Блог им. roma095

AMIBROKER - тестирование скальп стратегий

    • 07 января 2012, 13:37
    • |
    • roma095
  • Еще
Есть тут знатоки амиброкера? Можно загнать в амиброкер тиковую историю чтобы потестить скальперские стратегии? Допустим несколько сделок в минуту.
В перспективе возможно связать реалтайм квик и амиброкер, что бы он в этой связке торговал скальп стратегию?
241 | ★2
17 комментариев
+3
А смысл? Если торговать днем ES — то можно, а без учета картины в стакане — на индексе РТС, например, не факт, что реальное исполнение сделок хоть как-то будет похоже на результаты тестов.
avatar
Spekyl
+3
Spekyl, факт что будут не похожи
avatar
Константин Дубровин
+2
Я тестирую в Ами, и торговля ами+самописная прослойка на Stock#+квик, 10-20 сделок в день. Скальп думаю не стоит там тестить, тормоза будут. Хотя зависит от глубины истории и сложности стратегии. Да и в скальпе очень важно исполнение, поэтому лучше конечно на стаканах, можно попробовать тестер Stock#, но там уже программирование посерьезней.
avatar
garry
+2
Без истории стаканов синхронизированой с тиками сделок скальперские системы тестировать почти невозможно.
avatar
Макс
Нереально протестить, тем более на амике без стакана, нужно чтото посерьезней, чтобы тики, стакан с заявками + пинг и проскальзывание учлось, так примерно хоть похоже будет, но не факт
avatar
Олег Сергеевич
Олег Сергеевич, здесь было примерно так будет roma095 smart-lab.ru/blog/24657.php
avatar
Олег Сергеевич
+1
OK, давайте переформулируем вопрос — на каком софте можно написать фронтраннера, его потестить и потом связать с квиком по DDE?
avatar
roma095
roma095, www.rightedgesystems.com/Default.aspx
avatar
Олег Сергеевич
+1
roma095, ни на каком… это утопия… и вообще даже на плазе фронтраннинговый робот уже давно не работает с задержками по 30 млс…
avatar
Макс
roma095, делать фронт и связку с квиком задержки убъют, какие тики с квиком и ище ДДе, это нереально, плаза и сервак на бирже или рядом и минимум кода S ++ ,S #
avatar
Олег Сергеевич
+1
Для ручного скальпинга перед крупной заявкой достаточно скорости домашнего интернета :)
avatar
roma095
+1
То есть даже не смотреть в сторону робота, который скальпит из дома, а из стойки в бирже?
А очень краткосрочные стратегии(на минутном шуме) возможно реализовать?
avatar
roma095
roma095, хочешь скорость, плати бабло, с дома на минутках и пятиминутках тебя проскальзывание убъет, если скальп то тоже позиционный не под 1000 сделок, а так 20-50 по ситуации, на тиках вообще не сможешь войти!
avatar
Олег Сергеевич
+1
Рома, не все так очевидно, как тебе написали. Амиброкер, конечно, в вопросе работы в стакане совершенно лишний. А скальперская работа в стакане возможна даже из квика. Конечно, стратегии, завязанные на заведомое опережение плазовских роботов не пойдут, но принимать 5-10 решений в секунду на QPILE — не вопрос. Я делал.
avatar
s_mike@rambler.ru
+1
s_mike@rambler.ru, а как ты делал такое количество сделок, если у квика ограничение нп купайле 1 сек?
avatar
roma095
s_mike@rambler.ru, чушь, задержка 1 сек в квике + пинг 2-3 секунды, какие нах 10 операций в секунду + от человеческого мозга до конечностей пинг 30 мс
avatar
Олег Сергеевич
+1
Олег Сергеевич, спокойнее… Если Вы не знаете, как это сделать, это совершенно не значит, что так сделать нельзя. 5-10 решений означает, что при наличии нормального канала портфель на qpile вполне способен исполнять в секунду 5-10 транзакций, принимая решения, мониторя рынок. Что касается пинга 2-3 секунды — это совершенно ненормальная ситуация, долно быть на порядки меньше.
Что касается ограничений в 1 секунду — оно обходится.
avatar
s_mike@rambler.ru

