Коллеги, товарищи, подскажите!
Возможно ли рассчитать прибыль/убыток по опционной позе?
Пример:
Для РИ: В пятницу вечером продан 1 КОЛ по 87500 и куплены 2 КОЛА по 90000.
Сколько эта схема может стоить если цена поднялась бы до 90К и второй вариант, опустилась бы до 85000?
Такое возможно подсчитать, есть здесь вменяемые опционщики?;)
Я хотел проверить практическим путем, но не успел:)
Возможно ли в принципе по истории прикидывать такие модели, в каком ПО?
Есть ли нормальный блог, где можно задать такой вопрос?
iuiu, по поводу того что будет, на 90 000 сильно ничего не поменяется может даже немного минусить будет, если держать до экспиры будет минусить сильно. на 85 000 будет прибыль.
Александр Бурков, это понятно. у меня вопрос, сколько примерно минусить, а если превысит 90000? А есть ресурсы, где задним числом можно прикинуть такое, чтобы цены покупки можно было выбрать?
iuiu, Создаете портфель с тем активом который интересует потом выбираете страйк, положительное значение кол-ва контрактов означает покупку, если поставить "-" перед кол-вом контрактов тогда продажа.
Постройте указанную вами позицию в аналитике и посмотрите что будет. 87500 и 90000 это страйки, а по какой цене вы их покупали/продавали. Начислить да должны только опционы у нас на рынке не маржируемые и премия перечесляется постепенно, каждый клиринг будет списываться или начисляться вариационка.
Александр Бурков, не можете еще ответить на такой вопрос, я чет не догоняю. Судя по сайту биржи в пятницу я мог продать CALL 87500 по 4000 тыщи, а сегодня откупить по 3000, CALL 90000 купить 2 штуки по 2000 тыщи, а сегодня продать по 1550 и типа в нулях, это так на самом деле будет, или еще какие-то там теты повлияют с гамма сигмами?
iuiu, Теоретически все верно было бы около нуля, либо небольшая прибыль (совсем чуть чуть на такой объем) Греки конечно будут влиять, вопрос сколько вы стали бы держать такую позицию и куда двинулся бы рынок. если вы это смотрели на апрельской серии опционов, то если рынок до экспирации не уйдет в любую сторону более 5000п скорее всего будет убыток.
Дмитрий Новиков, 6.17.3.6 — но вроде даже и в предыдущей уже было. Сделано неплохо. Странно, что никто не удосужился пропиарить. Если есть позы — сама подхватывает и показывает что и как.
iuiu, почему же? Можно. Надо или вручную вбить цену, которая известна. А если неизвестна, то можно обмануть систему, поставив нужную дату в сценарий. Не «фактич», а «сценарий». Ну и она выдаст кривую стоимости (прибыли), по ней и посчитать сколько мог стоить опцион при прочих тех же значениях волы. Ну и по базе определиться окончательно.
А потом вбить это дело в окно с позой.
У меня вышло. Что еще раз говорит о нормально сделанном софте в данном конкретном случае
Lilith, спасибо за ответ.
У меня такой вопрос, когда я вбиваю те же данные в Сценарий, что и фактические, почему-то Фактическая кривая не сравнивается с кривой Сценария, и дата такая-же и вола и цена БА… почему так?
iuiu, не знаю. Возможно, где-то что-то некорректно читается. Вот в том окошке, где поза выставляется, там есть «источник цены». В данном конкретном случае, да и в большинстве других тоже, лучше использовать «теоретическая цена». Возможно, в этом причина расхождения.
Дмитрий Новиков, это брокер, не у всех это есть. и Есть достаточно давно.
Был у одного — не давали никак. Пришел к другому — есть как будто и всегда было.
В ТСЛаб 2.0 есть возможность тестировать сценарии "а что если?..".
ПС Пока что только для реальных пользователей с живыми деньгами.
ППС Биржа, кстати, недавно сервис оценки опционной позы запустила. Но я на практике не в курсе насколько у них там богатые возможности по моделированию.
Дюша Метелкин, рановато сейчас прогнозы строить, т.к. исходные данные непонятныкак по НДФЛ, так и по налогу на прибыльВозможно, с дивами дивными придётся распрощаться и делать ставку на облиги, и н...
Олег Дубинский, не все так безнадёжно.
Могу похвастаться, что наша инициативная группа в свое время помогла Орловой попрощаться с губернаторским креслом Владимирской области.
С её попустительст...
ЭН+ или пора менять на ЭН-? Перспективы, после недавних событий Эн+ ведущий вертикально интегрированный производитель электроэнергии и алюминия (через контрольную долю в РУСАЛе). Стратегия Группы всё...
Опционная стратегия в Эфириуме. Инструкция. Часть 3
Всем привет! Публикую запись стратегии на опционах криптовалют, часть 3. Кому интересно welcome! Подписывайтесь на мой ютюб канал и ТГ канал: t....
barmalei, имхо, пол-месяца на месте топчется,
коррекции вроде не предвидится, рынок от кеша пучит
4400-4500 влёгкую в мае...
Плюсом дивы от лука народ распихивать будет.
Запасы множа — царствуй лёжа из «Сказки о золотом петушке» А. С. Пушкина
Первое к чему пришел раздумывая над долей «кэша» в портфеле. Хранить остатки наличности в инструменте денежного рынка LQD...
для проданного опциона надо ставить — перед цифрой
www.option.ru/analysis/option#position
в меню «стратегия» — «создать стратегию»
все считается.
не проще ли потыкать в проге, чем писать-то?
iuiu, почему же? Можно. Надо или вручную вбить цену, которая известна. А если неизвестна, то можно обмануть систему, поставив нужную дату в сценарий. Не «фактич», а «сценарий». Ну и она выдаст кривую стоимости (прибыли), по ней и посчитать сколько мог стоить опцион при прочих тех же значениях волы. Ну и по базе определиться окончательно.
А потом вбить это дело в окно с позой.
У меня вышло. Что еще раз говорит о нормально сделанном софте в данном конкретном случае
У меня такой вопрос, когда я вбиваю те же данные в Сценарий, что и фактические, почему-то Фактическая кривая не сравнивается с кривой Сценария, и дата такая-же и вола и цена БА… почему так?
Был у одного — не давали никак. Пришел к другому — есть как будто и всегда было.
В ТСЛаб 2.0 есть возможность тестировать сценарии "а что если?..".
ПС Пока что только для реальных пользователей с живыми деньгами.
ППС Биржа, кстати, недавно сервис оценки опционной позы запустила. Но я на практике не в курсе насколько у них там богатые возможности по моделированию.