Блог им. Evgenije_P

Что это было по ртс?

Добрый день! Не могли бы Вы дать пояснение новичку ЧТО происходит в 19.00 по МСК на биржах мира и почему такие скачки. Конкретно меня интересует вчерашний день т.е. 29 марта 2016 г., на котором слил почти 7 процентов своего счета так как стоял в шорте по индексу РТС на фьючерсах. Что это было по ртс?
время — именно 19.00 после клиринга вечернего… как ВЗОРВАЛОСЬ!!! начал отыгрывать пытаться — еще больше потерял… Не понимаю что произошло — вроде весь день ползли как тараканы вниз а тут вошли в клиринг в 18.45 и за 15 минут вылетели ракетой… ЧТО ЭТО? ЭТО ВСЕГДА так бывает из-за закрытия европейской сессии или что? Кому не сложно дайте пояснения а то я не выживу после второго такого улета… Там даже стопы не спасли бы так быстро взлетело всё...
Заранее благодарю нашедших время.
★2
Иногда поглядывайте в календарь важных экономических новостей. Как пример : http://ru.investing.com/economic-calendar/  
Одной из причин вчера было выступление главы ФРС 
avatar

Djsarik

Смотрите всегда календарь новостей, тогда выступала Йеллен, скачки были везде.
avatar

Дмитрий Л

Это карма. Не хрен стоять в либерастичных шортах по важнейшему отечественному индексу, только патриотичные лонги.
З.Ы. вообще новичкам рекомендуют в кэше быть при ключевых новостях.
avatar

Dmitriy Redko

Драйвером был не Ри, а доллар, который упал на публикации выступления Йелен. А маржа на Ри в рублях примерно
Лонг Ри~Лонг индекс ММВБ+Шорт Доллар

Собственно весь скачек связан с падением доллара на USD_TOM во время клиринга.
avatar

А. Г.

Достаточно знать что так бывает… почему и зачем знать не обязательно
avatar

skatino

да действительно — ровно за полчаса где то и начался подъем...
А где можно посмотреть результат выступления или тезисы...?

Я так понял она обещала ослабить доллар, понизив или сохранив ключевую ставку, что ослабило валюту и укрепило рубль, за которым пошел и ртс… Я прав?

Спасибо мужики! Поставил бы плюсы вам, только рейтинга не набрал еще))
avatar

Брюсик

Евгений Петров,
 
Я не читал Йелен и не собираюсь, но знаю что рынки восприняли ее выступление, как сигнал к ослаблению доллара. Мне больше ничего знать об этом выступлении и не надо для торговли. Это желательно знать заранее, что выступление будет, чтобы не стоять в позиции с плечами перед ним.

P. S. Я и сам был в шортах на 1/6 лимитов в Ри и на 100% Си, но этот минус в рамках расчетных рисков. Причем в Си я и остался в лонгах, так как система на вечерке не торгует.
avatar

А. Г.

А. Г., Александр, вы с какой целью стоите в лонгах по си?
avatar

ИВС

ИВС,
 

Система позавчера открыла Лонг на закрытии по 70068. А цель при открытии позы всегда одна: получить прибыль. Не получилось — стопим убыток.
avatar

А. Г.

А. Г., да эт понятно)), я просто думал у вас конкретная цель есть, в цифрах.у меня вот лукойл тоже в лонге со вчерашнего дня и я точно знаю, где я фиксану плечи и остальное оставлю в бу))
avatar

ИВС

ИВС, 

У меня в трендовых системах нет тейк-профитов.
avatar

А. Г.

А. Г., Чистый трейлинг, даже без частичной фиксации? Или система реверсная, и выход только с переворотом?
avatar

Prophetic

Prophetic, 

У меня все трендовые (!) системы без частичных входов и фиксаций и все не реверсные и стопы не трейлинг, а зависят от волатильности рынка. Это в контртрендовых все наоборот: и  усреднение убыточной позы, и тейки, и реверс, и стопов нет. Точнее происходит прекращение набора позы в случае срабатывания индикатора тренда и на новом участке контртренда позиция не увеличивается, а только закрывается по новым тейкам, которые могут быть и стоп-лосами для ранее открытых поз.
avatar

А. Г.