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Стратегия на II квартал 2026 года. Рынок акций
Алексей Девятов Инвестиционная Стратегия на II квартал 2026 года предлагает ориентиры для управления портфелем. Ведущие аналитики...
Фото
Альфа-Инвестиции
18:46
ПАО «ЭсЭфАй» погасило казначейские акции в размере 3,2% уставного капитала
Решение о погашении казначейских акций холдинга в размере 1 614 614 штук было принято акционерами на общем собрании 14 декабря 2025 года. С 3...
Фото
SFI
18:14
Фото
Доллар теряет импульс, рынок тестирует сценарий ближневосточной разрядки
Рынки начинают неделю на оптимистичной ноте, отыгрывая новости о возможном 45-дневном перемирии в ближневосточном конфликте. Цены на нефть...
Фото
Артур Идиатулин (Tickmill)
15:38
Ваш любимый Мозговой штурм спешит на помощь! Мнение по текущему рынку простыми словами
В нашем рейтинге акций   знаменательное событие! Рекордное число акций с рейтингом 4 — 14 штук!!! И, вероятно, будет еще больше! Сегодня я...
Фото
Тимофей Мартынов
16:35

полезные записи за 24 часа

★18 69 Методичка от Минцифры или как предлагают выявлять VPN
★6 9 🗓Календарь оферт (апрель 2026) 🥶🎅Как не словить -40% в облигациях? И спасти свой инвестиционный портфель от неожиданностей 😳Пассивный доход не такой уж пассивный❓
★4 47 ПРОРЫВ в проекте клонирования Тимофея Мартынова!!
★4 7 🇷🇺 Капитализация рынка акций РФ.
★4 8 Ужасный план, замечательный бизнес
★4 4 ТМК - прибыль вылетает в трубу
★4 236 Работы нет и какая связь с тем что нас ждет
★4 1 Роснефть отчиталась за IV кв. 2025 г. — цена на сырьё, крепкий рубль, санкции и долговая нагрузка сократили дивидендный потенциал в 5 раз. Перспективы?
★3 26 Моя книжка в топ-40 на РБК
★3 5 Почему отрицательный фандинг в валютных фьючерсах стал главным сигналом весны в 2026 году и торговые идеи
+184 69 Методичка от Минцифры или как предлагают выявлять VPN
+145 88 Азия. Понедельник.
+141 47 ПРОРЫВ в проекте клонирования Тимофея Мартынова!!
+140 12 Ваш любимый Мозговой штурм спешит на помощь! Мнение по текущему рынку простыми словами
+138 236 Работы нет и какая связь с тем что нас ждет
+113 103 Индекс МБ сегодня
+110 14 Ошибка в Новатэк на 54,6 млрд рублей
+92 26 Моя книжка в топ-40 на РБК
+81 8 Ситуация на текущий момент
+57 8 Рунет пытаются окуклить, а также закон о реестре криптокошельков россиян

самые обсуждаемые сегодня

236к Работы нет и какая связь с тем что нас ждет
103к Индекс МБ сегодня
88к Азия. Понедельник.
47к ПРОРЫВ в проекте клонирования Тимофея Мартынова!!
35к Фильм дня: Александр Невский (1938)....
38к Kaк я cтaл жepтвoй paзpyxи чинoвничьeй экoнoмики
33к Ни геополитика, ни СВО, ни цены на нефть не влияют на наш рынок с сентября 2022-го
33к Раз! Два! Три! Рыночек взлети! Объявляю сезон роста открытым!
30к С ростом цены на актив спрос должен падать, а с падением цен на актив , спрос должен расти. Но на бирже всё иначе. Почему?
23к В результате израильского удара по Тегерану погиб глава разведки КСИР бригадный генерал С.М. Хадеми. Война будет продолжаться до тех пор, пока враг не испытает «искреннее раскаяние»

теги блога roma095

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн