Блог им. roma095

AMIBROKER - тестирование скальп стратегий

    • 07 января 2012, 13:37
    • |
    • roma095
  • Еще
Есть тут знатоки амиброкера? Можно загнать в амиброкер тиковую историю чтобы потестить скальперские стратегии? Допустим несколько сделок в минуту.
В перспективе возможно связать реалтайм квик и амиброкер, что бы он в этой связке торговал скальп стратегию?
241 | ★2
17 комментариев
+3
А смысл? Если торговать днем ES — то можно, а без учета картины в стакане — на индексе РТС, например, не факт, что реальное исполнение сделок хоть как-то будет похоже на результаты тестов.
avatar
Spekyl
+3
Spekyl, факт что будут не похожи
avatar
Константин Дубровин
+2
Я тестирую в Ами, и торговля ами+самописная прослойка на Stock#+квик, 10-20 сделок в день. Скальп думаю не стоит там тестить, тормоза будут. Хотя зависит от глубины истории и сложности стратегии. Да и в скальпе очень важно исполнение, поэтому лучше конечно на стаканах, можно попробовать тестер Stock#, но там уже программирование посерьезней.
avatar
garry
+2
Без истории стаканов синхронизированой с тиками сделок скальперские системы тестировать почти невозможно.
avatar
Макс
Нереально протестить, тем более на амике без стакана, нужно чтото посерьезней, чтобы тики, стакан с заявками + пинг и проскальзывание учлось, так примерно хоть похоже будет, но не факт
avatar
Олег Сергеевич
Олег Сергеевич, здесь было примерно так будет roma095 smart-lab.ru/blog/24657.php
avatar
Олег Сергеевич
+1
OK, давайте переформулируем вопрос — на каком софте можно написать фронтраннера, его потестить и потом связать с квиком по DDE?
avatar
roma095
roma095, www.rightedgesystems.com/Default.aspx
avatar
Олег Сергеевич
+1
roma095, ни на каком… это утопия… и вообще даже на плазе фронтраннинговый робот уже давно не работает с задержками по 30 млс…
avatar
Макс
roma095, делать фронт и связку с квиком задержки убъют, какие тики с квиком и ище ДДе, это нереально, плаза и сервак на бирже или рядом и минимум кода S ++ ,S #
avatar
Олег Сергеевич
+1
Для ручного скальпинга перед крупной заявкой достаточно скорости домашнего интернета :)
avatar
roma095
+1
То есть даже не смотреть в сторону робота, который скальпит из дома, а из стойки в бирже?
А очень краткосрочные стратегии(на минутном шуме) возможно реализовать?
avatar
roma095
roma095, хочешь скорость, плати бабло, с дома на минутках и пятиминутках тебя проскальзывание убъет, если скальп то тоже позиционный не под 1000 сделок, а так 20-50 по ситуации, на тиках вообще не сможешь войти!
avatar
Олег Сергеевич
+1
Рома, не все так очевидно, как тебе написали. Амиброкер, конечно, в вопросе работы в стакане совершенно лишний. А скальперская работа в стакане возможна даже из квика. Конечно, стратегии, завязанные на заведомое опережение плазовских роботов не пойдут, но принимать 5-10 решений в секунду на QPILE — не вопрос. Я делал.
avatar
s_mike@rambler.ru
+1
s_mike@rambler.ru, а как ты делал такое количество сделок, если у квика ограничение нп купайле 1 сек?
avatar
roma095
s_mike@rambler.ru, чушь, задержка 1 сек в квике + пинг 2-3 секунды, какие нах 10 операций в секунду + от человеческого мозга до конечностей пинг 30 мс
avatar
Олег Сергеевич
+1
Олег Сергеевич, спокойнее… Если Вы не знаете, как это сделать, это совершенно не значит, что так сделать нельзя. 5-10 решений означает, что при наличии нормального канала портфель на qpile вполне способен исполнять в секунду 5-10 транзакций, принимая решения, мониторя рынок. Что касается пинга 2-3 секунды — это совершенно ненормальная ситуация, долно быть на порядки меньше.
Что касается ограничений в 1 секунду — оно обходится.
avatar
s_mike@rambler.ru

Читайте на SMART-LAB:
Займер спас от мошенников почти миллиард рублей
🥷 За прошлый год служба безопасности Займера выявила и заблокировала более 165 тысяч заявок на займы от мошенников, что помогло компании...
Фото
Займер
10:15
Фото
Портфель с ежемесячными поступлениями. Февраль 2026
В сентябре прошлого года сформировали портфель облигаций с ежемесячными купонами. Посмотрим, как изменилась ситуация на рынке, и актуализируем...
Фото
БКС Мир Инвестиций
10:58
Фото
Золото и серебро — идеальное сочетание? Взгляд Heraeus на рынок драгоценных металлов
 Когда инвесторы ищут ответы на вопросы о будущем, они нередко возвращаются к золоту и серебру — одним из старейших активов за всю историю...
Фото
SELIGDAR
12:09
Фото
Какие юаневые облигации можно приобрести на фоне ужесточения бюджетного правила?
Фото
Роман Ранний
17:45

полезные записи за 24 часа

★7 13 Итог сегодняшнего аукциона ОФЗ
★7 59 страшилка про ИИ... кто как, а я склонен верить... читать много
★7 23 Минфин меняет правила игры: курс, инфляция и длинные ОФЗ
★6 1 Какао на Мосбирже: в чем причина расхождения цены с биржей в США и  уникальность фьючерса
★6 0 Идея на 2026: подборка краткосрочных облигаций с доходностью выше 20%
★5 13 Непонятки по ИИС-3: есть ли налоговые льготы для биржевого золота?
★4 10 Умершие инвестиции и социальные лифты в РФ
★4 3 Текущая ситуация на бирже
★3 2 Фундаментальный анализ ПАО «Северсталь» | январь 2026
★3 52 Решение принято. Власть созрела для девальвации. Логичное следствие дефицита бюджета.
+134 110 Азия. Четверг.
+132 16 Доллар пытается воскреснуть🔥Акции и инвестиции
+128 52 Решение принято. Власть созрела для девальвации. Логичное следствие дефицита бюджета.
+99 35 Сделки по портфелю. Оперативный комментарий. Первая покупка в этом году!
+94 59 страшилка про ИИ... кто как, а я склонен верить... читать много
+83 13 Ситуация на текущий момент
+82 10 Черкизово. Финансовые результаты за Q4 25г. хорошие. Обновление целевой цены
+82 23 Минфин меняет правила игры: курс, инфляция и длинные ОФЗ
+79 6 ВТБ МСФО 2025 год - вероятность дивидендного сюрприза выросла
+76 41 Забрать и поделить: сколько в России могут заработать на акциях

самые обсуждаемые сегодня

110к Азия. Четверг.
53к Помогите. Поймали на инсайде (манипулировании рынком ЦБ)
41к Забрать и поделить: сколько в России могут заработать на акциях
13к Ситуация на текущий момент
14к Доллар - Рубль смотрит вверх.
13к Итог сегодняшнего аукциона ОФЗ
12к Индекс МБ сегодня
14к Дивиденды Сбера за 25г (летом 2026г.) 37,6 руб. на акцию
11к Вы все тут от Росстата прям в ударе Молитесь на Росстат ? 🤣
11к 💥От этих облигаций нужно избавиться? Проверь свой портфель!

теги блога roma095

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн