Блог им. dmitrievsky

Arbitrage Visualiser - работа над роботом продолжается.

Продолжаю развивать тему одноногого арбитража между разными FOREX брокерами и поставщиками ликвидности (фидами). На текущий момент, реализован широкий функционал для тонкой настройки и исследования запаздывания котировок. Возможно, тема покажется вам тривиальной и недостойной внимания, однако, для того что бы развиваться как трейдер, необходимо иметь представление о различных возможностях извлечения прибыли с маркета. В частности, арбитраж интересен тем, что используются только объективные, технические закономерности, и не используются субъективные представления о рынке.

Сейчас имеется возможность скачать бесплатную версию и «погонять» ее на различных счетах различных брокеров. Подробное описание системы в видеообзоре в предыдущем посте. Ссылка на бесплатную версию Arbitrage Visualiser DEMO.
Также, можно скачать и подключить бесплатный индикатор, для визуального исследования задержек котировок.

Работа над ботом продолжается, добавляются новые фичи:

Версия 1.2 — 2016.05.04 
Изменения в версии 1.2: 

Доработан дизайн панели. 
Добавлена возможность торговли stop-приказами. 
Добавлена возможность закрытия прибыльных ордеров по конвергенции. 
Добавлен Integral фид. 
Появилась возможность передачи данных через оперативную память (RAM disk). 
Ускорены расчеты сигналов, для более быстрой работы эксперта. 
Добавлены удобные комментарии во вкладке Experts. 
Добавлена возможность определения проскальзываний. 

Обновленная версия Abitrage Visualiser PRO.

Следует осветить несколько важных моментов при торговле арбитражных стратегий. Во-первых, важную роль играет пинг до брокера и скорость исполнения заявок. Необходимо минимизировать временные задержки, устанавливая бота на выделенный сервер, с минимальным пингом до сервера брокера. Во-вторых, необходимо добиться задержек, сопоставимых с размером спреда и комиссии, в пунктах. Задержки котирования должны превышать издержки за транзакции. В третьих, важным фактором является поиск «запаздывающего» брокера, здесь простор для исследований велик, поскольку сейчас брокеров огромное количество. Подробный алгоритм поиска брокеров изложен в видеоролике в предыдущем посте.

Ну и немного скриншотов. Основная панель и панель Integral feed — ECN с быстрыми нефильтрованными котировками, которые можно получать прямо из робота и подключить их в качестве быстрых котировок. Осталась возможность подключения любого интересующего вас брокера в качестве slave-брокера (фидера). В частности, лидер в этой номинации — американский брокер FXCM, с достаточно быстрыми котировками. Есть возможность разработки и добавления любых других фидов к советнику.

Arbitrage Visualiser - работа над роботом продолжается.
Arbitrage Visualiser - работа над роботом продолжается.
Arbitrage Visualiser - работа над роботом продолжается.

★2
23 комментария
у контор крупных есть анти" роботы", которые также отслеживают эти расхождения. Мелкие просто не отдадут деньги при прибыльном арбитраже. Заработать на этом не получится. Речь не о 1к$.
avatar
dmitriy, если речь идет о суммах больше 1k, от 10к+, то необходимо выходить на рынок через другое API уже, напрямую в рынок, через fix, например. Там откроются новые интересные возможности, в частности, более быстрое исполнение заявок и минимизация проскальзываний. Но и вложения в такую торговлю и написание соответствующего софта большие. Для справки, многие крупные брокеры (пример Exante, насколько мне известно), начинали свою деятельность и заработали капитал именно на арбитраже. Одному человеку такое сделать сложно…
avatar
Максим Дмитриевский, спасибо, кэп. Если ты понимаешь, на хрен это ковыряешь?
avatar
dmitriy, ну президентами тоже не сразу становятся… и иногда и разнорабочим поработать бывает полезно…
avatar
И арбитраж, и  тиковые скальперы на форексе как бы запрещены.
На это даже время тратить не стоит.
avatar
Translator, у вас устаревшая информация. Арбитраж и скальпинг вовсе не запрещен, т.к. на ECN и STP счетах нет конфликта интересов, брокер берет комиссию за транзакции и сам не выступает контагентом, а лишь посредником. Мне лично пишут представители брокеров, предлагая поставить на тесты систему именно у них. Здесь другая проблема — это несовершенство исполнения ордеров через mt4 терминал — низкая скорость обработки ордеров и проскальзывания. Т.е. брокеры бы и рады дать такую возможность и поощряют, т.к. комиссия с арбитража будет большая и уйдет им в карман, но исполнение зачастую хромает…
avatar
Максим Дмитриевский, Вы сами-то в эти сказки про «контрагентов», вывод на межбанк и т.д  верите?
У «кухонь»" ограничение по времени ордеров четко и конкретно прописано в офертах.
Проскальзывания и задержки моментально появятся у вас, как только плагины серверной части метатрейдера зафиксируют у  вас работу на тиках или краткосрочные ордера и вы тут же улетите в минус.
Где-то год назад или чуть больше арбитражеры таки по-крупному тряханули альфу. Им даже деньги вывели, но потом прямо заявили, что краткосрочные ордера, которые якобы не успевают обрабатываться пресловутыми контрагентами они будут отменять.
И отменяли.
И так у всех.
avatar
Translator, отменяют там, где не налажена система вывода на контрагента, об том и речь что свзяка шлюз mt4-контрагенты несовершенная, т.е. брокеры с кривыми руками сами за это и поплатились, раз не смогли захеджироваться. Тряханули не только альфу, а еще много кого :) и это хорошо. Не понял про ограничение по времени ордеров, вы о чем?
avatar
Максим Дмитриевский, Насколько мне помнится, в той же инсте прямо прописано ограничение в 3 минуты, если не в 5.
И не только у них.
Когда появились тиковые скальперы типа Million Dollar Pips, метаквоты, насколько помнится, даже специальное обновление выпустили, резко ограничив скорость поступления тиков в метатрейдер. Это можно было четко наблюдать у тех брокеров, которые еще не перешли на новую версию. У них поток тиков был в разы быстрее.
avatar
Translator, нет никаких ограничений на STP и ECN счетах.  Только проскальзывания и скорость исполнения. Ну про то что метаквоты выпустили это вряд-ли. Там есть модуль для написания плагинов (в серверной части mt4), и прогеры брокеров или сторонние организации могут написать какие угодно плагины. Но в итоге такие брокеры умирают от оттока клиентов, т.к. конкуренция…
avatar
Максим Дмитриевский, Прямой вопрос: можете назвать своих брокеров, у которых вы используете арбитраж и привести стейтменты?
А среди тех брокеров, которым можно доверить действительно реальные деньги, никакой конкуренции нет! Их по пальцам пересчитать можно. Это английские брокеры, швейцарские форекс-банки и датский форекс-банк.
avatar
Translator, у меня сейчас бот стоит у TickMill, сделки редкие т.к. котировки этого брокера быстрые, зато кач-во и скорость исполнения хорошие. Стейт пока не привожу, т.к. я разработчик и у меня много тестовых результатов, на счетах черт ногу сломит.

В частности, как появляется новый фид или ф-я — я ее обкатываю на счете, т.к. в тестере этого сделать нельзя. И доработки все еще идут, система довольно сложная получилась. Но основной функционал рабочий. Поэтому пока не взыщите насчет стейтментов, у меня не 100 рук, к сожалению, и я работаю один. Нет людей, занимающихся исключительно тестированием.

Как появится чистый рабочий счет — будут мониторинги на mql, тогда можно будет заценить. А пока я сделал демку для тех, кому интересно погонять-посмотреть самостоятельно.
avatar
Максим Дмитриевский, TickMill — обычная офшорная кухня, которой без году неделя.
avatar
Translator, скоро будет версия бота для mt5, можно будет торговать на бирже разными инстументами :)
avatar
Добавлю к вышесказанному, что брокеры могут обращаться к вам с предложениями о тестировании с единственной  целью — отработать плагины для нейтрализации ваших коммерческих советников и успешно слить ваших вероятных клиентов.
avatar
Translator, вы сами хоть понимаете, что значит «слить?» контролируем риски, отслеживаем динамику счета, и ничего не сливается. Если проскальзывания большие — уходим от брокера. Все что они могут сделать — увеличить задержки исполнения и проскальзывания, и это будет заметно.

Бот писался для себя, это как бы даже не коммерческий продукт, просто развитие темы…
avatar
Максим Дмитриевский, оно понятно, я поэтому заведомо ограничиваю и свою просадку, и свою доходность, хотя сов можно настроить так, что он за день депозит удвоит, но и слить может за минуты.
Но ведь люди-то ставят на VPS и не смотрят днями, что там у них творится.
avatar
Translator, ну это уже проблемы как бы самих людей )) Тема арбитража сложная, это хардворкинг с кучей нюансов и постоянный поиск хороших условий для торговли... 
avatar
Максим Дмитриевский, Я читаю и другие форумы, и знаю как к арбитражу относятся другие трейдеры, у которых есть опыт.
Индикаторные входы и входы по прайс-экшн — наше все.
-----
Как тут, однако, местный шизик witwayer разошелся со своими минусами!
Настоящий маньяк!
avatar
Translator, да не спорю, дело вкуса и каждого… это не единственная моя система, мне просто интересно писать разных ботов :)
avatar
Translator, ты что, дешевка пустозвонная, за свои слова отвечать хочешь!?! Будешь!
avatar
Популярные демки торговых платформ для интересующихся: http://getanyplatform.com
avatar

теги блога Fillio

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн