Что это было по ртс?

Евгений Петров,
 
Я не читал Йелен и не собираюсь, но знаю что рынки восприняли ее выступление, как сигнал к ослаблению доллара. Мне больше ничего знать об этом выступлении и не надо для торговли. Это желательно знать заранее, что выступление будет, чтобы не стоять в позиции с плечами перед ним.

P. S. Я и сам был в шортах на 1/6 лимитов в Ри и на 100% Си, но этот минус в рамках расчетных рисков. Причем в Си я и остался в лонгах, так как система на вечерке не торгует.

А. Г., Александр, вы с какой целью стоите в лонгах по си?

ИВС,
 

Система позавчера открыла Лонг на закрытии по 70068. А цель при открытии позы всегда одна: получить прибыль. Не получилось — стопим убыток.

А. Г., да эт понятно)), я просто думал у вас конкретная цель есть, в цифрах.у меня вот лукойл тоже в лонге со вчерашнего дня и я точно знаю, где я фиксану плечи и остальное оставлю в бу))

ИВС, 

У меня в трендовых системах нет тейк-профитов.

А. Г., Чистый трейлинг, даже без частичной фиксации? Или система реверсная, и выход только с переворотом?

Prophetic, 

У меня все трендовые (!) системы без частичных входов и фиксаций и все не реверсные и стопы не трейлинг, а зависят от волатильности рынка. Это в контртрендовых все наоборот: и  усреднение убыточной позы, и тейки, и реверс, и стопов нет. Точнее происходит прекращение набора позы в случае срабатывания индикатора тренда и на новом участке контртренда позиция не увеличивается, а только закрывается по новым тейкам, которые могут быть и стоп-лосами для ранее открытых поз.

А. Г., Спасибо, в общем суть понятна (да, и в своих выступлениях, Вы не раз озвучивали некоторые из этих правил), но не совсем понятна фраза «стопы не трейлинг, а зависят от волатильности рынка».
Если я правильно понимаю суть трендовой торговли (допускаю, что могу иметь и неверное представление), то при отсутствии выхода по тейку, выход из позиции осуществляется по одному из нескольких правил, которые в упрощенном виде можно описать так:
— трейлинг-стоп
— разворот тренда (переворот позиции)
— остановка тренда (переход во флэт)

Согласно Вашей вышеуказанной фразе уровень стопа зависит от текущей волатильности, но ведь этот уровень все равно со временем изменяется, подтягиваясь в направлении тренда (если я не прав — поправьте меня, плиз), а это, в МОЕМ представлении, и есть «трейлинг». Или я не прав?

Prophetic, 

Да правило в трендовых системах у меня одно: срабатывание стоп-лимит заявки. Весь вопрос в формировании стоп-цены, про которую можно только сказать, что для выхода из лонга она ниже текущей цены, из шорта — выше (для входа в лонг тоже выше, а в шорт — ниже, но эти цены могут отличаться от стоп-цен закрытия позиции, но могут совпадать). А вот вычисление стоп-цены — это зависит и от направления тренда (позиция у нас по этому тренду — лонг, шорт или аут (отсутствие движения — тоже «тренд», только с нулевым матожиданием) и от его «силы» и от его длительности и от волатильности относительно тренда.

А. Г., Возможно, я как-то некорректно задал свой вопрос, но Ваши объяснения вогнали меня в ступор. под трейлинг-стопом, в данном конкретном случае я подразумевал выход с прибылью, т.е. выход по стопу с убытком (мы говорим про трендовую часть торговли), мы в данном случае не рассматриваем. И в данном контексте я не понимаю, как цена стоп-заявки на выход например из лонга может отличаться от «вычисленной стоп-цены»? Или все же под «вычисленной стоп-ценой» Вы подразумевали первоначальный уровень стопа? Если «да», то тогда все укладывается в рамки моего описания «трейлинга», т.е. Ваша заявка на выход из позиции (после перехода в состояние прибыльности) постепенно смещается ближе к текущим ценам в сторону тренда (относительно предыдущей цены заявки). Если «нет», то получается, что у Вас одновременно действуют две стоп-заявки на выход??? Что в моей голове не укладывается (если учитывать утверждение о том, что вы НЕ делаете частичных фиксаций/выходов).

