Блог им. iuiu

Вопрос, пример про Опционы!

Коллеги, товарищи, подскажите!
Возможно ли рассчитать прибыль/убыток по опционной позе?
Пример:
Для РИ: В пятницу вечером продан 1 КОЛ по 87500 и куплены 2 КОЛА по 90000.
Сколько эта схема может стоить если цена поднялась бы до 90К и второй вариант, опустилась бы до 85000?
Такое возможно подсчитать, есть здесь вменяемые опционщики?;)
Я хотел проверить практическим путем, но не успел:)
Возможно ли в принципе по истории прикидывать такие модели, в каком ПО?
Есть ли нормальный блог, где можно задать такой вопрос?
★2
Вы написали страйки но не указали цены покупки продажи… а сайт http://www.option.ru/ можете сами прикинуть и посчитать что было бы.
Александр Бурков, так вроде при продаже. чего-то начислить еще должны были?
avatar

iuiu

iuiu, по поводу того что будет, на 90 000  сильно ничего не поменяется может даже немного минусить будет, если держать до экспиры будет минусить сильно. на 85 000 будет прибыль.
Александр Бурков, это понятно. у меня вопрос, сколько примерно минусить, а если превысит 90000? А есть ресурсы, где задним числом можно прикинуть такое, чтобы цены покупки можно было выбрать?
avatar

iuiu

Александр Бурков, как там продавать покупать, ввожу опционы, а не понятно купил я его или продал...

avatar

iuiu

iuiu, Создаете портфель с тем активом который интересует потом выбираете страйк, положительное значение кол-ва контрактов означает покупку, если поставить "-" перед кол-вом контрактов тогда продажа.
Александр Бурков, спасибо, попробую
avatar

iuiu

Постройте указанную вами позицию в аналитике  и посмотрите что будет. 87500 и 90000 это страйки, а по какой цене вы их покупали/продавали. Начислить да должны только опционы у нас на рынке не маржируемые и премия перечесляется постепенно, каждый клиринг будет списываться или начисляться вариационка.
Александр Бурков, это где сервисы->Анализ опционов  там?
avatar

iuiu

Александр Бурков, не можете еще ответить на такой вопрос, я чет не догоняю. Судя по сайту биржи в пятницу я мог продать CALL 87500 по 4000 тыщи, а сегодня откупить по 3000, CALL 90000 купить 2 штуки по 2000 тыщи, а сегодня продать по 1550 и типа в нулях, это так на самом деле будет, или еще какие-то там теты повлияют с гамма сигмами?
avatar

iuiu

iuiu, Теоретически все верно было бы около нуля, либо небольшая прибыль (совсем чуть чуть на такой объем) Греки конечно будут влиять, вопрос сколько вы стали бы держать такую позицию и куда двинулся бы рынок. если вы это смотрели на апрельской серии опционов, то если рынок до экспирации не уйдет в любую сторону более 5000п скорее всего будет убыток.
Александр Бурков, я планировал бы держать 1-2 дня, не более
avatar

iuiu


для проданного опциона надо ставить — перед цифрой
www.option.ru/analysis/option#position
avatar

Сумрак

в квик есть «разработчик стратегий»
в меню «стратегия» — «создать стратегию»
все считается. 
не проще ли потыкать в проге, чем писать-то?
avatar

Lilith

Lilith, ну извините, чего-то не додумал, да и квика под рукой не было, тока МТ
avatar

iuiu

Lilith, Это где такое в квике? Это в какой версии?
Дмитрий Новиков, 6.17.3.6 — но вроде даже и в предыдущей уже было. Сделано неплохо. Странно, что никто не удосужился пропиарить. Если есть позы — сама подхватывает и показывает что и как. 
avatar

Lilith

Дмитрий Новиков, сказано же: в меню «стратегия» (рядом с «настройки), затем выбрать „создать стратегию“ 
avatar

Lilith

Lilith, есть, нашел, но походу задним числом нельзя сделку ввести, только если сейчас или я что-то не понимаю.

avatar

iuiu

iuiu, почему же? Можно. Надо или вручную вбить цену, которая известна. А если неизвестна, то можно обмануть систему, поставив нужную дату в сценарий. Не «фактич», а «сценарий». Ну и она выдаст кривую стоимости (прибыли), по ней и посчитать сколько мог стоить опцион при прочих тех же значениях волы. Ну и по базе определиться окончательно.
А потом вбить это дело в окно с позой. 
У меня вышло. Что еще раз говорит о нормально сделанном софте в данном конкретном случае

avatar

Lilith

Lilith, спасибо за ответ.
У меня такой вопрос, когда я вбиваю те же данные в Сценарий, что и фактические, почему-то Фактическая кривая не сравнивается с кривой Сценария, и дата такая-же и вола и цена БА… почему так?
avatar

iuiu

iuiu, не знаю. Возможно, где-то что-то некорректно читается. Вот в том окошке, где поза выставляется, там есть «источник цены». В данном конкретном случае, да и в большинстве других тоже, лучше использовать «теоретическая цена». Возможно, в этом причина расхождения. 
avatar

Lilith

Мы точно про Quik говорим? Если да, то нет у меня такого меню в версии 7.0.4.10
Дмитрий Новиков, есть такое в квике вер. 6.17.3.6
avatar

iuiu

Дмитрий Новиков, обнови 7.12 там есть точно

Наверное расширения — стратегия — создать стратегию
avatar

Spoki

Spoki, у меня в меню есть Стратегия->Создать стратегию и вот такое окно, что выше указал
avatar

iuiu

iuiu, Да. Нет у меня такого. Видимо это скрипт который брокер заряжает
iuiu, у меня версия квика 7.1.2.2, там стратегии в меню «Расширения», а дальше также
avatar

Spoki

Spoki, Ну мой брокер еще не обновился. А в расширениях только «неторговые поручения»
Дмитрий Новиков, это брокер, не у всех это есть. и Есть достаточно давно.
Был у одного — не давали никак. Пришел к другому — есть как будто и всегда было.
avatar

Ali

В ТСЛаб 2.0 есть возможность тестировать сценарии "а что если?..".

ПС Пока что только для реальных пользователей с живыми деньгами.


ППС Биржа, кстати, недавно сервис оценки опционной позы запустила. Но я на практике не в курсе насколько у них там богатые возможности по моделированию.

avatar

ch5oh

 В SmartX, кажется, в плагине «Опционный Плагин» тоже что-то было на этот счет.
avatar

ch5oh


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW