный, скорость.

KSN, смотря что вы подразумеваете под написанием — систему умеющую выставлять заявки или алгоритм генерирующий сигнал на выставление заявок? Спрашивайте конкретнее, формируйте шаги уже здесь! )

KSN, это его путь. Много профессионалов, которые строят не менее эффективные системы без подобных мат. изысканий.

KSN, зачем вам спот? У вас большие объемы? Зачем вам форекс, вы готовы пртивостоять площадке на которой даже многие профессионалы сильно голову ломают? Торгуйте понятные, простые, дешевые фьючи, которые в отличии от того же форекса регулируются ФСФР.

sloNIK., чей робот, какой робот? Если речь про мою торговлю, то с результатами можно ознакомиться на моем сайте (см. в личке)

sloNIK., система, с незначительными изменениями, будет улучшена в ближайшие дни, раза в два. Самое интересное впереди.

sloNIK., спасибо )

mobius, ЛЧИ это большой рекламный аттракцион и как в любой рекламе сигаретки и помидорчики там пластмассовые для большего вау-эффекта, а люди-актеры.

KauperWOOD, посоветую подобрать площадку (WL, квик, тслаб и проч...) разобраться в них в языке, который там исопльзуется, изучить этот язык программирования и формализовать свои идеи в алгоритм. Можно еще попросить друга или дядю со стороны, но уже за денюжку.

mark115, да заявки выставляются через квик. Мои системы в среднем в год делают по 150 сделок по одному инструменту.

Daks, есть прекрасная формула про погрешность статистической выборки:
погрешность = 1/кореньКвадратный(N-1),
где N количество опытов

т.е. в вашем случае погрешность = 1 / корень(49) = 14%, что весьма немало. 1% это максимум.

А вообще прогоните стратегию еще по десятку инструментов, если она на них ведет себя относительно стабильно, то можно двигаться дальше.

ekmiks.ru, не пробовал. WL хватает вдоволь

venom, вопрос слишком общий.

venom, что вы хотите узнать, конкретно?

Daks, ну например можете вычесть из своей доходности тестовой, например если она 60%, то трезво оценивая можно ожидать 46, так же еще возьмем 2-ой запас на то что стратегии на самом деле на истории работают в 1.5-2 раза лучше чем в реале, получится что реально можно расчитывать на 20-30% ХОтя конечно отталкиваться от доходности неверно. Лучше отношение доходность / риск

xTestero, вход лонг на пробое максимума дня (Hi), вход шорт на пробое минимума дня (Lo). Выход из лонга Hi-(Hi-Lo)/2. Выход из шорта Lo+(Hi-Lo)/2. В основе эта идея + несложный фильтр, который уже сами.

fau, да на фортс. Количество контрактов зависит от размера счета, который варьируется в зависимости от клиентопотока на вход и выход. Объем распределяется между несколькими стрвтегиями и инструментами в зависимости от весовых коэффициентов. Ну и конечно же мани-менеджмент в основе, которого риск не более 3% на сделку, который в свою очередь зависит от волатильности рынка, а от нее и объем средств в сделке.

fau, если вы хотите узнать каким объемом я торгую, то это конечно секрет. Но не одним и не 2-мя контрактами уж точно )

fau, вы могли видеть один контракт кого угодно. Того кто торгует одним контрактом или того кто «размазывает» или тех кто маскирует свои реальные намерения. По разному. Кто как может, тот так и торгует.

fau, только цены баров: максимум, минимум, закрытие, открытие и их приращения