Prophetic, 

А у меня стоп-цена для позиции вообще не зависит от цены входа. Я уже написал от чего она зависит выше. А чем является выход по стоп-цене — фиксацией прибыли или убытков — это от динамики приращений (!) цен после(!) входа  зависит и ни от чего более. Каких то ценовых уровней у меня вообще в системах нет, они появляются только после перерасчета в цену функции от приращений, равной размеру движения против тренда, при котором надо отстопиться, с добавлением текущей цены.

А что касается отличается, то имелось ввиду, что стоп-цена для лонга может быть выше цены входа в шорт и наоборот для шорта. Если я  в ауте, то у меня две цены вход в лонг выше текущих и в шорт — ниже, причем они могут быть несимметричны относительно текущей цены даже при установке.

А под «трейлингом» я понимаю стоп, который при росте цены и лонге поднимается выше. У меня же нет такой прямой зависимости между вновь вычисленным стопом и текущей ценой. Он может и выше стать предыдущего с ростом цены и ниже и остаться на месте. Все зависит от того как вели себя приращения цен на этом росте.

Де-факто, я вычисляю размер движения против текущего тренда, при котором его можно считать «сломанным» и на размер этого движения от соответствующего дневного экстремума ставится стоп.  А размер этого движения как раз и зависит от вычисляемых харатеристик тренда и только тренда. По какой цене я вошел в этот тренд, система  и не помнит.

А. Г., Еще раз спасибо за ответы, мои комментарии по вашим блокам:
1. Тут все как раз понятно. Ничего противоречащего этим правилам, я вроде бы и не писал.
2. Тут тоже все понятно и очевидно с самого начала было. В этой части у меня также не было никаких вопросов.
3. Вот тут как раз и раскрыт полноценный ответ на мой первоначальный вопрос (отдельное «спасибо», что не плюнули и нашли время донести до меня эту суть). Теперь все встало на свои места. Просто дело в разнице подходов к перемещению прибыльной стоп-цены. Для меня стало откровением, что в Вашем алгоритме ранее определенная стоп-цена для лонга (для примера), может переместиться НИЖЕ. В этом случае, применять термин «трейлинг» действительно не совсем корректно. Суть расчетов этих цен, в Вашей логике, мне тоже вполне понятна. Более того, я некоторое время назад написал для себя индикатор под квик, который рассчитывает ценовой канал от волатильности. Но, т.к. до сегодняшнего мне даже в голову не приходило перемещать стоп-цену в противоположную сторону от направления тренда, то нижняя граница канала (при Up-тренде), который строится таким индикатором, может или оставаться на месте или смещаться только вверх (смещение нижней границы вниз, в моем случае означало скорее разворот тренда). Вот именно по описанным причинам и возникло недопонимание Ваших правил.
4. А вот это уже вполне конкретное описание методики, которое Вы имели полное право не озвучивать (я ведь совсем другой момент пытался прояснить). Так что за эту идейку еще одно отдельное «спасибо». Надо будет поэкспериментировать на досуге.

З.Ы.: Я в этой же теме задавал Вам еще один вопросик (на счет торговли вечерки). Если не затруднит, и будет время — может чиркнете пару строк в качестве ответа. Заранее, спасибо.

А. Г., всех системщиков порвало вечером) и утром добило)

ОбнуляюсьТретийРаз, 

Да ладно «порвало», меньше 0,4% убыток на фьючах  на вечерке и утром наполовину перекрывается прибылью в акциях. Так, легкая флуктуация :)

А. Г., Александр, не могли бы Вы (если это не является секретом), пояснить подробнее фразу «Причем в Си я и остался в лонгах, так как система на вечерке не торгует»?
Собственно, интересует такой вопрос: Система вообще не смотрит на рынок на вечерке, и продолжает любые операции только на следующий день, или все же есть условия при которых система и на вечерке совершит операции?
Ведь движение на вечерке может быть таким, что убытки на следующее утро, мягко говоря, «не обрадуют».
Сам сейчас раздумываю, что делать с вечеркой, но я пока склоняюсь к анализу объемов вечерней сессии по отношению к дневной (ну т.е. если объемы низкие, то на движения никак не реагируем. Если сравнимы с объемами дневной сессии, то работаем по алгоритму).

Prophetic, 

Именно так: Система вообще не смотрит на рынок на вечерке, и продолжает любые операции только на следующий день.

==========================================

Ведь движение на вечерке может быть таким, что убытки на следующее утро, мягко говоря, «не обрадуют»

==========================================

Во-первых, система тестировалась с учетом прошлых гэпов с 18:45 до 10:01 следующего дня. И как бы подразумевается, что все потери есть на истории. Если история меня устраивала, то почему в будущем должно быть иначе? (это не вопрос, а аксиома: рынок в будущем будет таким же, как в прошлом, только все будет происходить в другой последовательности и с другими частотами).

Во-вторых, У меня часть систем Ри торгуется на вечерке, а у Ри обратная позиция по Си входит, как слагаемое. А потому позиция в Ри после вечерки захэджирует позицию в Си, если будет сильное движение «не туда», как собственно это и было вчера: в середине вечернего рывка Ри уже встал в лонг и тем самым перекрыл часть убытка от лонга по Си.

А. Г., Все понял, спасибо. А что можете сказать на счет идеи опираться на объемы, на которых торгуется вечерка? Имеет ли теоретический потенциал (я просто еще не начинал программирование и проверку этой гипотезы)?

Prophetic, 

В свое время я исследовал прогностическую ценность на дневках пар паттернов за несколько дней (от 2 до 5)

рост цены-рост объемов
рост цены — падение объемов
падение цены — рост объемов
падение цены — падение объемов

и доказал, что с точки зрения прогноза приращения цены следующего дня вторые величины в парах — бесполезны. С тех пор я вообще объемы не смотрю.

А. Г., Спасибо, это полезное исследование, хотя я имел в виду несколько иное назначение. Для меня объемы торгов (средние за какой-то период) на вечерке, это показатель активности трейдеров. Если она сопоставима с дневными, то ее можно учитывать, если объемы торгов ниже какого-то порога, то любые движения в эту сессию можно рассматривать как «шум», и не принимать сигналы от таких движений (ни на вход, ни на выход).

Еще раз спасибо за уделенное время. Успешных Вам торгов…

Евгений Петров, http://www.vestifinance.ru/articles/69183
хотя где то есть полная стенограмма, но кратко как то так

Евгений Петров, она пургу несла типа мы ещё могем бабла напечатать и ставку снизить, это словесными интервенциями называется и чаще всего так и бла-бла-бла остаётся.

Евгений Петров, Вот здесь надо было смотреть: http://killerwhale.ru/vystuplenie-jellen/

Евгений Петров, думай сам, никто кроме тебя не знает твоей системы торговли и контроля рисков. У меня для примера вчера в принципе не могло такого случиться, т.к. всегда перед сильными новостями и статой закрываю все позы + на вечерку ухожу всегда в кеше.

Евгений Петров, вначале надо научиться не терять

Евгений Петров, 
позицию через клиринг не переносить

Евгений Петров, не слушай ты эти бредни про «кукл» и все такое… Это миф, на который все свои косяки пишут.

Евгений Петров, да он бредит=)) Все по плану идет, и тока Парталов Алексей ссыт против ветра.