А. Г., Спасибо, в общем суть понятна (да, и в своих выступлениях, Вы не раз озвучивали некоторые из этих правил), но не совсем понятна фраза «стопы не трейлинг, а зависят от волатильности рынка».
Если я правильно понимаю суть трендовой торговли (допускаю, что могу иметь и неверное представление), то при отсутствии выхода по тейку, выход из позиции осуществляется по одному из нескольких правил, которые в упрощенном виде можно описать так:
— трейлинг-стоп
— разворот тренда (переворот позиции)
— остановка тренда (переход во флэт)

Согласно Вашей вышеуказанной фразе уровень стопа зависит от текущей волатильности, но ведь этот уровень все равно со временем изменяется, подтягиваясь в направлении тренда (если я не прав — поправьте меня, плиз), а это, в МОЕМ представлении, и есть «трейлинг». Или я не прав?
avatar

Prophetic

Prophetic, 

Да правило в трендовых системах у меня одно: срабатывание стоп-лимит заявки. Весь вопрос в формировании стоп-цены, про которую можно только сказать, что для выхода из лонга она ниже текущей цены, из шорта — выше (для входа в лонг тоже выше, а в шорт — ниже, но эти цены могут отличаться от стоп-цен закрытия позиции, но могут совпадать). А вот вычисление стоп-цены — это зависит и от направления тренда (позиция у нас по этому тренду — лонг, шорт или аут (отсутствие движения — тоже «тренд», только с нулевым матожиданием) и от его «силы» и от его длительности и от волатильности относительно тренда.
avatar

А. Г.

А. Г., Возможно, я как-то некорректно задал свой вопрос, но Ваши объяснения вогнали меня в ступор. под трейлинг-стопом, в данном конкретном случае я подразумевал выход с прибылью, т.е. выход по стопу с убытком (мы говорим про трендовую часть торговли), мы в данном случае не рассматриваем. И в данном контексте я не понимаю, как цена стоп-заявки на выход например из лонга может отличаться от «вычисленной стоп-цены»? Или все же под «вычисленной стоп-ценой» Вы подразумевали первоначальный уровень стопа? Если «да», то тогда все укладывается в рамки моего описания «трейлинга», т.е. Ваша заявка на выход из позиции (после перехода в состояние прибыльности) постепенно смещается ближе к текущим ценам в сторону тренда (относительно предыдущей цены заявки). Если «нет», то получается, что у Вас одновременно действуют две стоп-заявки на выход??? Что в моей голове не укладывается (если учитывать утверждение о том, что вы НЕ делаете частичных фиксаций/выходов).
avatar

Prophetic

Prophetic, 

А у меня стоп-цена для позиции вообще не зависит от цены входа. Я уже написал от чего она зависит выше. А чем является выход по стоп-цене — фиксацией прибыли или убытков — это от динамики приращений (!) цен после(!) входа  зависит и ни от чего более. Каких то ценовых уровней у меня вообще в системах нет, они появляются только после перерасчета в цену функции от приращений, равной размеру движения против тренда, при котором надо отстопиться, с добавлением текущей цены.

А что касается отличается, то имелось ввиду, что стоп-цена для лонга может быть выше цены входа в шорт и наоборот для шорта. Если я  в ауте, то у меня две цены вход в лонг выше текущих и в шорт — ниже, причем они могут быть несимметричны относительно текущей цены даже при установке.

А под «трейлингом» я понимаю стоп, который при росте цены и лонге поднимается выше. У меня же нет такой прямой зависимости между вновь вычисленным стопом и текущей ценой. Он может и выше стать предыдущего с ростом цены и ниже и остаться на месте. Все зависит от того как вели себя приращения цен на этом росте.

Де-факто, я вычисляю размер движения против текущего тренда, при котором его можно считать «сломанным» и на размер этого движения от соответствующего дневного экстремума ставится стоп.  А размер этого движения как раз и зависит от вычисляемых харатеристик тренда и только тренда. По какой цене я вошел в этот тренд, система  и не помнит.
avatar

А. Г.

А. Г., Еще раз спасибо за ответы, мои комментарии по вашим блокам:
1. Тут все как раз понятно. Ничего противоречащего этим правилам, я вроде бы и не писал.
2. Тут тоже все понятно и очевидно с самого начала было. В этой части у меня также не было никаких вопросов.
3. Вот тут как раз и раскрыт полноценный ответ на мой первоначальный вопрос (отдельное «спасибо», что не плюнули и нашли время донести до меня эту суть). Теперь все встало на свои места. Просто дело в разнице подходов к перемещению прибыльной стоп-цены. Для меня стало откровением, что в Вашем алгоритме ранее определенная стоп-цена для лонга (для примера), может переместиться НИЖЕ. В этом случае, применять термин «трейлинг» действительно не совсем корректно. Суть расчетов этих цен, в Вашей логике, мне тоже вполне понятна. Более того, я некоторое время назад написал для себя индикатор под квик, который рассчитывает ценовой канал от волатильности. Но, т.к. до сегодняшнего мне даже в голову не приходило перемещать стоп-цену в противоположную сторону от направления тренда, то нижняя граница канала (при Up-тренде), который строится таким индикатором, может или оставаться на месте или смещаться только вверх (смещение нижней границы вниз, в моем случае означало скорее разворот тренда). Вот именно по описанным причинам и возникло недопонимание Ваших правил.
4. А вот это уже вполне конкретное описание методики, которое Вы имели полное право не озвучивать (я ведь совсем другой момент пытался прояснить). Так что за эту идейку еще одно отдельное «спасибо». Надо будет поэкспериментировать на досуге.

З.Ы.: Я в этой же теме задавал Вам еще один вопросик (на счет торговли вечерки). Если не затруднит, и будет время — может чиркнете пару строк в качестве ответа. Заранее, спасибо.
avatar

Prophetic

А. Г., всех системщиков порвало вечером) и утром добило)
ОбнуляюсьТретийРаз, 

Да ладно «порвало», меньше 0,4% убыток на фьючах  на вечерке и утром наполовину перекрывается прибылью в акциях. Так, легкая флуктуация :)
avatar

А. Г.

А. Г., Александр, не могли бы Вы (если это не является секретом), пояснить подробнее фразу «Причем в Си я и остался в лонгах, так как система на вечерке не торгует»?
Собственно, интересует такой вопрос: Система вообще не смотрит на рынок на вечерке, и продолжает любые операции только на следующий день, или все же есть условия при которых система и на вечерке совершит операции?
Ведь движение на вечерке может быть таким, что убытки на следующее утро, мягко говоря, «не обрадуют».
Сам сейчас раздумываю, что делать с вечеркой, но я пока склоняюсь к анализу объемов вечерней сессии по отношению к дневной (ну т.е. если объемы низкие, то на движения никак не реагируем. Если сравнимы с объемами дневной сессии, то работаем по алгоритму).
avatar

Prophetic

Prophetic, 

Именно так: Система вообще не смотрит на рынок на вечерке, и продолжает любые операции только на следующий день.

==========================================

Ведь движение на вечерке может быть таким, что убытки на следующее утро, мягко говоря, «не обрадуют»

==========================================

Во-первых, система тестировалась с учетом прошлых гэпов с 18:45 до 10:01 следующего дня. И как бы подразумевается, что все потери есть на истории. Если история меня устраивала, то почему в будущем должно быть иначе? (это не вопрос, а аксиома: рынок в будущем будет таким же, как в прошлом, только все будет происходить в другой последовательности и с другими частотами).

Во-вторых, У меня часть систем Ри торгуется на вечерке, а у Ри обратная позиция по Си входит, как слагаемое. А потому позиция в Ри после вечерки захэджирует позицию в Си, если будет сильное движение «не туда», как собственно это и было вчера: в середине вечернего рывка Ри уже встал в лонг и тем самым перекрыл часть убытка от лонга по Си.
avatar

А. Г.

А. Г., Все понял, спасибо. А что можете сказать на счет идеи опираться на объемы, на которых торгуется вечерка? Имеет ли теоретический потенциал (я просто еще не начинал программирование и проверку этой гипотезы)?
avatar

Prophetic

Prophetic, 

В свое время я исследовал прогностическую ценность на дневках пар паттернов за несколько дней (от 2 до 5)

рост цены-рост объемов
рост цены — падение объемов
падение цены — рост объемов
падение цены — падение объемов

и доказал, что с точки зрения прогноза приращения цены следующего дня вторые величины в парах — бесполезны. С тех пор я вообще объемы не смотрю.
avatar

А. Г.

А. Г., Спасибо, это полезное исследование, хотя я имел в виду несколько иное назначение. Для меня объемы торгов (средние за какой-то период) на вечерке, это показатель активности трейдеров. Если она сопоставима с дневными, то ее можно учитывать, если объемы торгов ниже какого-то порога, то любые движения в эту сессию можно рассматривать как «шум», и не принимать сигналы от таких движений (ни на вход, ни на выход).

Еще раз спасибо за уделенное время. Успешных Вам торгов…
avatar

Prophetic

Евгений Петров, http://www.vestifinance.ru/articles/69183
хотя где то есть полная стенограмма, но кратко как то так
avatar

Dmitriy Redko

Евгений Петров, она пургу несла типа мы ещё могем бабла напечатать и ставку снизить, это словесными интервенциями называется и чаще всего так и бла-бла-бла остаётся.
Евгений Петров, Вот здесь надо было смотреть: http://killerwhale.ru/vystuplenie-jellen/

avatar

oldman13

Привыкай, в пиндосии а сейчас и у нас  целая толпа статодрочеров сидит с занесённой рукой над кнопкой бай ну или селл.
Зачем тебе знать что это было? Ты считаешь что это поможет тебе не слить в следующий раз еще 7%? Завтра еще что-нибудь придумают и ты каждый раз будешь разбираться в том что это было? Для чего? Цель?

Тебе нужно просто признать, что подобная хрень будет периодически случаться (не пытаясь разобраться из-за чего она произошла) и у тебя должен быть четкий план что делать в подобных случаях, всё!!!
avatar

__________

Wilson, Понимаю… А что тут сделать можно было — сваливать к чертям собачьим))) или не заходить вообще зная, что будет волатильность...?
avatar

Брюсик

Евгений Петров, думай сам, никто кроме тебя не знает твоей системы торговли и контроля рисков. У меня для примера вчера в принципе не могло такого случиться, т.к. всегда перед сильными новостями и статой закрываю все позы + на вечерку ухожу всегда в кеше.
avatar

__________

Wilson, спасибо! Мне бы еще в течении дня научиться зарабатывать стабильно.
avatar

Брюсик

Евгений Петров, вначале надо научиться не терять
avatar

__________

Wilson, )) ха точно!!))) хорошо сказал
avatar

Брюсик

Евгений Петров, 
позицию через клиринг не переносить
avatar

nnnd

специфика укрепления рубля, это мрази выползают на 15 мин и льют безоткатно в остальном все как всегда
avatar

KKnightz

Парталов Алексей, имеете ввиду, что это спецом делается крупными игроками в эти 15 минут что бы постричь лошапедов всяких (не будем показывать пальцем)?
avatar

Брюсик

Евгений Петров, не слушай ты эти бредни про «кукл» и все такое… Это миф, на который все свои косяки пишут.
avatar

Dmitriy Redko

Dmitriy Redko, ок понял))
avatar

Брюсик

Евгений Петров, да он бредит=)) Все по плану идет, и тока Парталов Алексей ссыт против ветра.
avatar

Mister KoK

Спасибо Всем!
avatar

Брюсик

Не думайте об этом. Торгуйте график. Ставьте стопы. Кукл не дремлет. Ваши деньги заработал я, потому что стою в лонге со вчерашнего дня. 
с Беней интересней движуха была, щас даже «не спортивно» как-то
avatar

Jeka-Original

выкуп с 15 часов не видел?
avatar

Pereslav

На новостях рынок нередко закатывают в обратную сторону от общего тренда, а во время новостей резко или не очень опять по тренду
avatar

JBro

Поимелово — а что собственно Вы ждали от казино ?

Крапленые карты, по сговору группой лиц в особо крупных размерах и с особым цинизмом ! 
avatar

SSSR

Перед важными новостями (на смарте есть календарь) лучше быть в кеше. Сильное движение может на них быть в любую сторону, т.к. на рынке могут ждать большего чем произошло или меньшего.
Йелен намекнула про куе и что ставку поднимать не будет, что доллар будет дешеветь к мировым валютам. Она может и врать. На деле этого не поймешь.
Суммы большие и на западе сидят мастера трактовок, читают протоколы заседаний и потом диссертации пишут о том, как по поведению главы ФРС узнать будущую фин политику.
Мда. Не было никогда и вот опять...
Если ты торгуешь интрадей, то надо внимательно следить за важными выступлениями и выходить из рынка до 17-17.30.
Если в среднесроке, то либо без стопов либо с  жутко широким стопом. Я попадал в такой переплет на 15%. 
Вообще шорт по РТС- более правильное направление, чем лонг, с моей точки зрения, но 3-4 дня будет колбасить туда-сюда. Далее буде более ясный спуск (надеюсь).
Кстати надеюсь что РТС  отобьется от  86 250 и качнет вниз...
Зарабатывайте.
avatar

Юнчик

Кукл разводит всех-вот все объяснения. Не было бы выступления-была бы стата, а потом обосновали бы, что рынок неординарно отреагировал.Это нормальные движения рынка, маркетам надо  бабло косить, а не спекулей плодить.
avatar

petr71

ну так всегда — что не видно ртс против евро, нефти шел и всего остального -и четко отскочили где хотели. Общую картину не понимаешь.
avatar

konstantin1919

avatar

Pobeditel


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW