Отчёт за апрель 2016: Ещё раз про диверсификацию

Всем привет.

Плановый пост, в котором традиционно подвожу итоги прошедшего месяца.

ИТОГ ЗА АПРЕЛЬ = +4,01%

Результаты за апрель получились противоречивыми — удалось заработать на российском рынке, но пришлось потерять на западном. Собственно в целях диверсификации оба направления и стоит вести — практика показывает, что результаты этих двух направлений стабилизируют общий восходящий тренд:

(Результат в процентах от капитала)




Обратите внимание на красную линию: тренд доходности идёт вниз. Она остаётся очень приличной — около 4% в месяц — но заметно, что март и апрель явно отличаются от предыдущих 3 месяцев. Я решил покопаться в статистике, чтобы выявить причину этому явлению.

Качество сделок:

Общее снижение вызвано провалом отдельных частей всего портфолио — а именно РОССИЯ и ЗАПАД.

На российском рынке снизилась частота сделок, а март вообще был провален полностью — почти ни одной прибыльной сделки. В последнем месяце появились крупные выигрыши, но проигрыши тоже превышали норму — более 1% на одну сделку. Нужно подтянуть дисциплину в этом вопросе. Ну и частоту сделок увеличить пожалуй.



Что же касается западного направления, тут частота сделок так же является фактором снижения эффективности. Очень заметно, что со снижением частоты пропали большие выигрыши — стал осторожничать и не входить в паттерны — и как следствие пропускаю тренды. Больше рисковать тут надо на мой взгляд и вернуть прежнюю активность. Ну и убытки нужно резать — несколько убыточных сделок под 2% от депо откатили эквити в тяжёлый боковик.




РЕЗЮМЕ

Ситуация напоминает футбольную команду, которая при достижении счёта 2:0 начинает играть на удержание счёта — не рисковать, осторожничать, отыгрывать мяч на чужую половину поля. Я перестал рисковать и сразу потерял эффективность. Проблема для меня в том, что мне платят не за выигранный матч, а за саму игру ) За каждую её минуту — ведь все сделки идут в подписке онлайн и есть люди, которые подключились вчера и не имеют заработанного запаса. В общем, буду работать над этим.

Адьёс Друзья!