AMIBROKER - тестирование скальп стратегий

07 января 2012, 13:37
|
roma095

Есть тут знатоки амиброкера? Можно загнать в амиброкер тиковую историю чтобы потестить скальперские стратегии? Допустим несколько сделок в минуту.
В перспективе возможно связать реалтайм квик и амиброкер, что бы он в этой связке торговал скальп стратегию?

Ключевые слова:
amibroker

240 | ★2

17 комментариев

А смысл? Если торговать днем ES — то можно, а без учета картины в стакане — на индексе РТС, например, не факт, что реальное исполнение сделок хоть как-то будет похоже на результаты тестов.

Spekyl

07 января 2012, 13:40
Ответить

Spekyl, факт что будут не похожи

Константин Дубровин

07 января 2012, 13:44
Ответить

Я тестирую в Ами, и торговля ами+самописная прослойка на Stock#+квик, 10-20 сделок в день. Скальп думаю не стоит там тестить, тормоза будут. Хотя зависит от глубины истории и сложности стратегии. Да и в скальпе очень важно исполнение, поэтому лучше конечно на стаканах, можно попробовать тестер Stock#, но там уже программирование посерьезней.

garry

07 января 2012, 15:06
Ответить

Без истории стаканов синхронизированой с тиками сделок скальперские системы тестировать почти невозможно.

Макс

07 января 2012, 15:14
Ответить

Нереально протестить, тем более на амике без стакана, нужно чтото посерьезней, чтобы тики, стакан с заявками + пинг и проскальзывание учлось, так примерно хоть похоже будет, но не факт

Олег Сергеевич

07 января 2012, 15:29
Ответить

Олег Сергеевич, здесь было примерно так будет roma095 smart-lab.ru/blog/24657.php

Олег Сергеевич

07 января 2012, 15:35
Ответить

OK, давайте переформулируем вопрос — на каком софте можно написать фронтраннера, его потестить и потом связать с квиком по DDE?

roma095

07 января 2012, 16:03
Ответить

roma095, www.rightedgesystems.com/Default.aspx

Олег Сергеевич

07 января 2012, 16:07
Ответить

roma095, ни на каком… это утопия… и вообще даже на плазе фронтраннинговый робот уже давно не работает с задержками по 30 млс…

Макс

07 января 2012, 16:08
Ответить

roma095, делать фронт и связку с квиком задержки убъют, какие тики с квиком и ище ДДе, это нереально, плаза и сервак на бирже или рядом и минимум кода S ++ ,S #

Олег Сергеевич

07 января 2012, 16:39
Ответить

Для ручного скальпинга перед крупной заявкой достаточно скорости домашнего интернета :)

roma095

07 января 2012, 17:12
Ответить

То есть даже не смотреть в сторону робота, который скальпит из дома, а из стойки в бирже?
А очень краткосрочные стратегии(на минутном шуме) возможно реализовать?

roma095

07 января 2012, 17:43
Ответить

roma095, хочешь скорость, плати бабло, с дома на минутках и пятиминутках тебя проскальзывание убъет, если скальп то тоже позиционный не под 1000 сделок, а так 20-50 по ситуации, на тиках вообще не сможешь войти!

Олег Сергеевич

07 января 2012, 18:17
Ответить

Рома, не все так очевидно, как тебе написали. Амиброкер, конечно, в вопросе работы в стакане совершенно лишний. А скальперская работа в стакане возможна даже из квика. Конечно, стратегии, завязанные на заведомое опережение плазовских роботов не пойдут, но принимать 5-10 решений в секунду на QPILE — не вопрос. Я делал.

s_mike@rambler.ru

08 января 2012, 06:14
Ответить

s_mike@rambler.ru, а как ты делал такое количество сделок, если у квика ограничение нп купайле 1 сек?

roma095

08 января 2012, 10:42
Ответить

s_mike@rambler.ru, чушь, задержка 1 сек в квике + пинг 2-3 секунды, какие нах 10 операций в секунду + от человеческого мозга до конечностей пинг 30 мс

Олег Сергеевич

08 января 2012, 12:43
Ответить

Олег Сергеевич, спокойнее… Если Вы не знаете, как это сделать, это совершенно не значит, что так сделать нельзя. 5-10 решений означает, что при наличии нормального канала портфель на qpile вполне способен исполнять в секунду 5-10 транзакций, принимая решения, мониторя рынок. Что касается пинга 2-3 секунды — это совершенно ненормальная ситуация, долно быть на порядки меньше.
Что касается ограничений в 1 секунду — оно обходится.

s_mike@rambler.ru